Харт не оказал никакого сопротивления и исчез вместе с отрядом. Троцкий, которому было присуще тонкое чувство юмора, заметил: «Чтобы обмануть советских агентов НКВД, достаточно залезть под кровать». Но через минуту на первый план выступили мысли об упущениях, позволивших агентам Сталина осуществить этот рейд. Во-первых, было очевидно, что пришельцы были хорошо знакомы с планом виллы. Непонятной оставалась и роль Шелдона Харта: мог ли даже круглый дурак впустить таких людей? Должно быть, кто-то из них был ему знаком. Но почему же его увезли? Все происшествие выглядело загадочным. Начальник мексиканской секретной полиции полковник Салазар в своем отчете о ночном рейде пишет, что он был ошарашен: «Троцкий улыбался; острый и глубоко проникающий взгляд его ясных глаз, спрятанных за очками в черепаховой оправе, весь его вид говорил о мефистофельской силе сарказма в этом человеке. Он был среднего роста, крепко сложен. У него был большой рот с тонкими губами, из которых нижняя слегка выдавалась вперед. Его волосы, усы и острая бородка были седые, почти белые. Прическа его казалась несколько неаккуратной. Его все еще молодые, твердые, энергичные черты привлекали к себе внимание… Тонкое лицо Натальи выражало большую нежность. Печаль и скитания, а не годы преждевременно состарили ее. Какой контраст! Он — энергичный и властный, она — мягкая, нежная, почти покорная». Салазар был поражен бесплодностью всего предприятия — это было настоящее фиаско! Неизбежно закрадывалось подозрение, что сам Троцкий организовал это нападение в каких-то собственных целях. Салазар спросил, подозревает ли Троцкий кого-либо в осуществлении налета. «Без сомнения!» — ответил он весьма решительно. — «Пойдемте»… Он положил руку мне на плечо и медленно повел меня вглубь сада, к клеткам кроликов… Он остановился, огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что мы одни, приставил руку ко рту, как делают, передавая что-нибудь по секрету, и тихо, с большой убежденностью в голосе сказал: «Нападение было организовано Иосифом Сталиным».
Салазар решил, что его надувают: спокойствие Троцкого и Натальи показалось ему до смешного неестественным. «Чудесное спасение» стало казаться еще более сомнительным, когда над кроватью Троцкого обнаружили более 70 пулевых отверстий. Саркастические замечания Троцкого также показались Салазару подозрительными, хоть и не вызвали у него раздражения. Кроме того, он сомневался в том, что сталинисты могли пойти на такой рейд: ведь они поддерживали президента Карденаса.
Ни Салазар, ни Троцкий не могли даже предположить, что рейд был осуществлен с помощью агента разведки Меркадера. Причастность к делу Харта была очевидна, но Троцкий яростно, хоть и безосновательно, убеждал всех в его невиновности и, по-видимому, оставался при этом убеждении до конца. 25 июня, через месяц после налета, тело Харта было выкопано из земли на территории одной из ферм невдалеке от Мехико. Дом на этой ферме арендовался двумя художниками-сталинистами. К изумлению Салазара, Троцкий заплакал, увидев труп Харта.
Атмосфера на вилле стала гнетущей. У Троцкого появилась дежурная шутка — каждое утро он говорил Наталье: «Вот видишь, этой ночью нас не убили; а ты все еще недовольна!» Он продолжал активно работать, энергично помогал полицейскому расследованию. Ему предложили уйти в подполье, изменить имя и внешность и спрятаться где-нибудь в Соединенных Штатах. Троцкий отказался даже слушать об этом; единственной его уступкой было согласие на укрепление фортификаций на вилле. Стена была наращена, были установлены дополнительные вышки, стальные ставни и двери. Троцкий находил все эти изменения отвратительными. Он согласился на них только в виде одолжения своим друзьям и помощникам. Он отказался носить пуленепробиваемый жилет и отдал его часовому. Он не позволял обыскивать посетителей виллы, и был очень недоволен присутствием телохранителей при его разговорах с гостями. Все новые меры предосторожности были, конечно, классическим примером размахивания кулаками после драки. Советская разведка, безусловно, не пошла бы на новый рейд. И действительно, сталинская агентура применила новый метод — метод троянского коня. Возможно, он был уже давно утвержден в качестве запасного.