Среди великих князей «фамильный статус» Александра III произвел большой переполох: одни чувствовали себя обиженными, другие полагали, что они несправедливо отодвинуты на задний план. Тут-то и началось… В большой семье Романовых стали возникать интриги. Братья царя и его дяди составили чуть ли не открытую оппозицию. Успокоили лишь назначения на высокие государственные посты: великий князь Владимир Александрович, брат царя, стал командующим Петербургским военным округом; другой брат, Сергей, — московским генерал-губернатором. Дядя царя — великий князь Михаил Николаевич — был назначен председателем Государственного совета, другой дядя — президентом Академии наук. Чины и звания присваивались не за заслуги, а по праву рождения. Великие князья служили губернаторами или высокопоставленными офицерами в армии и флоте, но они служили лишь по воле царя. По его же приказу они должны были немедленно освободить занимаемый пост. Из-за проступков своих братьев и ближайших родственников царь раздражался, а иногда и сильно гневался, однако никто никогда серьезно не пострадал даже за преступления, о которых говорили в обществе или сообщали в бесцензурной печати: казнокрадства, взяточничества и расхищения казенных земель. Большинство великих князей, в отличие от императора с его простотой в быту, набожностью и добропорядочностью в отношении своей семьи, вели роскошный образ жизни, много времени проводили за границей, предаваясь кутежам и любовным похождениям. Поведением своего двоюродного брата, великого князя Михаила Михайловича, Александр III был настолько возмущен, что лишил его всех титулов и запретил ему проживание в России. Тот женился против его воли на графине Софье Меренберг, которая не соответствовала династическим требованиям Дома Романовых. Михаил жил со своей женой на юге Франции, а затем переехал в Англию, где и закончил свои дни.
Александр III отличался еще и тем, что не любил излишней роскоши и был совершенно равнодушен к этикету. Почти все годы своего правления он прожил в Гатчине, в сорока девяти километрах от Петербурга, в любимом дворце своего прадеда императора Павла, к личности которого он особенно тяготел, сохраняя его кабинет в неприкосновенности. Да и парадные залы дворца были пусты. И хотя в Гатчинском дворце насчитывалось девятьсот комнат, семья царя разместилась не в роскошных апартаментах, а в бывших помещениях для гостей и прислуги. Александр с женой, сыновья и две дочери жили в узких небольших комнатах с низкими потолками, окна которых выходили в чудесный парк. Большой красивый парк — что может быть лучше для детей! Игры на свежем воздухе, визиты многочисленных сверстников, — родственников большой романовской семьи. Императрица Мария, однако, все же предпочитала город и каждую зиму упрашивала царя переехать в столицу. Соглашаясь порой на просьбы жены, Александр III, тем не менее, отказывался жить в Зимнем дворце, находя его неприветливым и слишком роскошным. Своей резиденцией императорская чета сделала Аничков дворец на Невском проспекте.
Петербург же с его стотридцатитысячным населением был в то время центром русской жизни. В театрах ставились оперы и балеты русских композиторов, оркестры исполняли музыку Глинки и Чайковского. В кругах интеллигенции зачитывались произведениями Достоевского и Толстого. Однако общество все еще разговаривало на французском, а не на русском языке, и лучшие туалеты и мебель заказывало в Париже. А отдыхать российская знать ездила в Италию и во Францию.
С осени по традиции их императорские величества давали балы в Зимнем дворце. В его великолепных просторных галереях и залах, украшенных колоннами из мрамора, яшмы и малахита, золотыми потолками и большими хрустальными люстрами, собиралось до трех тысяч человек: придворные в черных с золотым шитьем мундирах, военные, увешанные орденами, молодые гусарские офицеры в парадной форме и лосинах, так плотно облегавших ноги, что для того, чтобы натянуть их, требовалось двое солдат. Ну а русские дамы были буквально усыпаны драгоценностями: диадемы и ожерелья, серьги, браслеты и кольца. Когда появлялась царская чета, оркестр начинал играть полонез. Один танец сменял другой, затем начинался ужин. Уже за полночь, когда император с императрицей удалялись в Аничков дворец, построенный более ста лет назад Елизаветой для своего возлюбленного, Алексея Разумовского, гости начинали разъезжаться по домам.