Шумная придворная жизнь и светская суета быстро надоедала Александру III, и семья с первыми весенними днями вновь перебиралась в Гатчину. Недруги царя пытались утверждать, что государь, напуганный расправой над его отцом, заперся в Гатчине, как в крепости, став, по существу, ее узником. Петербурга Александр III действительно не любил и боялся. Тень убитого отца преследовала его всю жизнь, и он вел затворнический образ жизни, столицу посещал редко и только по особо важным случаям, предпочитая образ жизни в кругу семьи, подальше от «света». А светская жизнь при дворе действительно как-то заглохла. Только супруга великого князя Владимира — брата царя, герцогиня Мекленбург-Шверинская, давала приемы и устраивала балы в своем роскошном петербургском дворце. Их охотно посещали члены правительства, высшие сановники двора и дипломатический корпус. Именно благодаря этому, великий князь Владимир и его жена считались как бы представителями императора в Петербурге, вокруг них собственно и сосредоточивалась жизнь двора.
А сам царь с женой и детьми пребывал в отдалении, опасаясь покушений. Министры для доклада должны были приезжать в Гатчину, а иностранные послы иногда месяцами не могли увидеть царя. Да и приезды гостей — коронованных особ во время царствования Александра III были крайне редки.
Гатчина же действительно была надежной: на несколько верст вокруг день и ночь дежурили солдаты, стояли они и у всех входов и выходов дворца и парка. Даже у дверей спальни императора находились часовые.
Назвать трусом Александра III никак нельзя, но постоянное ожидание опасности развило в нем определенную мнительность. Рассказывают даже о случае, когда напряженная готовность к внезапному нападению привела к тому, что император стал виновником смерти одного из офицеров дворцовой стражи. Как-то царь неожиданно вошел в дежурную комнату. Офицер, куривший папиросу, стал прятать ее за спину. Заподозрив, что тот прячет оружие, Александр выстрелил… Принимались меры и против возможного отравления. За провизией всегда посылали к разным поставщикам, которые не должны были знать, что продукты предназначаются для царского стола. Не доверял Александр III и поварам. Он распорядился, чтобы очередной повар и его помощники назначались ежедневно в последний момент, а на кухне всегда дежурил кто-либо из членов царской семьи. Завтракал, обедал и ужинал император обычно в кругу семьи, к еде приступал последним. А поесть он любил плотно и вкусно: салат из крабов, куриный или гусиный паштет… ну а на десерт чаще всего пирожные со взбитыми сливками. Сладкое государь особенно любил. Этим, пожалуй, и можно объяснить его тучность. Ввел он и обычай пить крымские вина, а иностранные, которым отдавали предпочтение его прародители, подавались, только когда к обеду приглашались иностранные дипломаты и высокие гости. Зато в дни поста государь довольствовался щами, кашей да квасом.
Каждое утро Александр III поднимался в семь часов утра, умывался холодной водой, одевался в простую удобную одежду, сам себе варил чашку кофе, съедал несколько кусочков черного хлеба и пару круто сваренных яиц. Скромно позавтракав, он садился за письменный стол. За вторым завтраком собиралась уже вся семья. Одним из любимых видов отдыха императора были охота и рыбалка. Встав до зари и взяв ружье, он уходил на целый день на болота или в лес. Часами мог стоять в высоких сапогах по колено в воде и ловить на удочку рыбу в Гатчинском пруду. Порой это занятие отодвигало на задний план даже государственные дела. Знаменитый афоризм Александра: «Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу» обошел газеты многих стран. Иногда в своем Гатчинском доме царь собирал небольшое общество для исполнения камерной музыки. Сам он играл на фаготе, причем играл с чувством и довольно неплохо. Порой устраивались любительские спектакли, приглашались артисты.
При своих не столь уж частых выездах Александр III запрещал конвоировать свой экипаж, считая это мерой совершенно излишней. Однако вдоль всей дороги солдаты стояли неразрывной цепью — на удивление иностранцев. Выезды по железной дороге — в Петербург или в Крым — также обставлялись всяческими предосторожностями. Задолго до проезда царя по всему пути расставлялись солдаты с ружьями, заряженными боевыми патронами. Железнодорожные стрелки наглухо забивались. Пассажирские поезда заблаговременно отводились на запасные пути. Никто не знал, в каком поезде будет ехать царь. Какого-либо одного «царского» поезда вообще не имелось, а было несколько поездов «чрезвычайной важности». Все они были замаскированы под царские, и никто не знал, в каком поезде находится царь и его семья. Это было тайной. Каждому такому поезду стоявшие в цепи солдаты отдавали честь.