А через восемь лет государем был сделан еще один неверный шаг: война с Японией, опять же по инициативе его дяди, великого князя Алексея Романова, генерал-адмирала русского флота. Поражение в этой войне подорвало авторитет Николая II, как монарха и имело много негативных последствий. Сразу же после войны, продолжавшейся целый год, произошло первое выступление народа, желавшего найти защиту у царя-батюшки от произвола властей, а посему в воскресный день направившегося с иконами в руках к Зимнему дворцу. Люди не знали, что царь в это время находился в Царском Селе и выйти к ним не мог. Демонстрацию расстреляли: на площади остались сотни убитых и раненых. Умерла и вера народа в доброго царя, на которого была возложена ответственность за эту трагедию.
В Москве и Петербурге всколыхнулась волна террора. Был убит дядя царя, великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, который, пребывая на этом посту, из-за своей жестокости и необузданной суровости снискал себе дурную славу. Четвертый сын Александра II 4 февраля 1905 года выехал из Кремля в свой последний путь. Какой-то человек, подбежав к карете великого князя, бросил под ноги лошадей бомбу. Раздался ужасный взрыв. Генерал-губернатор был разорван буквально на куски. Убийца на какое-то время замер на месте, одежда его, порванная в клочья, Дымилась. Появилась полиция. Как по заказу, рядом с местом покушения оказался фотограф. «Спокойно! Снимаю…» — крикнул он по привычке. Убийцей оказался Иван Каляев, студент, социалист-революционер. Сила взрыва была так велика, что несколько позже на крыше одного из близлежащих домов были найдены пальцы руки великого князя, унизанные кольцами.
После случившегося жена погибшего, Елизавета Федоровна, принцесса Гессен-Дармштадская, родная сестра царицы, посвятила себя созданию монастыря, названного впоследствии Марфо-Мариинской обителью, и благотворительной деятельности. После длительного траура она распустила свой двор и удалилась от светской жизни. Свое огромное состояние она разделила на три части: в казну, наследникам и самую большую часть — на благотворительные нужды. В Замоскворечье великая княгиня приобрела усадьбу и открыла там больницу с домовой церковью, приют для девочек и общежитие для сестер своей обители. Лечение в больнице было бесплатным, за чисто символическую плату отпускались и лекарства. Елизавета Федоровна отдавала этому благородному делу всю свою энергию и силы, была душой обители. Однако эта удивительная женщина с мягкими чертами лица и наивными добрыми глазами закончила свой жизненный путь на дне грязной шахты в окрестностях уральского городка Алапаевска. Это случится двенадцать лет спустя.
17 октября рокового для России 1905 года царь Николай принял решение ограничить принцип самодержавия. Он подписал манифест первой русской конституции, провозгласив тем самым слабость своей власти. «Я не могу»., объяснить все обстоятельства, приведшие меня к этому страшному решению, которое тем не менее я принял совершенно сознательно. Со всей России только об этом и кричали, и писали, и просили… Исхода другого не оставалось, как перекреститься и дать то, что все просят. «Единственное утешение — надежда, что такова воля Божья, что это тяжелое решение выведет Россию из того невыносимого состояния, в каковом она находится почти год», — записал он в своем дневнике.
Прошло одиннадцать лет со дня смерти Александра III, и его сын, клявшийся перед Богом сохранить в неприкосновенности оставленную ему в наследство власть, пошел на ее ограничение. А ведь отец оставил ему надежную империю…
Через полгода после издания манифеста состоялось первое заседание Государственной думы — парламента России. За несколько дней до открытия заседания был уволен министр Витте, на редкость энергичный и трудоспособный, умный и даровитый человек, служивший когда-то верой и правдой отцу императора. Первый конституционный Кабинет министров России возглавил Петр Столыпин, яркая личность в российской истории, представитель старинного дворянского рода, убежденный монархист. Он считал, что монархия будет сохранена только в том случае, если правительство и сама структура общества смогут приспособиться ко времени. Являясь на заседания Думы, он выступал с таким красноречием и искренностью, что даже противники не могли не уважать его. В свои сорок четыре года этот государственный деятель отличался удивительной работоспособностью, был полон энергии и стойкой душевной воли. Свое назначение на пост председателя Совета министров он получил непосредственно от царя. Одобрил государь и аграрную программу нового руководителя правительства, целью которой было превратить Россию в страну частного землевладения, чтобы добиться высокого темпа развития экономики и повышения уровня жизни людей. Срок выполнения программы определялся примерно в двадцать лет.