Управление рисками. Взаимосвязь ликвидности и рентабельности в банковской отрасли

Расстановка приоритетов.

После того, как риски выявлены и проанализированы, команда расставляет приоритеты по рискам в порядке важности. Как правило, нет необходимости и слишком затратно предпринимать решения по каждому выявленному риску, поскольку некоторые из них имеют низкую вероятность возникновения или очень низкое воздействие, а иногда и то и другое. В процессе определения приоритетов команда определяет над управлением какими рисками они будут работать. Риски с наиболее низким рейтингом остаются на фазе мониторинга.

Планирование

Планы по управлению рисками должны быть разработаны для каждого приоритетного риска для того, чтобы практические действия могли быть произведены в нужное время.

На этапе планирования команда разрабатывает стратегии для уменьшения вероятности или влияние риска на потери прибыли. Снижение риска создает ситуацию, в которой элементы риска исключаются или устраняются иным образом.

Мониторинг

После того, как риски идентифицированы, проанализированы и расставлены в порядке приоритета, а также определены действия, важно, чтобы команда регулярно отслеживала ход элементов риска и происходящие изменения, предпринимая корректирующие действия, когда это необходимо.

Регулярный мониторинг рисков необходим для того, чтобы команда могла переоценить каждый риск и определить, способны ли новые обстоятельства повлиять на его/их вероятность и/или влияние на изменением работу компании. На каждом интервале некоторые риски могут быть добавлены в список приоритетных, а другие риски могут быть устранены. Ларман (2004)

Постоянное и эффективное обсуждение возможных рисков между руководством, сотрудниками компании и представителями клиентов имеет важное значение для эффективного управления рисками и успеха проекта.

Управление рисками в банковской отрасли

За последнее десятилетие банковская отрасль понесла огромные убытки. Фирмы, которые показывали хорошие результаты, неожиданно объявили о больших убытках из-за кредитных рисков, позиций по процентным ставкам или производных инструментов, которые могут или не могут быть приняты для хеджирования балансового риска. В ответ на это коммерческие банки почти повсеместно приступили к модернизации своей системы управления рисками и контроля.

Коммерческие банки занимаются бизнесом с высоким уровнем риска, например, в процессе предоставления финансовых услуг они принимают на себя различные виды финансовых рисков.

Риски, которые содержатся в основных направлениях деятельности банка, особенно связанных с его собственным балансом и основными видами кредитования, не полностью несет сам банк. Во многих случаях организация устраняет или уменьшает финансовый риск, связанный с транзакцией, а также с помощью надлежащей деловой практики разделяет риск с другим сторонами через комбинацию оценки и дизайна продуктов.

Oldfield и Santomero (1997) утверждают, что риски, с которыми сталкиваются все финансовые учреждения, можно разделить на три отдельных типа с точки зрения руководства. Это:

риски, которые можно устранить или избежать с помощью простых методов ведения бизнеса

риски, которые могут быть переданы другим участникам

риски, которыми нужно активно управлять на уровне фирмы

Однако, существуют два класса активов или видов деятельности, где риск, присущий этой деятельности, должен быть поглощен на уровне банка. В этих случаях существуют веские причины для использования ресурсов фирмы для управления уровнем банковского риска. Первый из них включает финансовые активы или виды деятельности, в которых характер встроенного риска может быть сложным и трудным для передачи третьим сторонам. Это тот случай, когда банк владеет частными активами, которые имеют слабые вторичные рынки. Связь в таких случаях может быть более сложной или дорогой, чем хеджирование основного риска. Santomere and Trester (1997). Кроме того, раскрытие информации о клиентах может дать конкурентам уникальное преимущество. Второй случай включает в себя проприетарные позиции, которые принимаются из-за их риска, и их ожидаемого дохода. Позиции риска, которые являются центральными для деловой цели банка, поглощены, потому что они – смысл существования фирмы. В качестве наглядного примера можно привести кредитный риск, присущий кредитной деятельности, а также рыночный риск для торговой палаты или банков, действующих на определенных рынках. При всех таких обстоятельствах риск поглощается, и учреждение должно эффективно контролировать его и управлять им. Только тогда фирма сможет систематически достигать своей цели в области финансовых показателей.

Для чего банкам необходимо управление рисками?