Дети со своей стороны обожала родителя, и радовались каждой возможности побыть с ним рядом, и если по какой-либо причине день проходил без встречи с отцом, сильно переживали. В знак своей любви к отцу Мария и Дмитрий преподносили ему свои детские поделки: подушечки, перочистки, вырезанные салфетки и обложки для книг.
У Павла Александровича был свой стол для подарков детей. Мария и Дмитрий оставляли для отца в знак своей любви на этом столе свои поделки. Иногда на изготовление каких-либо сувениров у них уходил целый месяц.
Когда дети стали немного постарше, великий князь попросил их отказаться от рукоделия, поделки уже не соответствовали их возрасту. Дмитрий и Мария послушались отца, изготовлять подарки они перестали, но дарить их продолжали. Теперь дети копили деньги, на которые покупали для Павла Александровича в магазинах всякие безделушки. Великий князь принимал подарки и за ненужностью складывал их в тёмных гардеробных, где с годами их набралось огромное количество.
Самым радостным праздником для Марии и Дмитрия было Рождество. Приготовления к празднику начинались заранее. За несколько дней до праздника в дом привозили и устанавливали большую пушистую ёлку. Во дворце для детей закрывались двери большого зала, вокруг шли таинственные приготовления, о которых можно было лишь догадываться. В это время во дворце пропадал устоявшийся в доме покой, уступая место волнующему и радостному оживлению.
Мария Павловна вспоминала: «В сочельник мы приходили в такое возбуждённое состояние, что няням приходилось не спускать с нас глаз, поскольку мы с Дмитрием то и дело пытались украдкой подглядеть, что происходит за закрытыми дверями. Чтобы успокоить, нас увозили на прогулку, но рождественские огни и украшения, весёлый праздничный настрой толпы на улицах, по которым следовал наш экипаж, только больше возбуждали нас.
Наконец наступал долгожданный момент. Когда мы были одеты, за нами приходил отец. Он подводил нас к закрытым дверям зала и делал знак. Свет в зале выключали, двери распахивались. Перед нашими восхищёнными глазами в громадном тёмном зале появлялась волшебная ёлка с горящими свечами. Сердца замирали, и мы с трепетом входили вслед за отцом. Он снова делал знак, темнота исчезала; вдоль стен появлялись столы, покрытые белыми скатертями, а на них – подарки.
Сам вид этих столов, одолевавшее поначалу смущение, восторженное стремление разглядеть всё сразу – ни одна из испытанных в жизни радостей не могла сравниться с той.
Нам разрешали тихонечко подойти к столам, и мы жадно, восхищенно рассматривали свои сокровища, а потом наступал черёд других получать подарки».
Часто Павел Александрович отправлял детей в гости к своему старшему брату Сергею в Москву. Каждое лето Дмитрий и Мария проводили в Ильинском, подмосковном имении Сергея Александровича. Там Дмитрия и Марию очень хорошо встречали, задаривали подарками. Однако дети чувствовали себя у дяди Сергея и тёти Эллы неуютно. Им не хватало отца, по которому они скучали.
В своих воспоминаниях Мария Павловна рассказывает, что во время расставания с отцом на душе становилось пусто, и эту пустоту не могли заполнить даже самые красивые подарки.
Дмитрий Павлович рос подвижным и любознательным, приятным во всех отношениях мальчиком. Он был всеобщим любимцем, во многом благодаря своей открытости и простоте нравов. Он не был капризен и эгоистичен, как его сестра, был общителен и всегда легко находил общий язык с собеседниками, не замыкаясь в себе.
Однако Дмитрий унаследовал от родителей слабое здоровье. У него были «слабые лёгкие», и предрасположенность к заболеванию туберкулёзом, что впоследствии стало причиной его ранней смерти.
В детстве Дмитрий Павлович часто болел. С годами болезнь отступила, в результате здорового образа жизни, занятия физкультурой, хорошими условиями жизни, здоровым питанием и уходом. Но как только условия проживания изменялись в худшую сторону, болезнь возобновлялась.
После поступления в кавалерийскую школу Дмитрий серьёзно заболел воспалением лёгких. Он так же сильно болел, находясь на фронте в Персии, куда был сослан после участия в убийстве Распутина.
В эмиграции здоровье великого князя резко ухудшилось, этому способствовали и частые психологические депрессии, постоянно преследовавшие Дмитрия. Да и образ жизни великого князя, на чужбине, ни как не способствовал укреплению его далеко не богатырского здоровья.
Мария и Дмитрий росли в атмосфере суровости, несмотря на всеобщую заботу о них. Это обстоятельство способствовало выработки в поведении детей элементов замкнутости и скрытности. Когда свои желания и в особенности поступки приходилось скрывать от своих воспитателей.
К детям допускали очень немногих. Их жизнь была полностью отделена от жизни взрослых, проживавших с ними в одном доме. У Дмитрия и Марии были отдельные апартаменты. Обычное детское окружение, это няни, гувернёры и слуги.