Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Когда я попросил Фреда дать интервью, он поинтересовался, действительно ли мне, дискреционному трейдеру, нужен рассказ системного трейдера. Я ответил, что именно это мне и нужно: я хочу познакомить читателей с трейдерами всех направлений. Фред предупредил, что не сможет показать основную систему, с помощью которой торгует. Он и его партнер Баки потратили на ее разработку больше 10 лет, она – их хлеб (и не только хлеб) и не предназначена для демонстрации. Но он готов продемонстрировать одну из систем, которые разработал, протестировал и опробовал в последнее время.

Опираясь на свои идеи, мы постоянно ищем системы следования за долгосрочным трендом. Разработав систему, мы сначала проводим ее компьютерное тестирование на исторических данных, затем пробуем в реальной торговле на собственном счете и только потом применяем в торговле на деньги клиентов. Когда система принята, мы беспрекословно следуем ее сигналам, но в процессе тестирования позволяем себе пропустить кое-какие из них и экспериментируем с параметрами.

СДЕЛКА 1. ВХОД

В системе есть три правила входа в сделку.

1. Определите главный тренд и торгуйте только в его направлении. В нашем случае использована 89-дневная простая скользящая средняя (simple moving average, SMA). Мы также берем экспоненциальные скользящие средние, но поначалу более простое лучше.

2. Постройте полосы Боллинджера в одно стандартное отклонение выше и ниже МА; дождитесь прорыва в направлении МА (зеленая линия на графике).

3. Нанесите линии, идущие вперед от каждого 34-дневного максимума и 34-дневного минимума; дождитесь прорыва в направлении МА (красная линия на графике).

Для входа в сделку надо получить все три сигнала, но необязательно одновременно. МА должна повернуть в направлении совершения сделки, а цены – пересечь и полосу Боллинджера, и 34-дневную кривую в одном направлении. Для выполнения правил 2 и 3 достаточно, чтобы самый поздний сигнал был просто в нашу пользу, а не против.

На данном графике использованы данные в денежном выражении, поскольку сделка предполагает ряд возобновлений контракта. У правого края графика виден набор из всех трех сигналов: МА повернула вверх, а цены прорвали границы обоих каналов. Значит, покупаем.

Евро

Это система торговли на прорывах канала – она выявляет тренд и входит в сделку, когда волатильность растет в направлении этого тренда. Большинству подобные системы не нравятся из‑за больших просадок. Мы обнаружили, что применение двух каналов позволяет ужесточить параметры. Используя полосы Боллинджера в паре с каналом Дончиана, мы стараемся укротить зверя волатильности. Канал Дончиана строят путем проведения вперед горизонтальных линий от наивысшего максимума и наивысшего минимума за определенное число дней. В нашем случае использован 34-дневный канал Дончиана. Обратите внимание на то, что верхняя и нижняя границы канала могут изменяться независимо друг от друга.

ИТОГ СДЕЛКИ

Покупка 19.04.02 Euro @ $89,12

Продажа 13.03.03 Euro @ $107,88

Прибыль на контракт = $18,76

СДЕЛКА 1. ВЫХОД

Данной системой предусмотрено два правила выхода: расхождение линий MACD (мы предпочитаем находить расхождения визуально, хотя у нас и есть программа для их распознавания) и движение цен против тренда, когда закрытие происходит с другой стороны 89-дневной МА.

Эта система показала хорошие результаты при тестировании на исторических данных – она была прибыльной, но просадки оказались слишком большими. Мы отказались от нее, потому что не сумели снизить риск. Справься мы с этой задачей, я бы не стал демонстрировать эту систему сейчас.

В июле 2002 г. гистограмма MACD демонстрировала расхождение, а линии MACD – нет.