С семилетнего возраста у Штейнера начинает складываться особый внутренний опыт, который позже изменит его дальнейшую жизнь. Он переживает сферу сверхчувственного как несомненную реальность. Отец его был вольнодумцем, никто из людей, окружающих мальчика, не имел ни малейшего представления о сверхчувственных возможностях человека, относя это к обычному суеверию. Поэтому маленькому Штейнеру приходилось скрывать свои особенности. Рудольф Штейнер по природе своей был очень общителен, и с годами вокруг него собиралось много друзей, но
он никогда не говорил с ними об этой стороне своей внутренней жизни. Занимаясь многосторонней общественной деятельностью, он находил время для систематического духовного ученичества; впоследствии он изложил все это в своих основополагающих трудах, прежде всего в книге «Как достигнуть познания высших миров» и во многих докладах. К концу 19 века он так развил свои способности к наблюдению сверхчувственного и, контролируя себя, добился такой точности, что посчитал себя вправе предложить это как точное исследование, как науку. Он принял нелегкое решение поведать о своих представлениях и выводах — если представится такая возможность — людям, которые стремятся к таким знаниям.
Осенью 1900 г. Штейнер начал выступать с докладами в узком кругу. Он осторожно включал в эти доклады нечто из своего сверхчувственного опыта. 8 октября 1902 г. он выступил в Берлине в «Обществе Джордано Бруно», научном обществе, членом которого он был. Штейнер открыто заявил, что задачей своей жизни считает поиск новых методов исследования души на научной основе. Через неделю заместитель председателя общества организовал дискуссию на эту тему. Он прореферировал доклад Штейнера и выразил сожаление, что в этой дискуссии принимали участие всего 250—300, а не «2000—3000 человек, живущих в Германии духовно—общественной жизнью». К тому моменту, когда Штейнер сделал этот решающий для его жизни шаг, имя его было уже известно в ведущих научных кругах Германии. Он состоял в переписке с такими известными представителями культурной жизни, как Эдуард фон Гартман и Эрнст Геккель. Штейнер не питал никаких иллюзий относительно того, как предлагаемые им взгляды будут приняты в мире академических исследователей, к которому до сих пор принадлежал он сам. Академисты считали само собой разумеющимся, что они одни вправе решать, что является наукой, а что нет.
Опасения его оправдались. К Штейнеру отнеслись лишь как к «теософу», и официальные круги деятелей культуры многие годы обходили его молчанием. К тому же его лекционная деятельность в октябре 1902 года формально началась в рамках Теософского Общества, так как там нашлись люди, интересующиеся духовными знаниями. Однако Штейнер выступал, исходя из результатов собственных исследований. Существенные разногласия привели к тому, что в 1913 году Штейнер вышел из Теософского Общества. Уже с 1902 года Штейнер порой обозначал свой способ исследования тем именем, к которому позже должен был последовательно обратиться. Поскольку это исследование ведет к осознанию истинной сущности человека, он назвал его «антропософией» (от греческого «anthropos» — человек и «sophia» — мудрость). Это название в дальнейшем используется им постоянно. Штейнер делал доклады о результатах своих исследований сначала в узких кругах заинтересованных людей, затем среди представителей антропософского общества, а потом все чаще среди представителей общественности. Наряду с этим, были опубликованы его наиболее важнейшие популярные труды: «Христианство как мистический факт и мистерии древности» (1902) (Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums), «Теософия, введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека» (1904) (Theosophie,
Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung) «Как достигнуть познания высших миров» (в том же году) (Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?), а также «Очерк тайноведения» (1909) (Die Geheimwissenschaft im Umriss).
В эти годы увеличивается число сподвижников и учеников. У них возникали новые вопросы и мысли, а это побуждало Штейнера проявлять инициативу и вносить антропософские идеи во все новые и новые сферы деятельности. Он написал и поставил четыре драмы-мисте-рии, создал новое искусство движения, выражающее с помощью жестов различные качества звуков речи и музыкальных тонов — эвритмию. Штейнер построил по собственному проекту, в Дорнахе под Базелем, здание с двойным куполом и назвал его «Гетеанум». Это здание стало центром духовно-научной работы, родным домом для различных видов искусства. Он сам руководил строительством и лично участвовал в художественном оформлении здания. Так, он сам расписал потолок малого купола. По его указанию крупные детали мощного, со смелыми формами деревянного здания были снабжены резьбой, в работе над которой принимали участие представители семнадцати народов — и это в разгар мировой войны.