Коммерция сидела у Саввы в генах: в течение нескольких лет он обзавелся в разных местах страны несколькими химическими заводами, где начал выпускать реактивы для окраски тканей. Возглавлял комитет Нижегородской ярмарки, стал членом московского отделения Совета торговли и мануфактур и Общества для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности, прославил себя как один из самых легендарных меценатов, финансируя МХТ (нынешний МХАТ) и строя для театра новое здание в Камергерском переулке. Деньги шли еще во множество мест: и на помощь нуждающимся студентам, актерам, и еще бог знает кому. Начал он спонсировать и лидеров либерального движения, а потом и социал-демократов. На его деньги издавалась газета «Искра», а потом и первые большевистские легальные газеты «Новая жизнь» и «Борьба». Дружил с Горьким, хорошо был знаком с Красиным, а Баумана и вовсе прятал от полиции. Большевистскую пропагандистскую литературу для распространения среди рабочих привозил на свою фабрику сам.
Как уже было сказано, в 1905 году он отправился на лечение в Европу и там нашел свою смерть. Семейная легенда Морозовых описывает его смерть и ее причины так: у Саввы был роман с Марией Федоровной Андреевой, гражданской женой Горького. Морозов, чтобы та ни в чем не нуждалась, если он вдруг умрет, застраховал свою жизнь на сто тысяч рублей. По тем временам — сумма весьма крупная, можно было купить неплохое имение в Центральной России. Но, чтобы женщину не компрометировать, этот полис был оформлен на самого Алексея Максимовича, который, по всей видимости, был в курсе их отношений.
Морозов, отстраненный от управления, больше не мог спонсировать большевиков, да и не хотел. То, что он увидел на улицах Москвы в 1905 году, его испугало. Он, желавший своим рабочим и своей стране богатства и свободы, понял, что большевики хотят нечто иное. Предвидел ли он, что эти люди, придя к власти, расстреляют его сына?
В день смерти Саввы после второго завтрака его жена Зинаида Григорьевна собралась ехать кататься с Рябушинскими. Сам Морозов отказался, и, когда жена уже выходила из дома, примеряя перед зеркалом шляпу, дверь вдруг приоткрылась, и заглянул кто-то рыжий. Увидев Морозову, этот человек дверь тут же захлопнул. Зинаида удивилась и спросила у Саввы: «Кто это?» Он сначала смешался, не зная, что ответить, а потом затараторил: «Никто, никто, не обращай внимания!»
Рыжим человеком был Леонид Красин, в то время заведующий Петербургской кабельной сетью и по совместительству ответственный за «эксы» партии большевиков. А после революции — знаменитый советский дипломат.
Зинаида уехала и, вернувшись с катания, обнаружила Савву уже мертвым. Полиция извлекла из него пулю, и оказалось, что она не соответствовала калибру лежавшего у тела браунинга.
Но приехавшие забирать тело Саввы в Москву представители клана Морозовых настояли на том, чтобы расследование свернули: глава клана, его мать Мария Федоровна, не хотела никакого скандала.
Похоронили Савву на старообрядческом Рогожском кладбище. Поскольку самоубийц хоронить на кладбище было нельзя, сделали справку, что он совершил это в «состоянии аффекта». Официально же объявили о сердечном приступе.
Вскоре Андреева предъявила к оплате страховой полис. Морозовы подали в суд, пытаясь опротестовать получение денег Андреевой, но проиграли. Сама Андреева в письме из курортного городке Адирондак (под Нью-Йорком) к своей сестре, у которой жили на воспитании брошенные актрисой дети, распределила деньги так: не более тысячи адвокату Морозова Малянтовичу, 60 тысяч — Красину, 15 тысяч — долг Андреевой Пятницкому, а «все, что останется, тебе на расходы». Через несколько лет, в журнале «Былое», Плеханов писал: «Пора спросить Алексея Пешкова, куда он дел сто тысяч, цену жизни Саввы Морозова».
У тела Морозова осталась записка: «В моей смерти прошу никого не винить». Правда, почерк на ней, если сравнить дошедшие до наших дней факсимиле, гораздо больше похож на почерк Красина, чем на почерк Морозова. Но эта тема, безусловно, ждет своего профессионального исследователя. А в Москве шутили, что записка у тела была такая: «Долг — платежом. Красин».
Интересно, что еще один спонсор большевиков, Николай Павлович Шмидт, тоже из клана Морозовых, превративший свою мебельную фабрику на Нижней
Прудовой в 1905 году в целую крепость и сопротивлявшийся правительственным войскам до последнего, тоже погиб очень странным образом. Вот что писал про Шмидта Николай Рыков: «Он вооружил большинство рабочих своей фабрики и передал управление своей фабрикой рабочему комитету. Благодаря участию, главным образом, рабочих его фабрики, произошли во время декабрьского восстания 1905 г. известные события на Пресне».