Во время жизни в Монголии барон внимательно изучает религию и предания. В них, как, впрочем, и в некоторых европейских сказаниях, говорится о мессии, который явится на свет, чтобы победить всемирное зло. В монгольских и тибетских сказаниях этот мессия будет воином Шамбалы, страны вечного счастья. Он будет сражаться с силами тьмы и восстановит на земле царство добра и справедливости. Именно в этот период, по мнению некоторых историков, появилось загадочное пророчество, которое определило дальнейшую судьбу барона Романа Унгерна.
…29 декабря 1885 года. Австрийский город Грац. В семье отставного военного Теодора-Рудольфа родился сын, которого назвали Роберт. Семья много путешествует, после Австрии была Эстония, потом Унгерны обосновались в России. Так Роберт стал Романом. Вскоре родители мальчика развелись, и его воспитывал отчим. До 14 лет маленький барон получал образование дома, читал книги по истории и философии, вероятно, тогда же увлекся мистицизмом.
Позже он рассказывал, что среди его предков были не только благородные рыцари, но и пираты и путешественники. Одни участвовали в крестовых походах, другие были буддистами, а то и вовсе увлекались шаманскими ритуалами. Видимо, страсть ко всему потустороннему и мистическому у него была заложена с детства.
Маленький Роман становился замкнутым, все время он проводил за книгами, изучая древние легенды и мечтая, как станет великим воином и если нужно, погибнет на поле брани. Более того, зная биографию своего рода, Унгерн верит, что его путь предопределен. Позже он отыщет развалины старого фамильного замка, который в конце XIX века был построен его предком Эвальдом Унгерн фон Штернбергом и находился недалеко от Таллина. Унгерны, которые принадлежали к самым знатным аристократическим семьям Лифляндии (Прибалтики), владели этими землями с 1532 г. Старые грамоты основателем рода называют рыцаря Тевтонского ордена Ганса Унгерна, вассала рижского архиепископа, жившего в XIII веке. В летописях сохранились упоминания о Генрихе Унгерне по прозвищу Топор, не знавшем равных на рыцарских турнирах, пока некий испанский гранд не разрубил его шлем вместе с головой. В 1653 году шведская королева Христина даровала Унгернам титул баронов фон Штернберг и утвердила герб — лилии и звезды — с девизом: «Звезда их не знает заката».
Унгерн ни на минуту не забывал о военной истории своего великого рода. Многие историки считают, что, ступив на монгольскую землю, он с новой силой поверил в свое предназначение. Здесь, в Монголии, барон-европеец искренне считал себя своим. Он одевался как монгол, соблюдал их традиции и обычаи. Но почему? Было ли это просто данью уважения к истории народа или за этим стояло нечто большее?
«Я происхожу из древнего рода, в нем смешалась германская и венгерская кровь от гуннов Аттилы. Мои воинственные предки сражались во всех крупных европейских битвах, принимали участие в крестовых походах. Один из Унгернов пал у стен Иерусалима под знаменем Ричарда Львиное Сердце» — так сам Унгерн говорил о себе писателю Фердинанду Оссендовскому, который позже напишет о бароне книгу.
В роду Унгернов действительно были венгры, а именно они считаются потомками древних гуннов, воинов, пришедших в Европу под командованием Аттилы много веков назад. Более того, последние открытия исследователей подтвердили, что отправной точкой войска Аттилы была Азия, где-то район Алтайской равнины, совсем рядом с Монголией.
Если древние гунны действительно населяли современную Монголию, то для барона эта страна могла считаться родиной предков. Биографы уверены — Унгерн считал себя потомком этого древнего народа и, подобно Аттиле, хотел стать великим полководцем. Буддийские ламы передают ему священные знания, и очень скоро он сам принимает буддийскую веру. Хотя многие исследователи считают, что абсолютным буддистом его вряд ли можно назвать. Желтую религию Унгерн понимал по-иному, чем большинство монголов.
Желтая религия, по мнению Унгерна, должна объединить все азиатские народы в борьбе с прогнившими цивилизациями, под которыми барон понимал европейские страны. Он ощущал себя великим полководцем, тем самым царем Шамбалы, который на колесницах поведет свое войско в бой против сил зла.
33 царя Шамбалы следят за развитием событий на Земле. Если количество зла на Земле превышает, на их взгляд, допустимую норму, появляется один из царей, который выходит из своего шамбалийского подземелья, организует очистительный поход на уничтожение существующего зла.