Баженов — создатель одного из самых примечательных зданий старой Москвы — дома Пашкова. Размах и гармоничность, свойственные творчеству зодчего, ценили не только его современники. Полтора века спустя Михаил Булгаков изберет дом Пашкова местом встречи героев романа «Мастер и Маргарита»: «На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев». Творческую смелость Баженова, масштабность архитектурного мышления унаследовали следующие поколения российских зодчих. Пример тому — грандиозные ансамбли Адмиралтейства и Главного штаба в Петербурге, построенные в XIX веке.
Баженов создал проект Михайловского замка, но вскоре заболел, и строил дворец по его проекту архитектор В. Бренна. Работа шла очень быстро, не только днем, но и ночью; на строительстве дворца было занято шесть тысяч человек. Павел спешил — ему хотелось скорее укрыться за стенами своего замка. В Петербурге толковали об этом с неодобрением. Екатерина заботилась об украшении столицы, при ней город хорошел и расширялся, а Павел не только не продолжал ее дела, но даже велел брать все необходимое для Михайловского замка из других строений. Был разобран дворец в Пелле, из Таврического дворца вывезли все ценное; мрамор, предназначенный для Исаакиевского собора, пошел на отделку Михайловского замка. Собор велено было достроить в кирпиче. Вскоре появилась эпиграмма:
Авторство ее приписывали разным людям, ходили страшные слухи о расправе, которую учинили над остроумцем. В Петербурге шептались о кощунстве, совершенном императором, и о дурном предзнаменовании для него. Золоченую надпись, предназначенную для Исаакиевского собора, укрепили на фасаде Михайловского замка. Одна из городских юродивых предрекла, что за это Павел проживет столько лет, сколько букв в надписи — сорок семь. Предсказание сбылось — он был убит на сорок седьмом году жизни.
По желанию императора наружные стены Михайловского замка окрасили в бледно-розовый цвет. Говорили, что Павел послал архитектору палевую перчатку своей возлюбленной Анны Лопухиной-Гагариной, велев, чтобы дворец был такого же цвета. 8 ноября 1800 года, в день архистратига Михаила, замок был освящен. А 1 февраля 1801 года, писал Н. А. Саблуков, «его величество со своим августейшим семейством оставил старый дворец и переехал в Михайловский, выстроенный наподобие укрепленного замка, с подъемными мостами, рвами, потайными лестницами, подземными ходами — словом, он напоминал собою средневековую крепость». Из-за спешки в строительстве стены замка не успели просохнуть. В нем было сыро и холодно, огонь в огромных каминах не согревал покоев. «…Двор, запертый в Михайловском замке, охранявшемся наподобие средневековой крепости… влачил скучное и однообразное существование. Император, поместивший свою любовницу в замке, уже не выезжал, как он это делал прежде, и даже его верховые прогулки ограничивались так называемым третьим Летним садом, куда, кроме самого императора, императрицы и ближайших лиц свиты, никто не допускался» (Н. А. Саблуков. «Записки»).
На площади перед замком был поставлен памятник Петру I работы скульптора Бартоломео Растрелли — отца прославленного зодчего. Надпись на постаменте гласила: «Прадеду — правнук». Павел рассказывал, что в юности ему однажды явился Петр Великий. Он с грустью посмотрел на своего потомка и промолвил: «Павел, бедный Павел, бедный князь!»
«Во время одной из прогулок, около четырех или пяти дней до смерти императора (в это время стояла оттепель), Павел вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись к шталмейстеру Муханову… сказал сильно взволнованным голосом: „Мне показалось, что я задыхаюсь и у меня не хватает воздуха, чтобы дышать. Я чувствовал, что я умираю… Разве они хотят задушить меня?“» — писал Н. А. Саблуков.