С самого октября 1891 года оба ребенка Павла (и Дмитрий, и его старшая сестра) воспитывались Сергеем и Елизаветой. Через несколько месяцев у Павла была уже новая семья: он открыто сожительствовал с женой Э.А.Пистолькорса – адъютанта другого брата – Владимира Александровича. В 1902 году Павел женился на ней и был вынужден выехать за границу. Лишь незадолго до 1917 года Николай II простил этот экстравагантный проступок своего дяди, и Павел вернулся в Россию – на свою погибель. Его жена О.В.Пистолькорс (урожденная Карнович) получила титул графини Палей. Их сын Владимир Палей был казнен вместе с Елизаветой Федоровной на Урале близ Алапаевска в июле 1918 года.
Другое событие поизошло в декабре 1891 года: в Москву был переведен поручик Владимир Федорович Джунковский, служивший с великим князем Сергеем с 1882 года, а теперь назначенный его адъютантом; Джунковский был на год моложе Елизаветы Федоровны. С этого времени (если не раньше) Сергей Александрович, Елизавета Федоровна и Джунковский составляли дружное трио, а после гибели Сергея в 1905 году и до пострижения Елизаветы в монахини в 1910 году Джунковский стал полуофициальным
Джунковский никогда не был женат; одна из сестер его, также незамужняя, состояла фрейлиной Елизаветы Федоровны. При всей двусмысленности своего положения Джунковский ни при жизни, ни после смерти не подал ни единого повода для скабрезных кривотолков – и был в этом прямым антиподом Григория Распутина, который оказался и его политическим противником.
Все, кто когда-либо имели с Джунковским дело, отмечали его корректность, скромность и сдержанность, из-за которых иногда внезапно на секунду проглядывали его никак не афишируемые умственное превосходство и стальная воля. Никто не сумел разглядеть за личиной добросовестного служаки его страстную натуру и политическое коварство, которые предстоит нам продемонстрировать в соответствующих местах повествования.
Джунковский был одним из замечательнейших людей своего времени, так и не получившим публичного признания, к чему он никогда и не стремился.
Москва в годы правления Сергея Александровича (1891-1904) стала своеобразным государством в государстве. По инициативе Елизаветы Федоровны великокняжеский двор в Москве пытался конкурировать с царским.
Александр III снисходительно смотрел на забавы младшего брата и его жены. Для постоянно заторможенного молодого Николая II, унаследовавшего трон в 1894 году, блистательный дядя Сергей долго оставался недостижимым образцом для подражания, как и для его жены Александры Федоровны – ее старшая сестра.
Сергей Александрович считается едва ли ни виднейшим юдофобом последних десятилетий царского режима. Но похоже, что молва, обвинявшая Сергея Александровича в гонениях на евреев, хотя и опирается на общеизвестные факты, но несколько искажает их мотивы: на самом деле инициатором антисемитской политики была его очаровательная супруга. Еще в том письме к отцу, в котором она сообщала о назначении в Москву и отрывки из которого мы цитировали выше, Элла писала: «