Фанни укатила в Париж, а Никола пошел с войском на Хиву. В стычках с азиатами он вел себя храбро и мужественно. Не кланялся пулям, участвовал в ожесточенных кавалерийских схватках в пустыне. При осаде Хивы в 1873 году вражеское ядро разорвалась в двух шагах от великого князя, а потом под ним была убита лошадь. Наконец оплот деспота – хивинского хана – пал. Хива оказалась под русским контролем. Николай испросил у генерала Кауфмана разрешение на отпуск и направился в Петербург, дав по дороге телеграмму Фанни, чтобы та встречала его в Самаре. В столицу Никола вернулся героем – он был награжден и получил чин полковника. Однако вышел скандал. Он рассчитывал получить Георгиевский крест, самую почитаемую награду среди военных, а ему вручили лишь Владимира III степени. Николу обвинили в самовольном оставлении армии, чуть ли не в дезертирстве! Оказывается, мало было получить у генерала Кауфмана отпуск, следовало иметь еще и разрешение императора! Это был еще один удар по самолюбию Николая Константиновича.
И Никола назло всем решил обвенчаться с Фанни. Расчетливая американка сразу же почувствовала опасность такого шага. Скандальная женитьба означала конец всему. Николу ожидала тюрьма, в крайнем случае – ссылка, а ее – депортация за границу. Значит, всё – конец ее веселой, полной удовольствий и всяческих приятностей жизни. И она начала отговаривать великого князя от этого опрометчивого шага. Но Николай уже закусил удила. Все доводы Фанни он отверг, и любовники выехали в Вену, надеясь там тайно вступить в брак. Однако посольский священник решительно отказался венчать их, ссылаясь на то, что его за это могут выгнать со службы. Оставался еще гражданский брак. Никола вызвал к себе чиновника венской мэрии и попросил расписать их с Фанни, представившись графом Гедером. Но когда клерк потребовал документы, удостоверяющие личность, то, естественно, их у великого князя не оказалось. Тогда он вместо документов протянул чиновнику туго набитый кошелек. Тот обещал подумать. Николай с Фанни решили было, что все в ажуре, когда на пороге неожиданно возник его отец, великий князь Константин. Оказывается, тайная полиция следила за каждым шагом Николы, и его намерения жениться были раскрыты сразу же. А венский чиновник сразу же доложил своему начальству о попытке подкупа. Влюбленным пришлось не солоно хлебавши вернуться в Петербург.
В столице Николая ждала приятная новость – его прежний начальник, генерал Кауфман, ставший губернатором Туркестанского края, приглашал его в экспедицию для исследования реки Амударьи. Очевидно, он распознал в Николе задатки крупного ученого-географа и путешественника. Никола был польщен. Вероятно, так бы оно и случилось, будь великий князь «с царем в голове», но увы, в голове у него были только женщины. Из-за них-то он и погорел.
Фанни Лир обходилась великому князю все дороже и дороже. Николай Константинович купил для нее особняк в центре Петербурга и обставил его с чрезвычайной роскошью. Его доходов – 200 тысяч ежегодного великокняжеского содержания – на подобное мотовство не хватало. Первое время он занимал деньги где придется. Сначала племяннику государя императора охотно давали деньги. Но, так как возвращать занятые суммы Николай не спешил, вскоре в кредите ему было отказано. А денег на содержание алчной американки требовалось все больше и больше.
Вся эта история должна была рано или поздно закончиться, и закончилась она неслыханным скандалом. В апреле 1874 года случилось невероятное – в Мраморном дворце из личных покоев великой княгини Александры Иосифовны была совершена кража! С одной из венчальных икон супругов был содран бриллиантовый венчик, а другая была повреждена. Вор, очевидно, очень спешил. О краже тут же было сообщено в полицию. За дело взялся лично петербургский градоначальник генерал Φ. Φ. Трепов. Уже 12 апреля бриллиантовые лучи с иконы были найдены в одном из ломбардов. Выяснилось, что их заложил молодой офицер в мундире Конногвардейского полка. В нем опознали Е. Варпаховского, личного адъютанта великого князя Николая Константиновича. 15 апреля Ф. Трепов, в присутствии обоих великих князей – отца и сына – начал допрос Варпаховского. Тот никаких внятных объяснений дать не смог и только клялся, что ни в чем не виновен. Было видно, какое тяжелое впечатление произвел этот допрос на Николая. Неожиданно следствие было передано из рук полиции в III Отделение. Теперь допросы вел шеф корпуса жандармов граф П. А. Шувалов – самый влиятельный человек из окружения Александра II. Следствие по делу о пропаже бриллиантов сразу же засекретили. По закону полиция вообще не имела права проводить дознание и вести следствие по отношению к лицам царской династии. Как только возникли предположения о причастности к краже великого князя, то глава тайной полиции был обязан немедленно доложить об этом государю.