Алексей был почти лишен общества сверстников, как и его сестры. Ему запрещали играть с двоюродными братьями, так как те казались императрице слишком грубыми и резкими. Под присмотром матроса Деревенько цесаревич иногда играл с двумя его сыновьями. Когда наследник стал старше, к нему приводили для общения спокойных и послушных кадетов из военного училища, которым предварительно объясняли, как нужно правильно себя вести с Алексеем. Сестры также как могли развлекали его играми и разговорами. Но цесаревич привык проводить много времени в одиночестве. Летом он часто просто ложился на траву и подолгу смотрел на небо. Своей старшей сестре Ольге он объяснил, что наслаждается солнцем и летом, пока может, и с грустью заметил: «Кто знает, будет ли еще такой день, когда мне не помешают провести его так».
О состоянии здоровья Алексея не имели точных сведений даже те придворные служащие, которые были особенно близки к императорской семье, например учителя. Уже упоминалось, что цесаревич любил забегать в классную комнату своих сестер. Когда он надолго исчезал, те уклончиво отвечали на расспросы преподавателей, что «Алексей Николаевич болен». Многие подозревали, что болезнь наследника престола довольно серьезна, но о ее природе почти никто не знал. Так, когда педагог Жильяр начал заниматься с восьмилетним Алексеем французским языком, то сначала не мог понять, почему избалованного и капризного мальчика нельзя наказывать, пока ему не объяснили, чем он болен. Именно Жильяру удалось уговорить императрицу ослабить контроль над сыном и дать ему больше свободы, так как способный и живой ребенок мог превратиться в угрюмого неврастеника.
Жильяру пришлось пережить и драматические минуты, когда на его глазах Алексей получил очередную болезненную травму. Он писал в своих мемуарах: «Сначала все пошло хорошо и мое напряжение ослабло, когда внезапно произошел несчастный случай, которого я так сильно опасался. Цесаревич находился в классе и залез на стул, когда он неожиданно поскользнулся и в падении задел правым коленом угол какого-то предмета мебели. На следующий день он не мог гулять. Днем позже подкожное кровоизлияние уже прогрессировало и опухоль, образовавшаяся ниже колена, быстро распространялась на всю ногу. Кожа, которая была весьма растянута, затвердела под действием крови и... причиняла боль, усиливавшуюся с каждым часом». Состояние Александры Федоровны, вынужденной проводить долгие часы возле постели больного сына, – матери, не имеющей возможности чем-то помочь своему ребенку и испытывающей постоянное чувство вины оттого, что именно через нее передалась ему эта страшная болезнь, Жильяр метко охарактеризовал как «долгая Голгофа».
Александре Федоровне повезло с супругом: Николай II был рядом с ней на этой «Голгофе». В то время как жена полностью сосредоточилась на сыне и его проблемах, он не заводил себе подруг и фавориток, чтобы отвлечься от состояния перманентного семейного несчастья. Но он был не просто отцом семейства, а российским императором, поэтому дела нередко заставляли его покидать Царское Село. А в годы Первой мировой войны ему все чаще приходилось выезжать на театр военных действий. И Александра оставалась одна со своим горем.
От отчаяния ее могли бы спасти друзья. Но где их было взять императрице? Подруги юности остались в Германии. В большой семье Романовых она не смогла найти людей, с которыми могла бы быть близка, за исключением своей старшей сестры Эллы, бывшей замужем за великим князем Сергеем Александровичем. Среди русских аристократок, вращавшихся при дворе, по большей части пустых и суетных дам, тоже трудно было найти ту, которая могла бы разделить с императрицей ее горести и печали. Они стремились к блеску и выгодам, которые сулила близость с царицей, а она искала в подругах другое. В письме к княгине Марии Барятинской, одной из немногих своих близких приятельниц в первые годы жизни в России, Александра Федоровна сообщала, чего она жаждет от друзей: «Я должна иметь друга только для меня и лишь тогда я смогу оставаться сама собой. Я не могу блистать в обществе, я не обладаю ни легкостью, ни остроумием, столь необходимыми для этого. Я люблю духовное содержание, и это притягивает меня с огромной силой. Насколько я знаю, я представляю собой тип проповедника. Я хочу помочь другим в жизни, помочь им бороться и нести свой крест». И среди немногочисленных подруг императрицы были в основном женщины весьма своеобразные, нуждающиеся в ее помощи и покровительстве.