В отличие от своего отца Александр III серьезно относился к возможности уничтожения собственной персоны и членов своей семьи террористами. Он предпринял все меры безопасности, которые были доступны в то время.
Император не переехал в Москву, однако и в Петербурге чувствовал себя скорее гостем, чем постоянным жителем. «Гатчинский пленник» – так называли его современники. Гатчина находилась в отдалении от столицы. Эта загородная императорская резиденция была укреплена еще при Павле I и напоминала замок.
Гатчинский дворец спроектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди в 1766 г. для фаворита Екатерины II Григория Орлова. Он имел все атрибуты дворцового сооружения с танцевальными залами и роскошными апартаментами. Но царская семья заняла в нем небольшие комнаты, предназначавшиеся для придворных и прислуги. В них когда-то жил и Павел I с женой и детьми.
Расположение дворца сделало бы честь любому фортификационному сооружению. Он стоит на лесистом холме в окружении трех озер (Белого, Черного и Серебристого). Вокруг него вырыты рвы и построены стены со сторожевыми башнями, с подземными ходами, соединявшими дворец и укрепления с озерами. В этом замке с подземной тюрьмой Александр III заключил себя добровольно, надеясь таким образом обеспечить спокойную жизнь семье.
Вокруг Гатчины на несколько километров были расставлены военные караулы, пропускавшие в резиденцию только тех, кто имел письменное разрешение дворцового управления. Правда, летом и осенью царская семья нередко отдыхала в более веселом и нарядном Петергофе и в Царском Селе, ездила в Крым, в Ливадию, которую особенно любила императрица, в датский Фреденсборг. В Петербурге император жил преимущественно в Аничковом дворце. Зимний слишком напоминал ему о последних минутах жизни горячо любимого отца и внушал опасения из-за невозможности эффективно контролировать это громадное сооружение со множеством дверей, окон, закутков и лестниц.
В 1880-е гг. царская семья выезжала из дворцов почти тайно, незаметно для постороннего глаза. Позже переезд Романовых вообще стал напоминать специальную полицейскую операцию. Семья собиралась всегда быстро и покидала дом внезапно, день и час никогда заранее не назначался и не обсуждался. Выход из дворца прикрывала густая цепь охраны, городовые разгоняли прохожих и зевак с тротуара.
Александру III уже не приходило в голову прогуляться одному или с двумя-тремя офицерами в Летнем саду или на набережной. Подданным в это царствование редко выпадало удовольствие увидеть своего государя и членов его семьи. Обычно это происходило только во время больших государственных торжеств, когда царская семья находилась на значительном расстоянии от публики, отделенная от нее несколькими рядами охраны.
Будучи невольным затворником Гатчины, Александр III стал все больше интересоваться личностью и историей царствования Павла I, своего прадеда. Во дворце уже почти целый век сохранялся в неприкосновенности кабинет этого свергнутого и убитого императора с принадлежавшими ему вещами. Там висел большой, в рост, портрет Павла в костюме гроссмейстера Мальтийского ордена и находилось его личное Евангелие. Александр часто приходил в эту комнату, молился и размышлял о своей судьбе.
Император собирал исторические свидетельства о жизни и смерти прадеда. Однажды ему попали в руки бумаги, касавшиеся заговора против Павла I. Их принесла княгиня М. А. Панина-Мещерская, чтобы опровергнуть мнение об участии в заговоре против царя своего прадеда И. П. Панина. Александр III внимательно ознакомился с документами, но Мещерской их не вернул, а включил в состав собственного архива.
Интерес Александра III к Павлу I не был секретом для современников. Некоторые видели в этом тайный знак судьбы. Писатели И. С. Лесков и П. А. Кропоткин (к тому же революционер-анархист) с их яркой фантазией предсказывали царю такую же гибель от рук своего окружения.
Под влиянием подобных пророчеств и собственных размышлений о невозможности укрыться за стенами резиденций от всех людей император становился все более мнительным. Он не мог доверять даже дворцовой прислуге. Император все время помнил о том, что террорист Желябов в свое время спокойно жил во дворце под видом придворного столяра. У дверей царского кабинета всегда стоял караул лейб-казаков. Помещения, где собиралась царская семья, всегда проверялись и охранялись.
Александра преследовал страх быть отравленным. Каждый раз провизию к царскому столу покупали в новом месте, причем от торговца тщательно скрывали, для кого производятся закупки. Повара также менялись ежедневно и назначались в последний момент. Перед входом на кухню повара и его помощников тщательно обыскивали, а во время приготовления пищи при них постоянно находился кто-нибудь из царской семьи и чиновник двора.