Насколько был скромен и добропорядочен в быту Александр III, настолько же были распущенны его ближайшие родственники. Они словно стремились воспользоваться теми «положенными» Романовым благами и привилегиями, которыми не хотел или не умел пользоваться император. Великие князья с удовольствием ездили на заграничные курорты, много, не ограничивая себя в средствах, тратили на азартные игры, развлечения, женщин, наряды и украшения, обстановку для своих дворцов. Алексей Александрович славился своими кутежами, на которые в основном и уходили средства военно-морского ведомства. Сергей Александрович имел репутацию одного из самых грязных развратников своего времени, известного связями с лицами одного с ним пола. В любой европейской стране того времени это надолго исключило бы его из большой политики, но в России все, что имело отношение к семье Романовых, не могло открыто обсуждаться и осуждаться в обществе. Даже самый лучший из великих князей – президент Российской Академии наук, меценат и знаменитый коллекционер живописи Владимир Александрович – был лентяем, обжорой и пьяницей, устраивавшим безобразные выходки в столичных ресторанах.
Казнокрадство, растрата казенных денег, взяточничество Романовы не считали серьезными проступками. Александр III сердился на своих братьев только тогда, когда их поведение и пороки становились достоянием общественности. Даже когда в затеянную кем-нибудь из великих князей драку в ресторане или другом увеселительном заведении столицы приходилось вмешиваться петербургскому полицмейстеру, скандал удавалось замять, и дело ограничивалось внутрисемейным выговором. Серьезно, по меркам семейного клана, наказали только великого князя Николая Константиновича, запутавшегося в долгах и укравшего бриллианты из шкатулки императрицы. Его сослали сначала в Туркестан, а в 1882 г. отправили на поселение в казенное имение Смоленское во Владимирской губернии, где он провел несколько лет под домашним арестом, не имея права появляться в столицах.
На правах императора Александр III распоряжался судьбами не только собственных детей, но и всех членов династии Романовых, грубо вмешиваясь в их личную жизнь. Романовы жили по законам XVIII в., которые исключали возможность проникновения в семью лиц, не принадлежавших к правящим кланам Европы. Эта норма строго соблюдалась, несмотря на ее абсурдность для конца XIX в., особенно по отношению к тем членам династии, которым никогда не пришлось бы унаследовать престол (двоюродным и троюродным племянникам императора). Александр III категорически запретил своему племяннику Николаю Николаевичу жениться на разведенной дворянке Бурениной. Такой брак, по его мнению, наносил царской семье гораздо больший ущерб, чем гомосексуализм великого князя Сергея Александровича. Такие пустяки, как разбитое сердце и несчастная судьба племянника, в расчет не принимались.
Министр правительства Александра III С. Ю. Витте так описывал в мемуарах роль императора в семейном клане Романовых: «Император Александр III был действительно главой царской семьи; он держал всех великих князей и великих княгинь в соответствующем положении; все его не только почитали, уважали, но и чрезвычайно боялись. Александр III был настоящим патриархом, главой императорской семьи; при нем были бы немыслимы в императорской семье различные эпизоды, происшедшие после его кончины.
Государь умом своего сердца понимал, что многочисленная императорская семья, состоящая из десятков лиц различных характеров и различной нравственности, должна служить своей частной, общественной и государственной жизнью примером для его подданных, так как несомненно, что каждая неловкая вещь, происшедшая в императорской или великокняжеской семье, делается известной публике и обществу и служит предметом всевозможных толков, преувеличений и легенд».
Сам Витте считал, что Александр был прав, когда отказался принимать при дворе его вторую жену, так как та была разведенной женщиной. Министр, смиряясь с общим для всех правилом – не представлять царскому семейству разведенных жен, являлся на придворные торжества в одиночестве. Однако далеко не все Романовы готовы были терпеть подобный произвол со стороны главы рода. Великий князь Михаил Михайлович пренебрег династическими интересами ради личного счастья и предпочел отказаться от великокняжеских привилегий, должностей и званий. Его контакты с царской семьей были фактически оборваны, но взамен он получил свободу.
Одной из причин неприязни Александра III к дяде, великому князю Константину Николаевичу, стало то, что Константин, как и Александр II, при живой жене фактически завел вторую семью с танцовщицей Кузнецовой. Именно с ней, а не с законной супругой великий князь ездил по России и за границу. Примирение дяди и племянника произошло только перед самой смертью Константина Николаевича, когда тот приехал из Крыма в Петербург и поселился в Павловске со своей настоящей семьей.