В детстве и ранней молодости как раз Николай беспокоил ее меньше других детей. Он относился к ней с неизменным обожанием. В его письмах к ней обычными были обороты, исполненные искренней любви и глубокой нежности: «моя дорогая душка – Мама» (с ударением на втором слоге.
Так получилось, что своих русских дедушку и бабушку Николай знал хуже, чем старших родственников с датской стороны. Императрица-бабушка Мария Александровна все время болела и почти не покидала своих покоев. У дедушки Александра II была вторая семья и маленькие дети, о которых он заботился больше, чем о внуках. Большое впечатление на тринадцатилетнего Николая произвела смерть деда. Юного великого князя привели в комнату, где император, с оторванными ногами и изуродованным лицом, смертельно раненный бомбой, брошенной террористами, безучастно лежал на своей походной кровати. Николай был свидетелем страшного горя отца, которое тот пытался в ту ночь заглушить большим количеством вина. Со временем эти жуткие сцены потускнели в его памяти, но тем не менее он навсегда запомнил, какие опасности таит в себе «должность» императора.
Ранняя молодость Николая, тот короткий промежуток между окончанием образования и восшествием на престол, стала самым лучшим, самым счастливым временем его жизни.
В возрасте двадцати одного года цесаревич, по мнению окружающих, был весьма обаятельным и приятным молодым человеком. Среднего роста (около 170 сантиметров), стройный, спортивный, с некрупными чертами лица и доставшимся от матери живым, выразительным взглядом небольших, но красивых глаз, он излучал доброту и дружелюбие. Николай отличался изяществом и ловкостью, хорошо танцевал, прекрасно держался в седле и стрелял. От отца он унаследовал любовь к охоте, морским прогулкам и другим развлечениям на природе. По-английски наследник престола говорил так хорошо, что однажды обманул профессора Оксфорда, выдав себя за студента-англичанина.
В то время отец не слишком нагружал его государственными обязанностями. Александру III было только 45 лет, и он считал, что у сына есть еще 20-30 лет, чтобы приготовиться к выполнению обязанностей императора. На заседаниях Государственного совета, членом которого он был назначен, Николай откровенно скучал и ждал любой возможности, чтобы покинуть это собрание.
Нудным занятиям политикой цесаревич предпочитал развлечения, доступные человеку его возраста и положения. Зимой во второй половине дня он катался на коньках с сестрой Ксенией и теткой Эллой. Вечером обедал с друзьями в ресторанах, пил чай у многочисленных родственников, ездил в театры и на балы.
Зимний сезон был полон удовольствий. Два-три раза в неделю – балы; в остальное время театр. В иные дни Николай присутствовал на двух представлениях. Как и родители, он больше любил музыкальный театр – оперу и балет. Зимой 1890 г. он восхищался новым балетом П. И. Чайковского «Спящая красавица». Цесаревич присутствовал на генеральной репетиции и двух представлениях этого спектакля в Мариинском театре.
Сезон веселья заканчивался в Великий пост. В эти дни императорская семья не появлялась на публике, коротая вечера дома за карточной игрой и чаепитием. Но наследник не отказывал себе в эстетических удовольствиях. В 1892 г. ему помогало в этом новое изобретение – телефон. С аппарата, находившегося в его комнате, он мог позвонить в оперу и через трубку, установленную возле сцены, слушать любимую «Пиковую даму». А днем они с отцом ездили на охоту, в окрестности столицы, стрелять на болотах зайцев.
Весной 1890 г. Николай встретил свою первую любовь – балерину Матильду Кшесинскую.
Семнадцатилетняя Кшесинская, маленького роста, с великолепной фигурой и темными волосами, живая и веселая, была лучшей танцовщицей выпускного класса балетной школы Мариинского театра. На последнем спектакле выпускников присутствовала вся царская семья, покровительствовавшая императорскому балету.