Весь европейский период Набоков подписывал свои произведения псевдонимом «Сирин». Он, подобно мифической птице, очаровывал читателя – своими стилистическими изысками, великолепным чувством языка. Для него художественный текст был игрой, а искусство – восхитительным обманом. Как великолепному знатоку фауны и флоры, Набокову было известно, что сирин – это не только райская птица с женским лицом и грудью, но еще и сова с оперением ястреба. Так и в его творчестве ясность и изящество стиля соседствуют с пугающей откровенностью самых непостижимых сюжетов и образов. Книги Набокова следует не просто читать, а разгадывать, они зашифрованы и полны таинственного, скрытого смысла. Отношение к Набокову большинства русских писателей-эмигрантов было далеко не однозначным: от восхищения до пугающей грубости. Тем не менее в 1930-е годы Набоков нашел признание у старшего поколения писателей эмиграции: Е. Замятин назвал его «главным обретением эмигрантской литературы».
В 1926 году вышло первое прозаическое произведение Набокова «Машенька», по стилистике близкое французским экзистенциалистам: герой размышляет о возможности встречи со своей бывшей возлюбленной. Писатель отражает настроения и переживания героя, как самого себя, фиксирует его различные состояния: от надежды до отчаяния. Конструируя свой мир, прозаик представляет два пространства: мир героя и мир его воспоминаний. Главной темой этой книги и всех последующих является тема русской эмиграции, соединенная с ощущением безнадежности эмигрантского существования. Лейтмотивом проходит ощущение тоски, уныния, печали, и только искусство как иная реальность способно заставить выйти из порочного круга земного существования.
Вслед за «Машенькой» появились романы «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), «Подвиг» (1932), «Камера обскура» (1933), «Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь» (1936), «Дар» (1938). Девятый роман, написанный в Европе по-русски, «Solus Rex» («Одинокий король»), остался незавершенным.
Критики справедливо разделили «русские романы» на две группы. К первой относят романы «Машенька», «Подвиг», «Дар». В них сюжет основывается на автобиографическом материале. Вторую группу составляют романы «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Камера обскура», «Отчаяние». Описанные в них ситуации условны. Автор вступает в откровенную игру с читателем, предлагая то цветовое очарование («Король, дама, валет»), то конструируя шахматные партии («Защита Лужина», то анализируя разное психологическое состояние («Камера обскура» и «Отчаяние»). По мнению большинства исследователей, романы и рассказы Набокова похожи по построению на шахматную игру. В них есть скрытая закономерность ходов и причудливость шахматных комбинаций.
Содержание произведений Набокова трудно пересказать: в центре всегда находятся какие-то настроения: он писал бесконечный роман о самом себе. Отсюда похожесть персонажей, их повторяемость. Самым же автобиографическим считается роман «Дар», блестяще повторенный в 1952 году в английском варианте и существующий как две ипостаси одного творческого замысла автора. «Дар» стал последним русским романом Набокова. Из одной книги Набокова в другую переходят символы, такие, как, например, бабочки и зеркала, и одинаковые образы – предметы, окружающие героев. У мальчика Годунова-Чердынцева есть «живой, невероятно милый» мяч, закатившийся под нянин комод («Дар»). Позже этот эпизод почти буквально повторился в воспоминаниях. Красно-синий мяч закатился под койку смертника Цинцинната («Приглашение на казнь»). В пьесе «Событие» через сцену также прокатился сине-красный детский мяч. Мяч для Набокова – это символ детского, родного и понятного, но быстро ускользающего, почти недосягаемого.
Роман «Приглашение на казнь» является наиболее зашифрованным, иносказательным произведением прозы Набокова 1930-х годов. Сюжет романа составляют картины воспоминаний, проходящие перед мысленным взором главного героя, Цинцинната, приговоренного к смертной казни и находящегося в камере смертников. «Приглашение на казнь» оказалось пророческой книгой, предвосхитив самые ужасные исторические факты нашего века: систему гитлеровских лагерей смерти, массовые убийства и геноцид. В романе присутствует причудливое сплетение сюрреалистических и символистских черт. Бытовые описания настолько тесно переплетаются с изображением потустороннего метафизического и отчасти даже мистического мира, что иногда оказывается просто невозможно определить, где же все-таки находится герой.
Важной составляющей творчества Набокова являются его рассказы, которые рассматриваются как своеобразные эскизы к его будущим романам. Рассказы объединены в три сборника: «Возвращение Чорба» (1930), «Соглядатай» (1938), «Весна в Фиальте» (1956). Рассказы также носят автобиографический характер, повествование ведется от первого лица. В своих романах европейского периода Набоков конструирует свою «вымышленную биографию», поэтому его творчество принято характеризовать как «автопсихологизм».