Приехав из Франкфурта в Ниццу, где и собралось у ложа умирающего Николая всё семейство Романовых, она там и повстречалась с будущим императором России. Здесь и произошла потрясшая всех сцена, когда угасающий царевич взял руки Александра и Дагмары, вложил маленькую ручку принцессы в могучую руку брата и попросил их навек оставаться вместе, родными и близкими. И ещё большее потрясение ждало Александра Александровича, когда вскоре он наугад раскрыл святое Евангелие и в глаза ему бросились слова: «Если у кого-то умрёт брат, имеющий жену, то брат его должен взять его жену». Как тут было не содрогнуться братнему сердцу и как ещё больше не утвердиться и в вере в Господа Бога, и в своём долге перед Отечеством?
Всё это и пережил новый наследник престола гигантской могущественной империи. Всё это и неразрывно с великим горем утраты любимого брата в те дни и осияло его. Он пережил дни подлинно и сокрушившие, и озарившие душу, и этим своим глубоким переживанием очень отличался от младших братьев и от придворных.
А. Ф. Тютчева так вспоминала об этом: «Единственным, кто внушал утешение моему сердцу, был великий князь Александр Александрович. Он так был убит горем, что выглядел столь же бледным и исхудавшим, как и его брат в гробу. Было видно, что в своей простоте и смирении он вовсе не думал о себе, и что мысль о том, что ему придётся заменить брата, только прибавляла его горе».
Нужно заметить, что душевное состояние Александра Александровича было очень близким с состоянием принцессы Дагмары: свидетели тех дней говорили, что чаще всего она пребывала в глубоком скорбном молчании, «а как только речь заходила о покойном, то её большие глаза наливались слезами…» Почти также очевидцы говорили и о Царевиче. «Всё его поведение свидетельствовало о том, что он страдает, хотя он ничего не говорил, потому что у него замкнутая натура. Он меня глубоко тронул своим поведением на воскресной службе, своим усердием и глубоко смиренной молитвой. Глядя на него, чувствуешь в душе глубокое доверие и говоришь себе, что благословение Божие не оставит эту смиренную, простую, прямодушную и любящую натуру и Господь дарует ему мудрость, которую он даёт всем, кого любит, мудрость, незнакомую тем, кто прежде всего полагается на ум. Храни его Господь».
Так говорила о тех днях и минутах Анна Фёдоровна Тютчева, от зоркого взгляда которой, хорошо знавшей императорский Двор, ничего не могло укрыться – ни глубокая горесть старших родственников, ни шалости (даже в такие мгновения…) младшей родни усопшего. Что делать: как говорится, живому – живое. И совершенно естественно, что самые младшие братья Николая довольно быстро успокоились после потери брата и как-то по-детски примирились с нею. Тютчева, вспоминая об этом и о том, что ей даже приходилось делать самым младшим замечания, вновь упоминает о том, что единственным душевно глубоко «собранным» и погружённым в сердечную горесть был Александр Александрович, и его скорбь способна была тронуть каждого душевно внимательного человека.
Эти записи Тютчевой мы находим весьма примечательными. Анна Фёдоровна унаследовала от отца его глубокий разум и проницательность, а многолетнее высокое придворное положение выработало у неё зоркую и верную наблюдательность, позволяющую верно оценивать качества окружающих её людей. Как видим, и её оценка первых часов и дней Александра Александровича в статусе Наследника престола очень достойна внимания, как современников, так и потомков, и требует к его чувству Семьи подойти гораздо тоньше и аккуратней, нежели это вынуждены были делать советские историки.
Но мы начинали говорить о принцессе Дагмаре и нам следует возвратиться к этому рассказу. А он продлится воспоминанием о том, что после похорон брата Александр Александрович в ближайшие дни много общался с Дагмарой. Имело ли это значительное влияние на его решение о династическом браке? Вряд ли, ведь чувство к Марии Мещерской ещё не угасло, и ведь ещё в недавнее время он был готов отказаться от всех своих царственных прав ради брака с нею. Но все люди, помнящие это, отмечали, что Александр Александрович весьма изменился за это время, внутренне он явно перестал быть просто одним из великих князей: он стал Наследником и с большой силой впечатления осознал, что теперь он является в самой высшей мере исполнителем российского государственного долга. Может быть, в отношении к Дагмар сыграли свою роль и те, поистине мистические сцены, что произошли у смертного ложа Николая и при раскрытии святого Евангелия? Может быть…
Но государственная целесообразность брачного выбора была основана глубоко и ответственно, и Цесаревич, приехав в Копенгаген, сделал своё предложение. Что было дальше? Об этом красноречиво рассказывает его письмо отцу, в котором он пишет о глубоком взаимном горе его и Дагмары и о том, что это горе и потеря Николая их очень сблизило и душевно породнило. И он надеется, что их взаимность станет возрастать и приведёт к полному пониманию друг друга.