Семейные дела Петра более или менее общеизвестны. Женщина, навязанная ему матерью в супруги еще в ранней его молодости, никогда не пользовалась его любовью. Воспитанная в старых понятиях, ненавидящая иноземцев Евдокия со своими вечными жалобами на его частые отлучки из дому скоро ему опротивела совершенно. Петр нашел себе более подходящую подругу в Немецкой слободе, где женщины, не живя затворницами, привыкли к свободному, непринужденному обращению с мужчинами. Немка Анна Монс надолго завладела сердцем царя. Такого же рода интрига завязывается и у Меншикова, но только в пределах дворца. Необходимо заметить, что после смерти царицы Натальи Кирилловны дворцовый внутренний быт значительно изменился: женщины и девицы понемногу выходили из теремов, и сами царевны не держались строго прежнего затворничества. Царевна Наталья Алексеевна, родная сестра и любимица Петра, жила в Преображенском у брата со своими девицами-боярышнями, и нет сомнения, что Петр не стеснялся посещать ее со своим неразлучным Алексашей, и девицам-боярышням не приходилось прятаться от окружавших Петра молодых людей. В числе этих девиц были, между прочим, сестры Арсеньевы – Дарья, Варвара и Аксинья (про отца их известно только, что он воеводствовал где-то в Сибири). Меншиков очень подружился с первыми двумя, а с красавицей Дарьей Михайловной у него завязались и более интимные отношения. Следы этой любви сохранились в переписке обеих сестер с Меншиковым.
Первые письма, без чисел, содержат в себе простые поклоны, извещения о здоровье, просьбы не забывать и т. п. Но уже с 1702 года, с тех пор, как начинается деятельность Меншикова в новом крае, письма, уже с датами, становятся весьма интересными историческими документами, так как по ним можно проследить почти все движения Меншикова и Петра, их успехи, отношения обоих друзей. Петр, по-видимому, также очень дружески относился к девицам и часто посылал им поклоны. Но скоро переписка становится еще более оживленной. К компании Арсеньевых, которые теперь жили в Москве вместе с сестрами Меншикова, в 1704 году присоединяется еще одно лицо – новая подруга Петра, будущая императрица Екатерина.
В августе 1702 года, при взятии Шереметевым Мариенбурга, в числе пленных досталась ему с семейством пробста Глюка молодая Екатерина, бедная сирота, находившаяся в услужении у пробста. Через некоторое время Меншиков, увидав Катерину в доме Шереметева в Москве, выпросил ее для себя, но и у него красивая молодая пленница оставалась недолго. В марте 1704 года Петр, недавно разошедшийся с Анной Монс, обедая у Меншикова, увидел прислуживавшую за столом Катерину. Она произвела на него сильное впечатление, и он увез ее к себе.
Такова довольно пошлая, малообещающая завязка романа, получившего такое громадное значение не только в личной жизни Петра, но и для истории России. Простая прихоть властелина, не привыкшего стесняться в удовлетворении своих страстей, превратилась скоро в прочную серьезную привязанность. Дочь простого лифляндского обывателя Самуила Скавронского, бедная безграмотная сирота, оказалась таким же баловнем счастья, как и бывший пирожник. Живая, веселая, с большим природным тактом, она сумела так сильно привязать к себе Петра, что в 1711 году, отправляясь в Прутский поход, он решился тайно повенчаться с ней, хотя официально Екатерина была объявлена его супругой лишь в 1712 году, по возвращении из похода.
Связь Петра с Екатериной, закрепившаяся впоследствии браком, имела громадное значение и для Меншикова. В лице Екатерины, помнившей, чем она обязана ему, он приобрел себе всегдашнюю неизменную заступницу перед царем. Но еще более, чем память о прошлом, их связывала очевидная солидарность интересов. Оба выхваченные снизу, оба обязанные своим необыкновенным возвышением личному расположению царя, окруженные со всех сторон врагами и завистниками, они естественно должны были стать союзниками и действительно всю жизнь взаимно поддерживали друг друга.