Судьбу Александры Павловны, третьего ребенка и старшей дочери императора Павла I, иначе как трагической назвать трудно. Красивая, прекрасно образованная, наделенная многими талантами, обеспеченная роскошным приданым, она могла рассчитывать на очень высокородного жениха. Этому также способствовали амбиции ее матери Марии Федоровны, урожденной принцессы Вюртембергской, и непререкаемый авторитет бабки, императрицы Екатерины II. Именно у бабки возник замысел замужества внучки с сыном ее двоюродного брата, шведского короля Густава III. Тот был убит участниками заговора, и вступивший вместо него на престол Густав IV поначалу вроде бы благосклонно отнесся к этой идее. Он был человеком глубоко религиозным и чрезвычайно, до фанатичности, упрямым. Были проведены соответствующие переговоры, и дело дошло до торжественного празднования помолвки. Внезапно Густав отказался сохранить за будущей женой право исповедовать православную веру, и проект развалился. Поговаривали, что именно это скандальное происшествие стало причиной скоропостижной смерти Екатерины II.
Тем временем политическая обстановка разительным образом изменилась. Россия для борьбы с революционной Францией вступила в союз с Австрией, и заключение брака между отпрысками этих династий послужило бы его укреплению. В октябре 1799 года великая княжна Александра Павловна сочеталась браком с эрцгерцогом Иосифом, наместником Венгрии. После венчания молодые уехали в Вену, причем Павел I страшно переживал, как будто предчувствуя драматическую судьбу дочери. Вот как описывала это в своих мемуарах графиня Головина: «Он беспрестанно повторял, что не увидит ее более, что ее приносят в жертву. Мысль эту приписывали тому, что, будучи справедливо недоволен политикой Австрии по отношению к России, государь полагал, что вручает дочь своим врагам. Впоследствии часто вспоминали это прощание и приписывали его предчувствию». Мария Федоровна же радовалась, полагая, что родившийся от этого брака наследник будет иметь права на венгерский престол — приверженность Венгрии австрийскому престолу всегда была весьма шаткой.
В Вене молодую эрцгерцогиню при дворе встретили буквально в штыки. Особенно отличалась императрица Мария-Терезия, изрядно потрепанная жизнью и многочисленными родами. Она, надо полагать, просто завидовала молодости, красоте и обаянию Александры Павловны. Мария-Терезия запрещала ей появляться на балах и в придворном театре, а затем не позволила украшать себя драгоценностями, разрешив лишь носить цветы в волосах. На молодую эрцгерцогиню стали оказывать давление, вынуждая принять католичество. Когда выяснилось, что Александра беременна, Мария-Терезия весьма обеспокоилась, что рождение ребенка может разрушить австро-венгерскую унию и вылиться в отделение Венгрии.
Молодая чета переехала в Офен, столицу венгерского княжества. За Александрой установили негласный надзор. В Вене были недовольны тем, что местное общество с сочувствием отнеслось к молодой эрцгерцогине, старавшейся всячески разнообразить светскую жизнь. Ей не обеспечили квалифицированного медицинского ухода при родах, и новорожденная дочь скончалась через несколько часов после появления на свет. На сообщение об этом молодая мать промолвила:
— Благодарение Богу, что моя дочь переселилась в число ангелов, не испытав тех горестей, которым мы здесь подвержены.
Через неделю у нее началась послеродовая лихорадка, и Александра Павловна скончалась в бреду, повторяя:
— Мне тесно и душно жить… — ей уже не было суждено узнать, что даже ее похоронам по православному обряду будут чинить всяческие препятствия.
Помимо Александры, у российской императорской четы подрастали еще четыре дочери, которым надлежало найти мужей в полном соответствии с политическими интересами России. Так, в 1799 году в Гатчине был подписан договор о будущем браке между великой княжной Екатериной Павловной, уже с малых лет отличавшейся умом, красотой и большими амбициями, и наследным принцем курфюрста Баварии Людвигом. Принцу, человеку неглупому и получившему прекрасное образование, идея этого союза настолько пришлась по душе, что он даже выучил русский язык и дважды приезжал в Санкт-Петербург, каждый раз покидая северную столицу не солоно хлебавши. Откровенно говоря, Екатерина Павловна, взявшая себе за образец свою великую бабку-императрицу, полагала, что в Баварии, которая тогда еще не имела статуса королевства, ее политические таланты не смогут развернуться в полную силу. Она мечтала о более обширной арене для своих дарований и устремлений. В этом ее полностью поддерживала императрица-мать Мария Федоровна. Ненависть обеих женщин к Наполеону, поражения российских войск, присоединение России к континентальной блокаде Великобритании, слабость союзной Пруссии вселили в их головы мысль, что наиболее выгоден брак с Габсбургами.