После событий Кровавого воскресенья в России возобновили свою активность террористические организации, от бомбы которых погиб дядя императора великий князь Сергей Александрович, позже погибли министры Сипягин, Плеве и Столыпин. Императрица с детьми почти не покидали Царское Село. Император жил с ними и при необходимости ездил в Петербург.
Когда он уезжает надолго, императрице пишет ему: «Очень грустно мне не сопровождать тебя, но мне казалось, что… лучше остаться спокойно здесь с детками. Душа и сердце всегда с тобой: с нежной любовью и страстью окружаю тебя своими молитвами. Я рада, поэтому, что как только ты завтра уедешь, я могу пойти ко всенощной, а утром в 9 часов к обедне».
В другом письме: «С эгоистической точки зрения я страшно страдаю от этой разлуки. Мы не привыкли к ней, и я так бесконечно люблю моего драгоценного милого мальчика. Вот уже скоро двадцать лет, что я принадлежу тебе, и какое блаженство это было для твоей маленькой женки!»
В конце февраля 1905 г. светлейшая княгиня Голицына, гофмейстерина государыни, присылает Танеевым телеграмму, в которой просит отпустить Анну на дежурство — заменить больную свитскую фрейлину княжну Орбельяни. В это время Двор носит траур по великому князю Сергею Александровичу, убитому террористами в Москве. Фрейлины одеваются в черные платья и креповые вуали. Впрочем, одно отрадное воспоминание Анна увозит с собой: «Подошла Страстная неделя, и мне объявили, что дежурство мое кончено. Императрица вызвала меня в детскую проститься. Застала я ее в угловой игральной комнате окруженную детьми, на руках у нее был Наследник. Я была поражена его красотой — так он был похож на херувима: вся головка в золотых кудрях, огромные синие глаза, белое кружевное платьице. Императрица дала его мне подержать на руки и тут же подарила мне медальон (серый камень в виде сердца, окруженный бриллиантами) на память о моем первом дежурстве и простилась со мной».
Летом они снова встречаются. «На лето я переехала на дачу с родителями в Петергоф и видела Государыню чаще, чем во время первого дежурства, работая в складе в Английском дворце. Императрица приезжала туда почти ежедневно в маленьком экипаже и всегда сама правила. Каждую неделю она ездила в автомобиле в Царское Село в свой лазарет и два раза просила мать отпустить меня с ней. Во время одной из таких поездок состоялась закладка школы нянь, основанной ею в Царском Селе. В лазарете она обходила раненых офицеров, играла с ними в шашки, пила чай, — с материнской нежностью говорила с ними, нисколько не стесняясь, и в эти минуты мне казалось странным, что ее находили холодной и неприветливой. С бесконечной благодарностью и уважением окружали ее больные и раненые, каждый стараясь быть к ней поближе. Между мной и Государыней сразу установились простые, дружеские отношения, и я молила Бога, чтобы Он помог мне всю жизнь мою положить на служение Их Величествам. Вскоре я узнала, что и Ее Величество желала приблизить меня к себе».
Сначала Анна отправляется с царской семьей на яхте «Полярная звезда» на финские шхеры — в Ливадии в это время года очень жарко, Николай и Александра предпочитают бывать там весной или осенью, а лето проводить в Финляндии. Дни проходят весело. «Жизнь на яхте была простая и беззаботная. Каждый день мы съезжали на берег, гуляли по лесу с Государыней и детьми, лазили на скалы, собирали бруснику и чернику, искали грибы, исследовали тропинки. Их Величества, словно дети, радовались простой, свободной жизни. Набегавшись и надышавшись здоровым морским воздухом, мне так хотелось спать по вечерам, а садились пить чай только в 11 часов вечера. Раз, к моему стыду, я заснула за чаем и чуть не упала со стула. Государь дразнил меня, подарив мне коробку спичек, предлагал вставить их в глаза, чтобы они не закрывались. Тогда же в первый раз мы начали играть с Императрицей в 4 руки. Я играла недурно и привыкла разбирать ноты, но от волнения теряла место и пальцы леденели. Играли мы Бетховена, Чайковского и других композиторов». Но по вечерам, когда они остаются вдвоем, Александра Федоровна жалуется Анне, что народ так и не полюбил ее, несмотря на все ее старания.
И это правда. Императрицу не любят за то, что она так долго «мучила» Россию, не давая ей наследника, за то, что она не здорова, не блистает в свете, как ее свекровь, Мария Федоровна.
Николаю и Александре кажется, что они смогут поладить со своим народом — немного уступок, немного строгости и все уладится. Анна пишет: «Пока мы приятно проводили время за границей, в России назревало народное неудовольствие, вызванное революционной пропагандой. Беспорядки начались забастовкой железных дорог, стачками рабочих и разными революционными демонстрациями. Все это нам мешало вернуться в Россию, но мы еще тогда не понимали, к чему все это может повести. Сознавая тяжелое положение Родины, я все время думала о Государе, который должен был водворять порядок в государстве, и стремилась назад к Государыне, которая разделяла все его заботы.