Царствование У-ди было отмечено также славными победами над внешними врагами, прежде всего над кочевниками-хунну (сюнну). Готовясь к войне с этим грозным противником, император провел важную военную реформу. Основной силой китайского войска после нее стали тяжеловооруженные всадники, закованные в пластинчатую броню. Их поддерживала легкая конница и исключительно боеспособная пехота, имевшая на вооружении мощные самострелы (дальнобойность и пробивная сила их стрел были очень велики – они пронзали насквозь даже самые толстые доспехи и щиты). Первые походы против хунну преследовали цель оттеснить их за пределы Китайской стены. К 127 г. до Р.Х. У-ди удалось вернуть земли, расположенные южнее излучины Хуанхэ. В короткий срок по берегам реки были построены крепости и возведены новые укрепления. В результате походов 124 и 123 гг. до Р.Х. кочевников оттеснили еще дальше на север. В 121 г. основной центр нападений на хунну переместился на запад – в провинцию Ганьсу. В результате похода Хо Цюй-бина хунну изгнали из Ганьсу и отрезали от союзных с ними племен цян, населявших Тибетское нагорье. В 119 г. до Р.Х. полководцы Вэй Цин и Хо Цюй-бин с 200 тыс. армией перешли Великую пустыню (Гоби) и, неожиданно напав на хунну, нанесли им новое тяжелое поражение. С этого времени, по свидетельству китайских источников, хунну более не решались проникать в районы, расположенные «южнее пустыни». Вместе с тем победа открыла китайцам дорогу в западные земли – Туркестан и Среднюю Азию. У-ди проявил большой интерес к этим странам. На отвоеванной у кочевников территории от Цзиньчэна до Дуньхуана была возведена мощная линия укреплений и образованы четыре новые области. В 110 г. до Р.Х. империи покорилось племена цян, бывшее последней преградой на пути общения Хань с западными странами. В 104 г. до Р.Х. прославленный ханьский полководец Ли Гуан-ли совершил первый поход на Фергану. Он продолжался два года и закончился неудачей. В 102 г. до Р.Х. была предпринята новая попытка. С большим трудом китайцам удалось добраться до столицы Ферганы – города Эрши и осадить его. В конце концов ферганцы согласились выдать Ли Гуан-ли в качестве выкупа несколько тысяч своих замечательных лошадей и признали над собой власть ханьского императора. Препятствий для торговли с западом больше не существовало. С этого времени торговые караваны с китайским шелком беспрепятственно отправлялись в Бактрию, Индию, Согдиану, достигали Парфии и проникали еще дальше на запад. Торговля эта была чрезвычайно выгодна и приносила огромные доходы казне. У-ди вел успешные войны и в других направлениях. Так в 111–110 гг. до Р.Х. было завоевано северо-вьетнамское царство Намвьет, а в 108 г. до Р.Х. – разгромлено северо-корейское царство Чонсон.
Вообще, в царствование У-ди Ханьская империя превратилась в одно из самых обширных, богатых и густонаселенных государств мира. Земледелие процветало. Тщательно поддерживались старые и по мере необходимости создавались новые ирригационные системы. В порядке были дороги, а вдоль дорог поднимались новые города. Однако это процветание продолжалось недолго. Слабые и безвольные приемники У-ди не сумели совладать с созданным им сложным аппаратом управления империей, и на местах вскоре почувствовали ослабление центральной власти. Прежде всего это проявилось в быстром имущественном расслоении сельского населения. Первые ханьские императоры хорошо понимали какую опасность для единства государства таит в себе этот процесс и потому всегда вели борьбу против концентрации земельной собственности. У-ди уделял этому особенно большое внимание. При нем существовали специальные цензоры, в обязанности которых входило следить за тем, чтобы «земли и дома местных могущественных семей не превышали установленной нормы». Таким образом в деревне искусственно поддерживалось имущественное равенство. После смерти императора контроль за этой важной сферой общественной жизни ослаб. Вследствие этого повсеместно стали возникать крепкие хозяйства, которые быстро богатели и прибирали к рукам все новые и новые земли. Их прежние хозяева были вынуждены или продавать себя в рабство, или умирать голодной смертью. Через несколько десятилетий «сильные дома» настолько усилились, что повсеместно стали создавать свои вооруженные отряды и фактически начали подменять собой местную власть.