Начиная работу над следующим фильмом «Шурик в горах», Гайдай решил больше не снимать созданную им комедийную троицу. Не хотел участвовать в этом фильме и Юрий Никулин, которому надоела роль Балбеса. Но количество писем, которые получили киностудия, киножурналы и Госкино, с просьбами продолжить приключения троицы, было столь велико, что Леониду Иовичу вопреки собственному желанию пришлось согласиться на ее участие в картине. Сценаристам пришлось ее вставлять в уже готовый сюжет. Оператором Гайдай пригласил Константина Бровина – это был четвертый фильм, который они делали вместе. Композитором во второй раз стал Александр Зацепин. Новым для Гайдая стало сотрудничество с Владимиром Этушем, Фрунзе Мкртчяном, Русланом Ахметовым и Михаилом Глузским. Чего стоит хотя бы блестящий диалог между товарищем Сааховым (Этуш) и его шофером Джабраилом (Мкртчян), которые торгуются о цене за похищение Нины.
Одним словом, он дает понять, что дальнейший торг неуместен.
Главным открытием Гайдая стала юная цирковая эквилибристка Наталья Варлей, которую порекомендовал Гайдаю кинорежиссер из Одессы Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Для нее роль Нины стала главной ролью в жизни. Съемки были трудными. Гайдай внутренне проигрывал роль каждого из персонажей, что само по себе было нелегко. Особенно было трудно вживаться в образ, но Гайдай сумел сделать убедительной актрису, практически не имевшую кинематографического опыта. Ее озвучила Надежда Румянцева, песню спела Аида Ведищева. Во время съемок Гайдаю не нравилась песня про медведей, но автор стихов Леонид Дербенев, композитор Зацепин и сценаристы все же уговорили оставить ее в фильме.
А вот с Евгением Моргуновым пришлось расстаться навсегда. Он вел себя очень развязно, а однажды привел на съемочную площадку своих поклонниц и стал нахально комментировать работу Гайдая. Режиссер потребовал убрать с площадки посторонних, но Бывалый с бранью обрушился на Леонида Иовича. Это было последней каплей для режиссера. Он взял сценарий, вычеркнул из него все сцены с участием Моргунова и сказал директору: «Отправляйте его в Москву. В этом фильме он больше не снимается». Это был очень серьезный поступок, потребовавший от Леонида Иовича твердости характера. Его уговаривали вернуть Моргунова, но он был непреклонен.
Возникли проблемы и с оператором Бровиным, и с исполнителем главной роли Александром Демьяненко. Они подружились на почве совместной выпивки. Это нарушало рабочий ритм и приводило к большим проблемам на съемках. После «Кавказской пленницы» с Бровиным Гайдай больше не работал.
Когда пришла пора сдавать фильм, повторилась ситуация с Михайловым. Председатель Госкино Романов заявил: «Эта антисоветчина выйдет в прокат только через мой труп». Острый на язык Костюковский тихо сказал своему соавтору Слободскому: «Тоже вариант…», но реплику услышал Романов, который буквально взревел: «Это уже политическое хулиганство, за которое вы ответите отдельно». Романов распорядился картину не принимать, Гайдаю запретить снимать кино, сценаристов исключить из союза писателей, негатив картины смыть, чтобы от нее не осталось даже воспоминания.
Это было в пятницу вечером. В понедельник создатели фильма должны были явиться в Госкино для завершения начальственной экзекуции. Но Председатель Госкино вдруг бросился к ним с поздравлениями и поцелуями. Оказывается, в субботу и воскресенье картину несколько раз посмотрел Леонид Ильич Брежнев, которому фильм чрезвычайно понравился. Председатель Госкино мгновенно сменил свое мнение на противоположное. Фильм был выпущен в прокат с максимальным количеством копий. Его посмотрели рекордные 76 500 000 зрителей.
Следующий сценарий Гайдая с Костюковским и Слободским назывался «Контрабандисты». По нему был снят фильм «Бриллиантовая рука». В нем было решено отказаться от Шурика, а главным героем сделать простого служащего Семена Семеновича Горбункова в исполнении Юрия Никулина. Но Гайдай хотел, чтобы возникла новая комедийная троица, и справился с этой задачей блестяще. Партнерами Никулина стали Андрей Миронов и Анатолий Папанов. Для каждого актера эти роли стали, возможно, лучшими в карьере. Музыку снова написал Зацепин. В картине были прекрасные исполнители небольших ролей – Нонна Мордюкова, Светлана Светличная, Станислав Чекан, Григорий Шпигель, Леонид Каневский. Танец на пароходе под песню «Остров невезения» поставил и блестяще исполнил Андрей Миронов. При сдаче фильма его сочли вставным номером и хотели вырезать, но Гайдай уперся и отстоял его на радость зрителям.