Конное войско Чингисхана насчитывало, вероятно, чуть более ста тысяч человек. Хан взял на себя личное командование «центром». Джэбэ и Субэдэй, Мухали, сыновья хана Тулуй и Джучи-Хасар командовали левым крылом. В походе участвовали Чагатай, Угэдэй, Бугурджи и Джучи-Хасар, а также иноплемённые вожди: Чаган из народа сися, усыновлённый ханом, и двое киданей, братья Елюй-Ака и Елюй-Тука.
Армия отправилась в поход в марте 1211 года сразу после курултая. Китайские источники расходятся в дате: «Юань ши» и «Си Юань ши» («Новая история династии Юань») склоняются к марту, а «Сокровенное сказание монголов» указывает на несколько более позднее время. Маршрут вторжения достоверно не установлен. По-видимому, армия великого хана собралась где-то к северу от Керулена, который она перешла по льду, после чего разделилась на две части. Одна из них, под командованием самого Чингисхана, дошла до верховьев реки Луан. Другая, во главе с сыновьями хана, прошла от Туула до Хорио Гола. Через 800 километров пути войска разделились на стандартные полки, чтобы не истощить редкие в этих полупустынных местах водные источники. Группы разведчиков отыскивали дороги и колодцы с питьевой водой, отмечали населённые пункты, труднопроходимые места и захватывали пленных. За войсками двигались повозки, нагруженные продовольствием и военным снаряжением, а также небольшими походными шатрами. Через два месяца после начала похода монголы наконец дошли до пограничной зоны, которую удерживали онгуты.
Монголы без труда преодолели первые пограничные укрепления, а в это время чжурчжэни держали свои войска в резерве. В начале лета 1211 года после нескольких успешных, но не имевших большого значения операций захватчики замедлили дальнейшее продвижение, хотя им, по всей видимости, не угрожала никакая контратака армии чжурчжэней. Наверняка в это время монголы вели переговоры с вождём онгутов Алакуш-Тегином. Тот, внезапно изменив Пекину, перешёл на сторону врага. В результате Чингисхан без единого выстрела овладел высотами, прикрывавшими Пекин с северо-запада.
В столице империи царило замешательство. Были спешно отправлены войска на позиции между городом и кочевниками. Но крепости Фэнли, Уша, Хуань и Фучжу в северном Хэбэе вскоре оказались в руках монголов. Цзинское командование направило в район Великой стены свежие силы под началом принцев Ван Ню и Ху Ша. У правителей Цзинь уже не оставалось сомнений в том, что кочевники пришли к порогу империи не ради очередного грабежа, а с тем, чтобы её захватить. В военных донесениях сообщалось о движущихся вражеских колоннах, сопровождаемых большим количеством запасных лошадей, повозками с провиантом, стадами скота. Все монгольские силы продвигались, соблюдая чёткое взаимодействие.
Первое сражение произошло на склонах гигантского плато нынешней Внутренней Монголии, которые спускаются к обширной Китайской равнине. Битва состоялась к северу от русла Жёлтой реки и получила название битвы у вершин Диких лис (Е Ху Линь). Имперские войска понесли большие потери. Лет через десять после того один даосский паломник по имени Шань Шун, проходя по этим местам по пути в ставку Чингисхана, отметил: «Мы видели поле битвы, покрытое побелевшими человеческими костями».
Цзинская пехота превосходила монгольскую, но конница сильно уступала коннице захватчиков. Военачальники-чжурчжэни выжидали, пока в Маньчжурии не соберётся резервная армия, которая сможет ударить по монголам с тыла. Эта неторопливость и нерешительность командования противника благоприятствовала продвижению ханского воинства. Из района к северу от Хэбэя оно спускалось в долину по трём путям: первый — по реке Янь (по выходу из ущелья), два других — в сторону реки Саньган. Цзинское командование приказало надстроить стены некоторых укреплений, чтобы разместить в них гарнизоны, но Джэбэ и Елюй-Тука ещё до этого успели захватить несколько опорных пунктов и ударили по Вэйниню. Один из служивших в этой крепости офицеров Лю Болань бежал из неё по верёвке и перешёл в лагерь Джэбэ. Там он вызвался склонить местный гарнизон сдаться монголам.
Китайские источники не сообщают точных сведений о военных действиях, проходивших в том году на севере Цзинского Китая, где мелкие столкновения предшествовали ожесточённым сражениям. В главном штабе чжурчжэней, по-видимому, возникли разногласия. Одни считали, что следует как можно скорее покончить с опасной угрозой. Другие предпочитали ждать сосредоточения сил, чтобы воздвигнуть на пути захватчиков «бронзовую стену». Но и те и другие были устрашены видом вездесущих монгольских колонн, которые переваливали через засушливые плато, где выковывалась их смертоносная конница.