Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

По мере роста вашего счета, вы торгуете все большим количеством контрактов; по мере его (счета) снижения, число торгуемых контрактов снижается. Это то, что делаю я, и это общая область риска, который я желаю принимать. Не особо влияют также и более низкие значения: более безопасный риск в 10 процентов тоже способен принести миллионы долларов прибыли.

Что я нахожу захватывающим дух, так это очень эффективный подход Райана Джонса, который сделал только 18107546$, в то время как трейдер с одним контрактом сделает всего 251813$, а моя стратегия генерирует, по крайней мере, на бумаге, убийственные 582930624$. Очевидно, ваш стиль ведения игры имеет значение, причем огромное.

Таблица 13.3 показывает использование системы с различными процентами риска. График на Рисунке 13.4 отображает увеличение остатка по счету, а непосредственно рядом – цифры увеличения процента риска дродауна. Как можете видеть, существует момент, до которого прибыль растет быстрее, чем дродаун, но затем, по мере увеличения процента риска, дродаун увеличивается быстрее, чем прибыль на счете. Обычно это происходит между 14 и 21 процентом; в большинстве систем любое значение риска, превышающее 25 процентов, будет делать больше денег, но за счет резкого увеличения масштаба дродауна.

Таблица 13.3 10 лучших результатов оптимизации (начальный баланс системы 0,00$).

Рисунок 13.4 Торговля фьючерсом на сахар.

Итак, вот она, моя формула управления капиталом:

(остаток по счету x процент риска) /самый большой убыток = число торгуемых контрактов или акций

Имеются, вероятно, лучшие и более изысканные подходы, но для таких рядовых трейдеров, как мы, не одаренных глубоким пониманием математики, это лучшее, что мне известно. Красота данного подхода в том, что его можно перекроить в соответствии с вашим индивидуальным восприятием соотношения риска к доходности. Если вы Томми Робкий, используйте 5 процентов вашего банка; если считаете себя Нормалом Норма, используете 10–12 процентов; если вы Рычаг Ларри, используйте от 15 до 18 процентов; а если вы Сэм Хулиган или Дэниель Опасный, используйте более 20 процентов своего счета… и регулярно ходите в церковь. Я сделал миллионы долларов, используя этот подход. Что я еще могу сказать? Вам только что вручили ключи королевства спекулятивного богатства.

Возвращаясь к Ральфу: прорыв в управлении деньгами в 2011 году

Если в прошлом вы торговали фьючерсами, смею предположить, что ваш первый счет был проигран. Как и все мы, начинали с некоей суммы денег, и спустя некоторое время потеряли все или большую часть средств. Полагаю, на свете не существует фьючерсного трейдера, который не прошел через такое.

Как преодолеть провал?

Начнем с того, что огромное значение имеет используемая вами торговая система. Однако полагаю, вы будете удивлены, когда узнаете, насколько сложно сделать деньги даже при наличии действенной торговой системы, причем дело не в ваших способностях к торговле и даже не в рынке, а просто в математике.

Предположим, кто-то скажет вам – У меня имеется система, торгуя по которой, вы будете угадывать в 50 процентах случаев, средний размер вашей прибыли будет равен среднему размеру убытка, и выигрыши будут чередоваться с проигрышами. Согласны ли вы, поработать с ней? Как вы считаете, каковы ваши шансы на выигрыш, проигрыш или ничейный исход борьбы с рынком?

Правильный ответ такой: вы проиграете деньги. Все деньги, если будете торговать достаточно долго.