Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Рисунки 3.7 – 3.9, иллюстрирующие результаты простой и небольшой системы торговли фьючерсом на фондовый индекс S&P 500, подкрепляют эту точку зрения. Правило состоит в том, чтобы неизменно покупать на открытии каждый понедельник, если оно оказывается ниже пятничного закрытия. Это начало построения краткосрочной системы, поэтому пока не стоит очаровываться самой системой или ее результатами. Я стремлюсь здесь показать вам огромное преимущество понимания того, что можно сделать больше денег, если продержаться до закрытия.

Рисунок 3.7 отражает стремление большей части краткосрочных трейдеров, а именно: зарабатывать приблизительно 500$ за торговый день, поэтому результаты показывают стоп-ордер на уровне 3000$ (много, но это именно то, что в качестве жертвы требует волатильный рынок) и автоматическое закрытие на уровне 500$ прибыли. Хотя точность высока и составляет 59 процентов, спекулянт теряет деньги… 8150$, чтобы не быть голословным.

Рисунок 3.7 Торговля в расчете на 500$ прибыли.

Рисунок 3.8 Торговля в расчете на 1000$ прибыли.

Следующий набор данных (Рисунок 3.8) иллюстрирует те же самые установки, кроме целевого лимита прибыли 1000$. На сей раз, мы зарабатываем 13737$, причем снова на том же самом числе сделок – 389, получая небольшую среднюю прибыль 35$ на сделку. Я списал 50$ на комиссионные (как и для всех других результатов, представленных в этой книге). Чтобы сделать наши 13737$, нам пришлось вытерпеть дродаун на 8897$ и закрыть в плюс 55 процентов из общего числа сделок. Факты говорят сами за себя. Трейдеры могут спорить до посинения о том, что работает, а что нет, но вышеприведенные цифры свидетельствуют в мою пользу. Лучше проявлять выдержку, не кидаться из стороны в сторону и дожидаться созревания перспективных позиций.

Рисунок 3.9 Торговля, следующая основному правилу: 100$ прибыли за сделку.

Наконец, мы можем заставить удачу повернуться к нам лицом и сделать деньги, следуя моему основному правилу – держаться до конца дня и только тогда закрывать позицию. Посмотрите на разницу – мы действительно хорошо заработали, получив прибыль 39075$, величина средней прибыли за сделку равняется 100$, что втрое больше, чем при автоматическом снятии прибыли на уровне 1000$. Я держусь до закрытия, по крайней мере, до точки выхода. Пока кто-то не добьется невозможного и не начнет предсказывать все краткосрочные флуктуации, для краткосрочного трейдера не будет никакой другой лучшей стратегии, поскольку лишь так можно захватить дни с большими диапазонами, где можно сделать серьезные деньги. Единственное различие в вышеприведенных результатах в том, как долго позиции оставались открытыми: чем короче период нахождения в рынке, тем меньше возможности получить прибыль. Никогда не забывайте этого правила.

Как заработать максимально возможное количество денег

Можно сделать еще больше денег, если задерживаться на рынке после закрытия, но это возможно лишь в случае, если то, что я говорил ранее, имеет силу, т. е. для накопления прибыли требуется время.

Завершающее доказательство моего тезиса – на Рисунке 3.10 показана та же самая только что рассмотренная нами система, согласно которой покупка производится в понедельник, если рынок открывается ниже минимума пятницы. Однако на сей раз, мы собираемся держать позицию в первом примере до следующего закрытия, т. е. до первого закрытия после нашего дня входа или пока не сработает защитный стоп-ордер, смотря что произойдет раньше. Эта стратегия приносит 68312$, делая дополнительные 30000$ и увеличивая на 71$ нашу чистую прибыль на сделку.

Рисунок 3.10 Использование временного фактора в целях оптимизации прибыли.

Наконец, посмотрите на Рисунок 3.11 с системой торговли, выстроенной на закрытии позиции через 6 дней после входа или при срабатывании защитного стоп-ордера. Следование этой стратегии доказывает мою точку зрения и должно избавить вас от заблуждения, будто большие легкие деньги можно сделать при ловле маленьких колебаний. Теперь мы делаем 71600$, почти удваивая результаты выходов по закрытию и увеличивая среднюю прибыль нашей сделки теперь уже до весьма солидных 251$. Помните, единственное различие в этих примерах в том, насколько долго мы оставались в рынке; все прочие параметры не менялись.

Рисунок 3.11 Все решает временной фактор.