Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Таблица 8.1 Дневные колебания по фьючерсу на фондовый индекс S&P 500.

С помощью концепции GSV всегда можно определить общую область, в которой рынок должен найти поддержку и сопротивление. Мой опыт подсказывает, что движения против тренда на 180 процентов с 225-процентными стоп-ордерами работают весьма хорошо.

Еще один способ, который я использовал в торговле и с помощью которого делал деньги, это ждать закрытия фьючерса на индекс S&P 500 вниз в пятницу. Тогда я покупаю в понедельник на открытии плюс максимум пятницы минус значение колебания открытия в пятницу. В качестве поддержки я использую закрытие фьючерсов на бонды в пятницу выше, чем 15 дней назад. Представленные здесь результаты получены с использованием выхода через катапультирование и с применением долларового стоп-ордера на уровне 2500$. Говоря практическим языком, я выхожу с рынка по цене открытия минус величина колебания, если эта величина не очень велика. В этом случае я признаю поражение, если цена оказывается под самой низкой ценой, замеченной в день накануне открытия длинной позиции. Охваченный период времени – с 1982 года до марта 1998 года. Это самая успешная техника внутридневной механической торговли, какую я только знаю.

Ей не требуются ни котировочная машина, ни программное обеспечение, ни постоянные телефонные звонки вашему брокеру. Как только сценарий выполняется (цена выше, чем 15 дней назад, а пятница закрывается вниз), производится покупка на следующий день по цене открытия плюс значение колебания покупки в пятницу. Конечно, для этого не требуется никакого большого умения, нужно лишь желание терпеливо дожидаться сделок и смелость, заключать их (см. Рисунок 8.4).

Подобные стратегии торговли, подразумевающие использование концепции GSV, могут быть разработаны для всех рынков – только сначала обязательно определите верные сценарии для покупок и продаж. Мои любимые сценарии: дни недели, информационные потоки с сильной корреляцией, сезонные колебания, рыночные фигуры и перекупленные/перепроданные рынки.

Рисунок 8.4 Применение наибольшей величины колебания при покупке по понедельникам после закрытия вниз.

Полезные советы

За все эти годы я изучал различные периоды времени, стремясь понять, существует ли некое идеальное количество дней для использования в вычислениях. Поначалу я думал, что можно применять 10-дневный период для получения лучших средних, – в конце концов, чем больше будет число отклонений в величинах колебаний, тем более стабильным должен быть ответ. По крайней мере, я так думал. В этом я оказался неправ. Почти во всех случаях 14 предыдущих дня дают оптимальное значение для торговли или разработки систем.