Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

И сегодня, тринадцать лет спустя, я вновь здесь с тем же самым посланием, адресованным новичкам: внутридневная торговля в большинстве случаев ведет к трагедиям… но для тех, кто все-таки желает окунуться в его пучину, у меня имеется несколько проверенных подходов.

Как делает деньги экранный трейдер

У краткосрочного трейдера одна цель: поймать текущую тенденцию рынка. Вот и все, что вы должны пытаться сделать!

Это кажется легким делом, но поверьте мне, это далеко не так просто, причем по двум причинам. Первая состоит в том, что идентификация трендов, по своей сути, и искусство, и наука, причем абстрактное искусство здесь преобладает. Это некая смесь Пикассо и Сезанна с примесью Шагала. Во-вторых, даже если вы правильно определите изменение тренда, ваш реактивный ум может все испортить. Это особенно часто происходит, если у вас длинная позиция с убытком или номинальной прибылью, и внезапно приходит сигнал на продажу.

Не путайте внутридневную торговлю с долгосрочным прогнозом. Последний касается будущего. Внутридневные трейдеры не беспокоятся – просто не могут беспокоиться – о будущем. Ваша единственная забота заключается в том, чтобы находиться в одной фазе с текущим краткосрочным трендом. Ваша миссия, если вы примете это назначение, подражать тому, что делает рынок. Если он идет вверх, вы должны ставить длинные позиции, а если вниз – короткие. Попытки предсказывать краткосрочные максимумы и минимумы есть не что иное, как безошибочный способ быстро исчерпать ваши финансовые резервы. Вам необходимо быть вместе с трендом, потому что он ваш единственный друг.

Поскольку жадность более сильное чувство, чем страх, ваша реакция на изменение рынка наиболее часто будет выражаться в том, чтобы держать и надеяться . Это означает, что вы пропускаете зарождение текущего нового тренда, держась за длинную позицию, в надежде, что движение в сторону продажи не затянется, в то время как вы должны были бы крутиться на пятачке . Дураки надеются, победители крутятся.

Я хочу этим сказать, что мы пытаемся делать два очень трудных дела: добиться способности идентифицировать изменения тренда и победить собственные мозги, перехитрив самих себя. Это серьезный вызов. Моя первая техника определения изменений тренда родилась из концепции краткосрочных окруженных максимумов и минимумов, которую мы уже изучили в Главе 1. Эта концепция позволяет нам идентифицировать краткосрочные точки разворотов. Изменение тренда с восходящего на нисходящий происходит, когда превышается краткосрочный максимум, а изменение краткосрочного тренда с нисходящего на восходящий узнается по цене, опускающейся ниже самого последнего краткосрочного минимума. На Рисунке 9.1 изображены подобные изменения тренда в классической манере. Изучите его хорошо, потому что реальная работа не за горами!

Рисунок 9.1 Классические модели изменения тренда.

Крайние точки колебаний, как признаки изменения тренда

Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указывает на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других.

Есть только два варианта пробития краткосрочного максимума или минимума. На верхненаправленном трендовом рынке минимум, который нарушается или опускается ниже прежнего уровня, будет либо минимумом, предшествующим образованию нового максимума роста, как это показано в части (А) Рисунка 9.2, либо минимумом, образующимся после снижения максимума, который затем поднимается, образуя более низко расположенный краткосрочный максимум. Далее он опускается ниже минимума, предшествовавшего подъему, не сумевшему зафиксировать новый максимум, как это показано в части (В).

Нарушение минимума, показанное в части (А), – наилучший признак настоящего изменения тренда.

Точно так же разворот тренда вверх произойдет по одной из двух следующих фигур: (А) пик роста, предшествующий новому минимуму, пробивается вверх, либо (В) рынок создает более высокий минимум, а затем поднимается выше краткосрочного максимума между двумя этими минимумами. И в этом случае фигура (А) является лучшим признаком реального разворота тренда.

Рисунок 9.2 Пробитие краткосрочного максимума или минимума.

Учитывая сказанное, проанализируйте Рисунок 9.3, представляющий 15-минутный график фьючерсов на бонды за сентябрь 1989 года. Главные движения тренда были должным образом зафиксированы этой техникой.

Рисунок 9.3 Ценовой график фьючерса на казначейские бонды (15-минутные бары).