Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Мы можем, однако, добиться большего успеха, внеся подмножество тренда золотого рынка для фильтрации плохих или сомнительных сделок. Как описано в работах таких специалистов, как Марти Цвейг (Marty Zweig) и Джон Мерфи (John Murphy), внесших самый большой вклад в изучение рынков и чьи книги нужно обязательно прочитать, золото сильно влияет на бонды. Когда золото находится в тренде, направленном вверх, это действует как препятствие для роста рынка бондов, и наоборот: при нисходящем тренде золота, облигации более склонны к росту.

Рисунок 10.11 показывает результаты фильтрования сделок рынком золота. В этом случае торговля предпринималась в тот же период времени и с теми же стоп-ордером и выходом, как и прежде. Различие в том, что сделки инициировались, только если рынок золота был в нисходящем тренде (т. е. цена закрытия рынка золота в день накануне входа была меньше, чем 24 дня назад).

Хотя общая прибыль сокращается на 2000$, точность слегка увеличивается, в то время как наша наиважнейшая средняя прибыль на сделку подпрыгивает более чем на 100$, а дродаун существенно улучшается, сокращаясь почти наполовину!

Все лучше и лучше

Мы можем получить еще более лучшие результаты, задерживая наш вход до TDM 22. Как показывает Рисунок 10.12, сделок становится намного меньше, всего 50, но при этом мы получаем более высокую точность, составляющую 76 процентов, просто удивительную средняя прибыль (496$ на сделку) и весьма приемлемый дродаун – чуть более 4500$.

Рисунок 10.12 Сигналы покупки фьючерса на бонды в TDM 22.

Знаю, знаю, вам интересно узнать, что происходит, когда мы поддерживаем этот вариант торговли трендом на рынке золота. Что

ж, Рисунок 10.13 дает ответы, и они весьма впечатляющи: 20156$ прибыли. И снова критерии тренда основаны на том, что рынок золота закрывается ниже, чем 24 дня назад, а стоп-ордер и выход остаются теми же, что и в предыдущих примерах. В результате дродаун значительно улучшился, сократившись до 1500$, а точность взмыла до 89 процентов при средней прибыли, буквально раздувшейся до 719$ на сделку.

Это превосходный вариант торговли; проблема в том, что немногие месяцы имеют TDM 22, но когда он появляется, я буду покупать. Взгляните на цепочку прибыльных сделок с золотым фильтром: 17 прибыльных сделок подряд, в то время как без фильтра у нас было только 5 прибыльных сделок подряд.

Рисунок 10.13 Сигналы покупки фьючерса на бонды в TDM 22, поддержанные рынком золота.

Предлагаю вашему вниманию следующий график в качестве свидетельства поразительно устойчивого свойства фьючерсного рынка бондов. На нем представлены результаты сделок, при которых покупка производилась на открытии пятого торгового дня до конца месяца. Как правило, он совпадает с TDM 18, о котором уже упоминалось. Поскольку начальное тестирование производилось в 1990 году, этот элементарный подход к торговле генерировал более 32000$ прибыли за 119 сделок. Средняя прибыль за сделку составила 275$, а наибольший дродаун… держитесь за стулья… менее 3700$!

На Рисунке 10.14 вы можете видеть полные результаты торговли по торговой настройке с 80-ых годов и до мая 2011 года. Размышляя о стабильных моделях поведения рынков, не забывайте об устойчивом свойстве рынка бондов устраивать ралли в определенные дни определенных месяцев.

Рисунок 10.14 Полные результаты системы.

Время для продаж