В Гатчине Павел получил возможность дать волю своему увлечению, позаимствованному у Петра – строевой подготовке. Чтобы утешиться после того, как ему не позволили командовать настоящей армией, что он воспринимал как большое оскорбление, Павел пригласил прусского инструктора и начал создавать свою маленькую личную армию. К 1788 году у него было уже пять отрядов солдат, одетых в застегнутую на все пуговицы прусскую форму и в напудренных париках. Каждый день Павел выходил в высоких сапогах и перчатках до локтя и до изнеможения муштровал своих солдат – как в свое время Петр III. Он был вспыльчив и выражал свое недовольство тем, что бил солдат тростью. Граф Федор Ростопчин писал своему другу:
«Невозможно увидев, что творит великий князь, и не испытать жалость и ужас. Он словно пытается изобрести различные способы, как вызвать к себе ненависть и отвращение. Он вбил себе в голову, что люди ненавидят его и хотят выказать ему свое неуважение. Уверовав в это, он хватает первое, что попадается под руку, и наказывает всех без разбора. Малейшее опоздание, малейшее возражение <… > и он впадает в ярость!»
Павел не мог примириться с присутствием при дворе фаворитов матери, которые автоматически становились его врагами. Он считал это унизительным и по этой причине старался держаться вдали от двора. В детстве он ненавидел Орлова. Затем Орлова сменил Васильчиков, а после него другие дворяне: Зорич, Ермолов, Римский-Корсаков и Зубов. Огромные деньги, тратившиеся на этих молодых людей, подчеркивали лишний раз Павлу, который всегда был в долгах, различие между тем, как Екатерина относилась к своим любовниками и к нему, своему сыну. Потемкин же, получив неограниченную власть, даже не пытался быть вежливым с великим князем и открыто обращался с ним как с дураком.
Когда Екатерина захватила трон, она объявила Павла своим наследником. Можно было предположить, что по достижении совершеннолетия она позволит ему править наравне с собой и наделит значительными обязанностями, как поступила Мария Терезия в отношении своего сына Иосифа. В Вене Павел видел результат подобного подхода: когда мать обучает своего сына управлению страной, позволяя вместе с ней решать государственные дела. Но у Павла не было никаких надежд на то, что Екатерина поступит так же. Она рассматривала сына как соперника, а не помощника, поэтому не дала Павлу должности в правительстве России. От него и его жены требовалось лишь появляться на официальных церемониях, но в остальное время они редко виделись с императрицей.
Чтобы удерживать Павла в статусе политического ничтожества, Екатерина находила у него многочисленные недостатки: временами он казался ей слишком инфантильным, временами – чересчур независимым. Она то обвиняла его в том, что он не оказывал должного внимания серьезным делам, то жаловалось, что он вмешивается в дела, не входившие в его компетенцию. Не в силах решить, где он мог бы оказаться полезен, она решила вообще не задействовать его в политической жизни страны. Когда Павел попросил позволения стать членом Императорского совета, ему было отказано. «Я говорила, что ваша просьба требует зрелого размышления, – сказала ему мать. – По моему мнению, ваше участие в Совете пока нежелательно. Вы должны быть терпеливы, пока я не изменю своего решения». Перед началом второй войны с Турцией в 1787 году Павлу было тридцать три, и он попросил о возможности вступить в армию добровольцем. Сначала Екатерина отказала ему в позволении, затем уступила, но быстро изменила решение, когда Мария забеременела. Она сказала Павлу, что, оставляя жену накануне родов, он подвергает риску драгоценную жизнь нового Романова. Павел сильно возмущался из-за того, что ему запретили нести военную службу. Когда год спустя неожиданно началась война со Швецией, Екатерина смягчилась и позволила Павлу посетить армию в Финляндии. Его страсть к исполнению этой обязанности была так велика, что жена испугалась за его безопасность, решив, что Павел действительно собирается сражаться. «Я буду разлучена с любимым мужем, – писала Мария. – Мое сердце разрывается от тревоги за жизнь того, ради кого я, не задумываясь, пожертвовала бы своей жизнью». Павел надел форму и покинул Санкт-Петербург 1 июля 1788 года, но его служба оказалась короткой. В Финляндии он критиковал русских солдат, поскольку они не соответствовали тем парадным стандартам, которые были приняты в Гатчине; спорил с верховным главнокомандующим; ему не позволили посмотреть на карты обсуждаемых военных операций. К середине сентября он вернулся в Санкт-Петербург и больше уже на войну не ездил.