Не верил великий князь и в совместную акцию помощи со стороны трех скандинавских королевских домов, на которую рассчитывал датский посланник. 6 сентября 1918 года Николай Михайлович из своей кельи в Петропавловской крепости писал: «Господин министр! Осмеливаюсь подсказать Вам еще кое-какие идеи по поводу нашего освобождения. Если бы только возможное вмешательство в составе трех скандинавских королевств имело бы место, это было бы превосходно. Но, честно говоря, я не очень-то верю в подобные коллективные вылазки. Напротив, если бы Вы смогли действовать по собственному почину, то это изменило бы дело. В частности, если бы Вы сыграли на родственных связях, объединяющих меня и моего брата с ее Величеством Королевой».
Гавриил Константинович, вспоминая о днях пребывания в Петропавловской крепости великого князя Николая Михайловича, писал: «Дядя Николай Михайлович (историк) часто выходил из своей камеры во время уборки, а иногда вечером, во время ужина, стоял у громадного подоконника в коридоре и, между едой, неизменно продолжал разговаривать и шутить со сторожами. Он был в защитной офицерской фуражке без кокарды, и в чесунчовом пиджаке. Таким я его помню в последнее наше свидание в коридоре…»
Понимая абсолютную нереальность добиться освобождения великих князей с помощью Германии, Харальд Скавениус в октябре-ноябре 1919 года предпринял шаги для организации их побега. Учитывая в целом благожелательное отношение охраны к великим князьям, он стал вынашивать планы подкупа охранников. Скавениус запросил Копенгаген о необходимости получения им для этой цели 500 000 рублей. Великая княгиня Мария Георгиевна, находившаяся в Лондоне, просила главу Датского Ландсмандсбанка Эмиля Глюкштадта быть посредником в переводе денег в Петроград. 11 декабря 1918 года датский посол в Лондоне сообщил Харальду Скавениусу, что датская королевская чета готова предоставить в его распоряжение 500 000 рублей.
Освобождение казалось уже совсем близким. Подготовка к нему шла полным ходом. Об этом свидетельствует письмо великого князя Николая Михайловича Скавениусу от 5 октября 1918 года: «Новости по поводу моего освобождения, дошедшие до меня, хорошие, и теперь мне надо готовиться к тому, что, может быть, я окажусь на свободе. Не могли бы Вы мне сообщить через г-на Брюммера или Бирюкова о днях отплытия шведских пароходов, чтобы я смог к ним приспособиться. После этого мне нужно будет запастись какими-нибудь документами и бумагами для переезда из Стокгольма в Мальме как для меня самого, так и для моего слуги…
Мой бедный брат Георгий страшно нервничает и худеет прямо на глазах, это последствие пребывания в тюрьме и тех несправедливостей, которые обрушились на его семью. Если я не добьюсь его освобождения одновременно с моим, то нужно будет, чтобы действовали с Вами совместно, я буду иметь честь сказать Вам это лично».
Разрыв дипломатических отношений между Данией и Советской Россией спутал все карты. Скавениус вынужден был покинуть Советскую Россию в декабре 1918 года.
Можно также предположить, что срыв планов освобождения великих князей из Петропавловской крепости произошел и по причине изменения в тот момент кадрового состава руководства тюрьмы. Член ВЧК комиссар Богданов, который помог выйти из тюрьмы великому князю Гавриилу Константиновичу, а также Н. Брасовой, был уволен большевиками и на его место, по свидетельству Антонины Романовой, назначали «некую Яковлеву», которая решила не выпускать Романовых.
В 1918–1919 годах, после поражения Германии, когда страны Центральной Европы испытывали последствия социальных потрясений, многие в Дании были напуганы, как писали датские газеты, «красной волной», двигавшейся с Востока на Запад. Подобные страхи поддерживались троцкистскими лозунгами «мировой революции». Когда правительства Англии, Франции и США наряду с прямой интервенцией и поддержкой антибольшевистских сил объявили об экономической блокаде России, правительство Дании в октябре 1918 года разорвало с ней дипломатические отношения. Однако по заявлению датской стороны, эта акция была вызвана не политическими причинами, а исключительно «ухудшением здоровья» представителей миссии. В свою очередь, члены большевистской миссии во главе с Я.З. Сурицем были задержаны в Копенгагене до момента выезда всех датчан из России.