Как явствует из писем арестованных членов императорской семьи, в июле 1918 года они уже знали о том, что царь и его семья расстреляны. Великий князь Николай Михайлович в письме датскому посланнику в октябре 1918 года писал: «Иллюзии Ее Величества Императрицы-Матери по поводу судьбы ее августейшего сына меня расстраивают. Было бы просто чудом, если бы он остался целым и невредимым…»
Горечь и отчаяние по поводу судьбы России звучат в письмах Романовых. «Я совершенно раздавлен всем, что здесь произошло, – восклицал великий князь Георгий Михайлович в письме жене. – Как ты знаешь, России больше не существует. Она была продана Германии евреями с помощью русских предателей. Русские ничего не имеют в своих мозгах, кроме водки. Они пили ее в течение столетий и потому поглощены ею. Если американцы в один прекрасный день придут сюда, я не удивлюсь, что они продадут всех жителей, как когда-то они продали негров. Зулусы более цивилизованны, нежели русские».
В течение всей осени 1918 года Харальд Скавениус находился в постоянном контакте с арестованными великими князьями. Он посещал их в тюрьме вместе со своей женой Анной Софией Скавениус и тайно обменивался письмами. При участии Х. Скавениуса и датского посольства в Петрограде в тюрьму для осужденных три раза в неделю доставлялись дополнительные продукты питания. В Архиве Х. Скавениуса, находящемся в Королевской библиотеке в Копенгагене, сохранилось четыре письма, написанные ему в то время великим князем Николаем Михайловичем. Скавениус получал также письма и от великого князя Георгия Михайловича для пересылки их его жене, великой княгине Марии Георгиевне, находившейся, как говорилось выше, в Лондоне.
На датского посланника и его жену производил сильное впечатление тот факт, как достойно вели себя в тюрьме великие князья. В воспоминаниях великого князя Гавриила Константиновича, самого молодого из великих князей, единственного, кому удалось вырваться из большевистских застенков, есть следующие свидетельства: «…Встречи (имеются в виду встречи в тюрьме –
Однажды на прогулке один из тюремных сторожей сообщил нам, что убили комиссара Урицкого… Скоро начались массовые расстрелы… а на одной из прогулок… до нас дошло известие, что мы все объявлены заложниками. Это было ужасно. Я сильно волновался. Дядя Дмитрий Константинович меня утешал: “Не будь на то Господня воля!..” – говорил он, цитируя “Бородино”, – “не отдали б Москвы”, а что наша жизнь в сравнении с Россией – нашей Родиной?»
Он был религиозным и верующим человеком, и мне впоследствии рассказывали, что умер он с молитвой на устах. Тюремные сторожа говорили, что когда он шел на расстрел, то повторял слова Христа: “Прости им, Господи, не ведают, что творят”».
Другой великий князь, Георгий Михайлович, в письме жене так описывает свое душевное состояние в те страшные дни 1918 года: «Я более чем спокоен, и ничто меня больше не тревожит. Бог помогает мне не терять мужества и после того шока, который я пережил в январе в Хельсингфорсе, когда, включив свет, я увидел дуло револьвера у моей головы и штык, направленный прямо на меня, сердце мое спокойно.
Я твердо решил, что если мне суждено умереть, то смерть я хочу принять, глядя ей прямо в глаза, без всякой повязки на глазах, т. к. я хочу видеть оружие, которое будет направлено на меня. Я уверяю тебя, что если это должно случиться, и если на это есть воля Божья, то ничего в этом страшного нет».
Х. Скавениус постоянно сносился с датским министром иностранных дел. Однако в Дании, как и в Англии, правительственные круги, да и члены королевского дома были напуганы развитием событий в России, а потому относились к вопросу спасения великих князей весьма настороженно. Когда в июле 1918 года правительство Дании получило из Петрограда сообщение посланника об убийстве царской семьи, ни оно, ни датский королевский дом не сделали по этому поводу никаких официальных заявлений. Министр иностранных дел Дании Эрик Скавениус придерживался мнения, что события в России являются «внутренним делом русских». В память членов царской семьи в Копенгагене в Русской церкви на Бредгаде была отслужена заупокойная служба, на которой присутствовали члены королевской семьи и дипломаты, аккредитованные в датской столице.
Не было активной поддержки в вопросе освобождения великих князей ни со стороны шведского, ни со стороны норвежского королевских домов. Имеются даже свидетельства того, что в октябре– ноябре 1918 года информация, поступавшая из Петрограда от Х. Скавениуса, доставлялась датскому королю с запозданием.