Читаем Инновации на финансовых рынках полностью

Galagedera D.A. An Alternative Perspective on the Relationship between Downside Beta and CAPM-beta // Emerging Markets Review. 2007. Vol. 8. P. 4–19.

Galagedera D.A., Maharaj E.A. Wavelet Timescales and Conditional Relationship between Higher-order Systematic Co-moments and Portfolio Returns // Quantitative Finance. 2007. No. 8. P. 201–215.

Galagedera D.A., Brooks R.D. Is Co-skewness a Better Measure of Risk in the Downside than Downside Beta? Evidence in Emerging Market Data // Journal of Multinational Financial Management. 2007. Vol. 17. No. 3. P 214–230.

Gibbons M., Ross S., Shanken J. A Test of the Efficiency of a Given Portfolio // Econometrica. 1989. No. 57. P. 1121–1152.

Gonzalez M. CAPM Performance in the Caracas Stock Exchange from 1992 to 1998 //International Review of Financial Analysis. 2001. No. 10. P 333–341.

Goriaev A., Zabotkin A. Risks of Investing in the Russian Stock Market: Tessons of the First Decade // Emerging Market Review. 2006. Vol. 7. No. 4. P. 380–397.

Graham J., Harvey C. Equity Risk Premium Amid a Global Financial Crisis, Evidance from the Global CFO Outlook survey 2009. SSRN WP.

Graham J.R., Harvey C.R. The CFO Global Business Outlook: 1996–2009. <http://www.cfosurvey.org>

Harlow V, Rao R. Asset Pricing in a Generalized Mean-lower Partial Moment Framework: Theory and Evidence // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1989. No. 24. P. 285–301.

Hartmann M.A., Khambata D. Emerging Stock Markets: Investment Strategies for the Future // Columbia Journal of World Business. 1993. No. 21. P. 83–103.

Harvey C., Siddique A. Conditional Skewness in Asset Pricing Tests // Journal of Finance. 2000. No. 55. P. 1263–1295.

Harvey C., Siddique A. Autoregressive Conditional Skewness // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1999. No. 34. P. 465–488.

Hogan W.W., Warren J.M. Toward the Development of an Equilibrium Capital Market Model Based on Semivariance // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1974. No. 9. P. 1—11.

Homaifar G., Graddy D. Equity Yields in Models Considering Higher Moments of the Return Distribution // Applied Economics. 1988. No. 20. P. 325–334.

Hung C.-H. Momentum, Size and Value Factors versus Systematic Co-Moments in Stock Returns. Working paper. Durham University, 2007.

Hung C.-H. Return Predictability of Higher-Moment CAPM Market Models // Journal of Business Finance And Accounting. 2008. Vol. 35. No. 7, 8. P. 998–1022.

Hwang S., Pedersen C.S. Best Practice Risk Measurement in Emerging Markets: Empirical Test of Asymmetric Alternatives to CAPM. Working paper, 2002. August 29.

Hwang S., Satchell S. Modeling Emerging Risk Premia Using Higher Moments // International Journal of Finance and Economics. 1999. Vol. 4. No. 1. P. 271–296.

Ingersoll J. Multidimentional Security Pricing // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1975. Vol. 10. No. 4. P. 785–798.

Iqbal J., Brooks R., Galagedera D. U. Asset Pricing with Higher Comovement And Alternate Factor Models: The Case of Emerging Markets. Working paper. Monash University, Australia, 2007.

Iqbal I., Brooks R., Galagedera D.U. Testing Conditional Asset Pricing Model: An Emerging Market Perspective. Working paper. Monash University, Australia, 2008.

lavid A. Test of Higher Moment Capital Asset Pricing Model in Case of Pakistani Equity Market // European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 2009. No. 15. P. 144–162.

legadeesh N., Titman S. Returns to Buying Winners and Selling Tosers: Implications of Stock Market Inefficiency // Journal of Finance. 1993. No. 58. P. 65–91.

lurcenzko E., Maillet B. The Four-Moment Capital Asset Pricing Model: Some Basic Results. Working paper, 2002.

Keating C., Shadwick W. A Universal Performance Measure // Journal of Performance Measurement. 2002. No. 6. P. 59–84.

Korajczyk R.A. A Measure of Stock Market Integration for Developed and Emerging Markets //World Bank Economic Review. 1996. No. 10. P. 167–289.

Kraus A., Litzenberger R. Skewness Preference and Valuation of Risk Assets // Journal of Finance. 1976. No. 31. P. 1085–1100.

Lai T. Y. Portfolio Selection with Skewness: A Multiple-objective Approach // Review of Quantitative Finance and Accounting. 1991. No. 1. P. 293–305.

Lee C.F. Functional Form, Skewness Effect and the Risk Return Relationship//Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1977. Vol. 12. No. 1. P. 55–72.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Сталин. Человек, который спас капитализм
Сталин. Человек, который спас капитализм

Заголовок глубокого и блестящего исследования Льюиса Каштана, звучащий несколько провокационно, может заставить подозревать автора в стремлении привлечь внимание читателя любой ценой. Однако в действительности автор отнюдь не склонен к дешевым спецэффектам — для него несомненна роль Сталина как важнейшего фактора усиления и широкого распространения рыночной экономики. Деятельность знаменитого диктатора, считает он, навсегда изменила формы капитализма и методы их реализации, что в свою очередь привело к невероятному и невиданному процветанию США и части остального мира. В своей книге Льюис Каплан показывает механизмы политических и экономических решений руководства США во второй половине XX века. Пружинами, приводящими в действие американскую государственную машину, оказываются ответы на поступки Иосифа Сталина. Как следует из рассуждений Каплана, даже после смерти Сталина США продолжали бороться с тем образом будущего, который родился у него в голове. В качестве главной движущей силы истории автор рассматривает экономические интересы целых стран и отдельных людей — сливаясь и пересекаясь между собой, они создают течения и водовороты глобальной политики.

Льюис Е. Каплан

Экономика / Публицистика / История / Образование и наука / Документальное
Новая русская доктрина
Новая русская доктрина

В начале XXI века Россия явила миру очередное чудо, вновь — уже в который раз! — совершив невозможное: приговоренная врагами к полному уничтожению, разграбленная, вымирающая, обреченная на распад и скорую гибель страна словно восстала из пепла, в считаные годы вернув себе не только фактический суверенитет, но и утраченный статус сверхдержавы.Кризис 1990-х годов преодолен окончательно, эпоха национального унижения осталась в прошлом, за годы упадка выработан стойкий иммунитет к «либеральной» заразе. Задача-минимум выполнена в рекордный срок. На повестке дня — задача-максимум: речь уже не о выживании страны, а о полном восстановлении былого величия и лидирующих позиций в мире.Пришло время прорыва в будущее. Наступает новая эпоха Возрождения. России пора расправлять крылья!На взлет!

Александр Петрович Рудаков , Александр Рудаков , Андрей Борисович Кобяков , Виталий Аверьянов , Константин Анатольевич Черемных , Максим Калашников , Ярослав Александрович Бутаков

Экономика / Публицистика / Документальное / Финансы и бизнес
Империализм как высшая стадия капитализма. Государство и революция
Империализм как высшая стадия капитализма. Государство и революция

Владимир Ильич Ленин – одна из ключевых фигур в мировой истории XX в., революционер, мыслитель и государственный деятель.Экономическая работа «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.) посвящена переходу капитализма в конце XIX – начале XX в. от стадии первоначального накопления капитала к стадии монополистического капитализма, или империализма. В очерке доступно излагаются основные экономические закономерности, присущие капитализму на данном этапе развития.Фундаментальный труду «Государство и революция» был написан Лениным в подполье (1917 г.). В нем Ленин размышляет о сущности государства как такового и роли социальных классов в его становлении.Издание дополнено более ранними трудами, посвященными философии марксизма, теории и практике партийного строительства: «С чего начать?» (1901 г.), «Что делать?» (1902 г.), «Партийная организация и партийная литература» (1905), «Три источника и три составных части марксизма» (1913).В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Владимир Ильич Ленин

Экономика