Читаем Инновации на финансовых рынках полностью

Bakaert G., Harvey C.R. Emerging Equity Market Volatility // Journal of Financial Economics. 1997. No. 43. P. 29–77.

Barone-AdesiG. Arbitrage Equilibrium with Skewed Asset Returns// Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1985. No. 20. P. 299–313.

Bawa V., Lindenberg E. Capital Market Equilibrium in a Mean-lower Partial Moment Framework // Journal of Financial Economics. 1977. No. 5. P 189–200.

Carhart MM. On Persistence in Mutual Fund Performance // Journal of Finance. 1997. No. 52. P. 57–82.

Chiao C., Hung K., Srivastava S. Taiwan Stock Market and Four-moment Asset Pricing Model. Int. Fin. Markets, Inst, and Money. 2003. No. 13. P. 355–381.

Christie-David R., Chaudhy M. Coskewness and Cokurtosis in Futures Markets // Journal of Empirical Finance. 2001. Vol. 8. P. 55–81.

ChungP., Johnson H., SchillM. Asset Pricing when Returns are Non Normal: Fama-French Factors vs Higher Order Systematic Co-moments. Working paper, 2001.

Chung Y.P., Johnson H., Schill M. Asset Pricing When Returns are Nonnormal: Fama-French Factors vs Higher-Order Systematic Co-moments // Journal of Business. 2006. No. 79. P. 923–940.

Chunhachinda P., Dandapani K., Hamid S., Prakash A.J. Portfolio Selection and Skewness: Evidence from International Stock Markets // Journal of Banking and Finance. 1997. No. 21. P. 143–167.

Collins D. Measuring the Cost of Equity in Frontier Financial Markets. Working paper. University of Cape Town, 2002.

Conine T.E., Tamarkin M.J. On Diversifcation Given Asymmetry in Returns. Journal of Finance. 1981. No. 36. P. 1143–1155.

Crombez J. Vander Vennet R. The Risk-Return Relationship Conditional on Market Movements on the Brussels Stock Exchange, Tijdschrift voor Economic en Management. 2000. Vol. 45. P. 163–188.

Devyris L., Jankauskas G. Explaining the Cost of Equity in Central and Easten Europe, Stockholm School of Economics in Riga. SSE // Riga Working papers. 2004. Vol. 13. No. 68.

Dittmar R.F. Nonlinear Pricing Kernels, Kurtosis Preference, and Evidence from the Cross Section of Equity Returns // Journal of Finance. 2002. No. 57. P. 369–403.

Doan P., Lin C., Zurbruegg R. Pricing Assets with Higher Moments: Evidence From the Australian and US Stock Markets. Int. Fin. Markets, Inst, and Money. 2010. No. 20. P. 51–67.

Estrada J. Systematic Risk in Emerging Markets: The D-CAPM // Emerging Markets Review. 2002. No. 3. P. 365–379.

Estrada J. Mean-Semivariance Behavior: Downside Risk and Capital Asset Pricing // International Review of Economics and Finance. 2007. No. 16. P. 69–185.

Estrada J. The Gain-Loss Spread: A New and Intuitive Measure of Risk // Journal of Applied Corporate Finance. 2009. Vol. 21. No. 4. P. 104–114.

Estrada J., SerraA. Risk and Return in Emerging Markets: Family Matters // Journal of Multinational Financial Management. 2005. No. 15. P. 257–272.

Fama E., French K. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds // Journal of Financial Economics. 1993. Vol. 33 (1). P. 3—56.

Fama E., MacBeth J.D. Risk Return and Equilibrium: Empirical Test // Journal of Political Economy. 1973. No. 81. P. 607–636.

Fang H., Lai T. Y. Co-Kurtosis and Capital Asset Pricing // The Financial Review. 1997. No. 32. P. 293–307.

Ferguson M., Shockley R.L. Equilibrium «Anomalies» // Journal of Finance. 2003. Vol. 58. No. 6. P. 2549–2580.

Francis J.C. Skewness and Investors’ Decisions // Journal of Financial and Quantitative Analysis. No. 10. P. 163–176.

Friend I., Westerfield R. Co-skewness and Capital Asset Pricing // Journal of Finance. No. 35. P. 1085–1100.

Galagedera DM., Silvapulle P. Conditional Relation between Higher Moments and Stock Returns: Evidence from Australian Data // Proceedings from the Econometric Society Australian Meeting. CD Rom, Queensland University of Technology. Brisbane, Australia, 2002.

Galagedera D., Henry D., Silvapulle P. Conditional Relation between High Co-moments and Stock Returns: Evidence from Australian Data. Working paper, 2002.

Galagedera D.A. A Review of Capital Asset Pricing Models // Managerial Finance. 2007. Vol. 33. No. 10. P. 821–832.

Galagedera D.A. Relationship between Systematic-risk Measured in the Second-order and Third-order Co-moments in the Downside Framework // Applied Financial Economics Letters. 2007. Vol. 3. P. 147–153.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Сталин. Человек, который спас капитализм
Сталин. Человек, который спас капитализм

Заголовок глубокого и блестящего исследования Льюиса Каштана, звучащий несколько провокационно, может заставить подозревать автора в стремлении привлечь внимание читателя любой ценой. Однако в действительности автор отнюдь не склонен к дешевым спецэффектам — для него несомненна роль Сталина как важнейшего фактора усиления и широкого распространения рыночной экономики. Деятельность знаменитого диктатора, считает он, навсегда изменила формы капитализма и методы их реализации, что в свою очередь привело к невероятному и невиданному процветанию США и части остального мира. В своей книге Льюис Каплан показывает механизмы политических и экономических решений руководства США во второй половине XX века. Пружинами, приводящими в действие американскую государственную машину, оказываются ответы на поступки Иосифа Сталина. Как следует из рассуждений Каплана, даже после смерти Сталина США продолжали бороться с тем образом будущего, который родился у него в голове. В качестве главной движущей силы истории автор рассматривает экономические интересы целых стран и отдельных людей — сливаясь и пересекаясь между собой, они создают течения и водовороты глобальной политики.

Льюис Е. Каплан

Экономика / Публицистика / История / Образование и наука / Документальное
Новая русская доктрина
Новая русская доктрина

В начале XXI века Россия явила миру очередное чудо, вновь — уже в который раз! — совершив невозможное: приговоренная врагами к полному уничтожению, разграбленная, вымирающая, обреченная на распад и скорую гибель страна словно восстала из пепла, в считаные годы вернув себе не только фактический суверенитет, но и утраченный статус сверхдержавы.Кризис 1990-х годов преодолен окончательно, эпоха национального унижения осталась в прошлом, за годы упадка выработан стойкий иммунитет к «либеральной» заразе. Задача-минимум выполнена в рекордный срок. На повестке дня — задача-максимум: речь уже не о выживании страны, а о полном восстановлении былого величия и лидирующих позиций в мире.Пришло время прорыва в будущее. Наступает новая эпоха Возрождения. России пора расправлять крылья!На взлет!

Александр Петрович Рудаков , Александр Рудаков , Андрей Борисович Кобяков , Виталий Аверьянов , Константин Анатольевич Черемных , Максим Калашников , Ярослав Александрович Бутаков

Экономика / Публицистика / Документальное / Финансы и бизнес
Империализм как высшая стадия капитализма. Государство и революция
Империализм как высшая стадия капитализма. Государство и революция

Владимир Ильич Ленин – одна из ключевых фигур в мировой истории XX в., революционер, мыслитель и государственный деятель.Экономическая работа «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.) посвящена переходу капитализма в конце XIX – начале XX в. от стадии первоначального накопления капитала к стадии монополистического капитализма, или империализма. В очерке доступно излагаются основные экономические закономерности, присущие капитализму на данном этапе развития.Фундаментальный труду «Государство и революция» был написан Лениным в подполье (1917 г.). В нем Ленин размышляет о сущности государства как такового и роли социальных классов в его становлении.Издание дополнено более ранними трудами, посвященными философии марксизма, теории и практике партийного строительства: «С чего начать?» (1901 г.), «Что делать?» (1902 г.), «Партийная организация и партийная литература» (1905), «Три источника и три составных части марксизма» (1913).В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Владимир Ильич Ленин

Экономика