Инвестиционная стратегия населения на рынке российских акций

После проведенного отбора количество рынков, на которых можно проводить операции, сократится как минимум на 50 %. Рекомендуется остановиться не более чем на 30–60 инструментах торговли, которые следует анализировать постоянно и особенно тщательно, дожидаясь подходящего момента для открытия позиции. Это даст возможность входить в рынок в наиболее подходящий момент, причем вероятность наступления такого момента на одном из 50 рынков намного выше, чем на одном из 10.

Что касается российских корпоративных акций, то с учетом привилегированных акций количество анализируемых графиков цены корпоративных акций не превышает 25.

Открытие позиции. Позиция может быть открыта при достижении определенного уровня цены. Уровни могут быть нескольких видов: сильные – А; средние – Б; слабые – С.

Сильные уровни (А) включают в себя одновременное сочетание следующих инструментов технического анализа: долгосрочная линия тренда на дневных графиках, имеющая как минимум три подтверждающие точки. Это может быть также глобальная линия поддержки или сопротивления; уровень Фибоначчи; фигуры классического технического анализа. Это может быть завершающим этапом формирования какой-либо фигуры или отыгранным уровнем предыдущей фигуры; вспомогательные линии.

Построение данных линий требует значительного образного мышления и наличия большого опыта работы. Пересечение данных линий в определенной точке подтверждает и усиливает данный уровень; компьютерный технический анализ должен как минимум не противоречить другим элементам технического анализа. Если наблюдается дивергенция, то это дополнительно усиливает уровень.

Средние уровни (Б) включают в себя одновременное сочетание следующих инструментов технического анализа: линия тренда на дневных графиках, имеющая как минимум две подтверждающие точки. Это может быть также среднесрочная линия поддержки или сопротивления; уровень Фибоначчи. Может быть первый, второй и третий.

Фигуры классического технического анализа. Это может быть завершающим этапом формирования какой-либо фигуры или отыгранным уровнем предыдущей фигуры.

Вспомогательные линии. Как минимум две линии должны подтверждать определенный уровень.

Компьютерный технический анализ не должен противоречить другим элементам технического анализа.

Слабые уровни (С) включают в себя одновременное сочетание следующих признаков инструментов технического анализа: частичное сочетание различных инструментов технического анализа; отсутствие ярко выраженных фигур классического технического анализа; противоречие многих инструментов технического анализа друг другу

Открытие позиции на покупку

1. Стратегическое решение об открытии позиции вверх принимается при достижении цены уровня «А» или «Б».

Это оптимальный вариант с наименьшим возможным риском. Особенно это относится к открытию первой позиции после внесения денежных средств на торговый счет, а также при наличии минимального лимита по возможным убыткам (в разах за отчетный период).

Непосредственное вхождение в рынок происходит при наличии важного элемента технического анализа, который должен в этот момент обязательно присутствовать, – это значительное превышение цены закрытия торгового дня над ценой открытия, которое в дальнейшем будем называть сигналом для открытия или закрытия позиции.

Такому дополнительному сигналу придается большое значение. Цена закрытия, превышающая цену открытия, говорит о том, что участники рынка готовы платить за инструмент торговли в конце рабочего дня больше, нежели в начале торгового дня и, вероятнее всего, на следующий день в какой-либо промежуток времени она как минимум превысит значение цены закрытия предыдущего дня. Как правило, этот сигнал подтверждается увеличенным объемом.

Открытие позиции после появления сигнала позволяет еще раз устранить ненужные эмоции при принятии окончательного решения.

Цена закрытия торгового дня, превышающая цену открытия этого дня, может быть обусловлена различными причинами, которые в свою очередь показывают возможное изменение мнения участников рынка о будущей стоимости инструмента торговли (в сторону увеличения). С позиции технического анализа причины могут быть следующие (если окончательное решение относительно открытия и закрытия торговых позиций принимается на основании технического классического анализа, не имеет значения, какие факторы повлияли на решения трейдеров относительно закрытия/открытия торговых позиций, важен лишь общий баланс их мнений): открытие новых позиций вверх; закрытие ранее открытых позиций вниз.