15 июня 1574 года, спустя три месяца после приезда в Варшаву, Генрих получил письмо от Екатерины Медичи, в котором она извещала его о кончине Карла IX и звала сына в Париж, чтобы вырвать корону из рук Генриха Наваррского, предводителя гугенотов. Ему стоило большого труда, чтобы не запрыгать от радости перед членами Государственного совета. Министры, напротив, откровенно нахмурились; один из них осторожно поинтересовался, не собирается ли король покинуть Польшу. Генрих пылко заверил поляков, что древний венец Ягеллонов ему дороже всех венцов на свете…
На всякий случай в ближайшие дни он дал всем понять, что по уши влюбился в сестру покойного Сигизмунда, ясновельможную Анну Ягеллон.
Четырьмя днями позже Генрих устроил сенаторам грандиозную попойку. Дождавшись, когда самые стойкие пьяницы попадали под стол, он вышел в соседнюю комнату, переоделся, нацепил на правый глаз чёрную повязку и в сопровождении пятерых друзей навсегда покинул Вавельский дворец. А чтобы сохранить память о второй отчизне, Генрих прихватил с собой драгоценности польской короны…
Ночь промелькнула в бурной скачке, ибо поляки не желали расстаться со своим королём, не сказав ему последнее прости. На рассвете измученный Генрих пересёк австрийскую границу и в ближайшей корчме засел за письмо к Марии Клевской, спеша сообщить ей о своём скором прибытии…
Однако увидеться вновь им было не суждено. На обратном пути во Францию Генрих задержался в Венеции, где неожиданно для всех предался самому безудержному разгулу. Костюмированные балы, фейерверки, карнавалы опьянили его. Генрих стал любовником куртизанки Вероники Франко, подруги Тициана. Именно эта рыжеволосая красавица приобщила его к занятиям, по словам очевидца, «не очень приличным и крайне порочным, именуемым итальянской любовью, чего король никогда до этого не пробовал». Генрих покинул Венецию другим человеком и, если можно так сказать, уже не совсем мужчиной.
В Лионе его настигла весть о внезапной кончине Марии Клевской. Генрих был безутешен: восемь дней то кричал, то вздыхал и отказывался принимать пищу. Наконец он появился на людях в почти маскарадном костюме, увешанный знаками и предметами, напоминающими о смерти. К башмакам он прикрепил изображения черепов, такие же мёртвые головы болтались на концах шнурков костюма.
И действительно, по возвращении в Париж он открыл карнавал в своём новом королевстве. Маскарад был и сущностью, и формой Генриха III. Следуя какому-то тайному, но властному призыву своей натуры, он начал переряживать и тело, и душу. Сначала он стал появляться на придворных выходах в серьгах, затем ввёл в моду пышные короткие панталоны выше колен, напоминавшие фижмы, и увеличивавшие бедра мужчин. Наконец, однажды на Крещение, он появился перед ошеломлённым двором, одетый в кафтан с круглым вырезом на обнажённой груди, с шеей, утопавшей в расшитых брыжах, с волосами, перевитыми жемчужными нитями, посасывая конфеты и играя шёлковым кружевным веером. «Его выщипанный подбородок, — содрогаясь от отвращения, повествует гугенот Агриппа Д`Обинье, — его лицо, вымазанное румянами и белилами, его напудренная голова заставляли думать, что видишь не короля, а накрашенную женщину… Радуясь новому наряду, он весь день не снимал этого чудовищного костюма, настолько соответствовавшего его любовным вкусам, что каждый в первую минуту не мог решить — видит ли он короля-женщину, или мужчину-королеву».
Генрих III ввёл при дворе рабский этикет, якобы заимствованный из придворных обычаев Византии — почти божественные почести воздавались не только самому королю, но и, например, королевскому бульону и вину; указ предписывал придворным уступать дорогу королю, «прижимаясь к стене», а чтобы они могли обращаться к нему, как к женщине, Генрих первым принял титул Величества, возмутивший свободные умы того времени. Поэт Ронсар с ироническим презрением писал одному из своих друзей: «Не удивляйся, Бине, если ты видишь, что наша Франция… служит теперь посмешищем для народов и королей… При дворе только и разговору, что о Его Величестве: Оно пришло, Оно ушло, Оно было, Оно будет. Не значит ли это, что королевство обабилось?»