В Москве Горский окунулся в насыщенную художественную жизнь. Он снял квартиру напротив Большого театра, от дома до работы – всего несколько метров, а сразу за углом – опера Мамонтова, немного подальше – любимый Московский художественный театр. Конечно, молодого хореографа интересовало всё. В частной опере Мамонтова в то время шли спектакли с участием Шаляпина, и Александр познакомился с певцом. Спектакли шли в оформлении Врубеля, Коровина… Для Горского всё это было настоящим потрясением, и очень скоро эти люди станут его соавторами.
Своим приездом в Москву Горский, по сути, проложил путь для многих петербуржцев – балетмейстеров и артистов, которые потом будут работать в Большом. Приедут хореографы – Лавровский, Вайнонен, Григорович, приедут балерины – Семёнова, Уланова, Ермолаев, Тимофеева, Семеняка…
После успеха «Спящей красавицы» Горский возвращается в Санкт-Петербург. Но вскоре снова засобирается в Москву, для того чтобы перенести на московскую сцену балет «Раймонда» – последнее творение Мариуса Петипа. Эти две командировки позволили Александру Алексеевичу оценить возможности балета Большого театра, а балетной труппе – убедиться в том, что Горский – человек талантливый. Всё сложилось – труппа приняла его. Кроме того, сборы в Большом существенно выросли, и директор Императорских театров Владимир Теляковский предлагает Горскому возглавить балет Большого театра. Без долгих раздумий он соглашается, в 1900 году переезжает в Москву и берется за новую постановку, которой суждено было прославить его имя. Конечно же «Дон Кихот» с «горячей», по-настоящему испанской музыкой Минкуса. Это бы звездный час Горского, он сумел создать совершенно новый балет, какого в Москве еще не видели.
Впервые «Дон Кихот» был поставлен в Большом за три десятилетия до Горского, и не кем-нибудь, а специально выписанным из Петербурга Мариусом Ивановичем Петипа. Пригласили известного балетмейстера, чтобы привлечь публику, плохо посещавшую балеты. В Москву Петипа ехать не хотел: оставить труппу в Петербурге на помощника и ассистентов – рискованное дело, но всё-таки согласился. Музыку к балету написал постоянный соавтор Петипа Людвиг Минкус. Из-под его пера вышло немало балетных партитур, но «Дон Кихот» – особое дело, «Прелес!» – как говорил Мариус Иванович. И действительно, музыка была невероятно удобна для танца; даже если просто слушать ее, она переносит каждого под южное небо на жаркую площадь, в ней чувствуется напор и веселье. Балет Петипа был переполнен испанскими танцами – и сегидилья, и болеро, всё это присутствовало. Характерные артисты выходили на первый план и имели огромный успех. Удача была настолько очевидной, что Петипа решает перенести свой балет на сцену Мариинки.
Горский, взявшись за «Дон Кихота», решает не просто освежить спектакль, но переделать по-новому. Он приглашает в Большой замечательных художников – Головина и Коровина. Александр Яковлевич Головин в то время оформлял жилые интерьеры, работал с мозаикой, позже, в 1917 году, он сделает вместе со Всеволодом Мейерхольдом легендарный «Маскарад» в Александринском театре. Его можно было назвать снобом – всегда элегантно одетый, тщательно причесан, на мизинце – кольцо с бриллиантом; деликатен, учтив, но ни с кем не был близок, предпочитая держать расстояние. Полная противоположность ему – Константин Алексеевич Коровин: открытый, дружелюбный, быстро зажигающийся. Работа над декорациями «Дон Кихота» увлекла обоих – они захотели создать сценографию, которая стала бы «музыкой для глаз», как они говорили. Художники выполнили не просто задники кулисы – их декорации были настоящими картинами.
Спектакль ставился не на одну балерину, а для всей труппы. Каждому участнику Горский предложил свой личный рисунок, который вплетался в общую танцевальную картину. На это его вдохновили спектакли Художественного театра, где у каждого артиста была не только своя задача, но и своя сверхзадача, да еще и массовка играла важную роль. Молодым артистам, только что пришедшим в Большой, было позволено проявить себя. Среди них – юный Михаил Мордкин и Софья Федорова, будущие звезды московского балета. Кроме главных героев – Китри и Базиля, у Горского появились новые персонажи: Уличная танцовщица, Повелительница дриад, красавица Мерседес.
Реакция на спектакль (премьера состоялась 6 декабря 1900 года) была неоднозначной. Кто-то называл балет «декадентством, сценическим беспорядком». А Теляковский отмечал в своих мемуарах: «
Окрыленный Горский продолжает прокладывать свой путь в Большом театре и принимается за главный балет классического наследия – «Лебединое озеро», которое в Большом и родилось.