Отца она потеряла, когда ей было всего 12 лет. Но мать помогла развить способности и найти свое место в жизни, как ни странно, довольно трудной. Ольга Александровна никогда не была «принцессой на горошине». В юные годы была некрасивой, в отличие от своей сестры Ксении. Но Ольга обладала твердостью характера и целеустремленностью. От отца ей досталась та характерная особенность, которая в народе называется нелюдимостью, то, что никак не подходит великой княгине – нежелание бывать на сборищах, а больше времени проводить дома, в кругу семьи, играя на скрипке и рисуя. Предпочитая животных придворным, была ловкой и подвижной, разрабатывая гибкость в спорте, а не на балах. Но пришло время, когда «сорвиголове» и императорской сестре пришла пора выходить замуж. Ее первый муж Петр – сын принца Александра Петровича Ольденбургского и герцогини Евгении Максимилиановны Лехтенбергской. Это был очень симпатичный и мягкий человек, унаследовавший от своего отца, генерала, командира Гвардейского корпуса, лучшие качества, присущие отечественному офицерскому корпусу старой формации.
Но свою брачную ночь жених провел за игорным столом с приятелями-офицерами, к которым испытывал не только платонически-дружеские чувства.
Свою незаурядность Ольга Александровна проявила и на войне. Когда Куликовского отправили на фронт, она пришла к мужу и заявила, что отправляется на войну сестрой милосердия и что не вернется к нему. Так великая княгиня вместе с Ахтырским полком, шефом которого являлась, уехала на фронт. Многие из представительниц дома Романовых надели форму сестер милосердия, но лишь некоторые только для позирования для фотографов. Большинство проявили в этой роли активную деятельность, особенно сестра императора. Ее самоотверженная служба не прекращалась даже под обстрелом, что очень тревожило брата и мать. Княгиня Ольга была награждена Георгиевской медалью, которой не придала никакого значения, уверенная – ничего героического не совершала. Лишь настойчивые уговоры ее однополчан, что так награжден весь Ахтырский полк, заставили ее надеть медаль.
Всю жизнь она следовала девизу «Быть, а не казаться!», и в первые месяцы войны находилась в лазарете гусарского Ахтырского Е. И. В. великой княгини Ольги Александровны полка. Часть сражалась неподалеку от Ровно. Она работала рядовой медсестрой. С утра до вечера проводила в госпитале, ухаживала за ранеными, перевязывала их, писала письма неграмотным, читала письма ослепшим, не преминув подбодрить всех ласковым словом. Она не чуралась самой неблагодарной, грязной работы, и солдаты не верили, что эта обаятельная, стройная, молодая женщина – родная сестра императора.
Великая княгиня Ольга Александровна. Фотография 1910-х гг.