Ввиду этого курфюрст Баварский с 10 000 человек направился в Баварию, уговаривая и Валленштейна последовать за собою; но у него был другой план – сломить упорство курфюрста Саксонского и, овладев Нижнею Германиею, отрезать путь отступления шведской армии: план, действительно отвечавший обстановке.
В начале октября Валленштейн с 16 000 человек двинулся в Саксонию, у Альтенберга соединился с войсками Голька и Галласа, 28 октября подошел к Лейпцигу, и ноября овладел им и, соединившись с Паппенгеймом, сосредоточил более 30 000 человек.
Курфюрст Саксонский просил помощи и у короля, и у герцога Саксен-Веймарского. Впрочем, последний намеревался действовать отдельно от короля.
Густав Адольф переправился через Дунай, как только узнал, что предметом действий противника была, несомненно, Саксония. Оставив в Баварии небольшой отряд Биркенфельда, он притянул 5000 Книпгаузена из Нюрнберга и, приказав Бернгарду Веймарскому в Арнштадте занять выжидательное положение, сам двинулся на Эрфурт, временную резиденцию королевы Элеоноры; из Эрфурта он перешел в Наумбург на р. Заале (11 ноября), где начал закрепляться.
Валленштейн предполагал идти к Эрфурту и атаковать герцога Саксен-Веймарского, но, узнав о прибытии короля, отказался от этого намерения. Так как стояли сильные холода, то он предположил, что шведы располагаются на зимних квартирах, почему и решил сделать то же, для чего с 20 000 человек перешел к Мерзебургу, отправив Паппенгейма с 8000 через Галле (где он должен быть овладеть фортом Морисбург) к Рейну для освобождения Кельна. Граф Коллоредо с небольшим отрядом был оставлен в Вейсенфельсе, а к Альтенбургу и Цвиккау были выдвинуты наблюдательные отряды.
Густав остановился в Наумбурге вовсе не для занятия зимних квартир. Незадолго перед тем он произвел подробный смотр армии и нашел ее крайне обессиленной: всего оставалось 12 000 человек пехоты и 6500 человек кавалерии. При таких условиях король решил выждать присоединения герцога Брауншвейг-Люнебургского, которому предложил соединиться с ним, а также просил курфюрста Саксонского привести свою армию, стоявшую у Торгау. Оба этих союзника совсем не желали соединяться с ним; напротив, выжидали ослабления Густава и Валленштейна после боя, чтобы прибегнуть потом к вооруженному посредничеству.
Получив сведение об уходе Паппенгейма, Густав Адольф решил немедленно перейти в наступление против имперцев. У Валленштейна, за выделением 10 000 Паппенгейма и 5000—6000 человек Галласа к границам Богемии, оставалось всего 24 000—25 000 человек, расположенных на широких квартирах вокруг Лютцена. Король пошел прямо на Лютцен, о чем Валленштейн получил сведение 15 ноября. Выслав кроатов Изолани задержать наступление шведов, он послал Паппенгейму приказание спешить к нему на соединение.
Сражение при Лютцене 16 ноября 1632 г. Смерть Густава Адольфа и Паппенгейма
Армия Валленштейна, около 18 000 человек, заняла позицию у большой Лейпцигской дороги, фронтом на юго-восток-юг, примыкая правым флангом к высоте Виндмюленберг у Лютцена (Гальген-Хюгель, так как прежде здесь стояла виселица).
В ночь с 15 на 16 ноября шведская армия остановилась у Риппаха. Здесь Густав Адольф собрал военный совет, дабы ободрить своих генералов и вселить в них уверенность в успехе. Было решено утром неожиданно атаковать противника.
Утром 16 ноября армия Густава Адольфа двинулась вперед и построила перед Гильперицем следующий боевой порядок: