Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша

Шаг 4. Щелкнем левой кнопкой мышки по самой низкой точки, расположенной в середине графика (см. рис. 1.13), а затем, наведем на эту точку курсор. В результате под стрелкой курсора высветится надпись «Ряд «Курс доллара к рублю за период с 1 января по 30 ноя…»Точка 116 Значение 33,6306» ‑ см. рис. 1.14. Из этой надписи нетрудно сделать вывод, что в середине графика именно торговый день №116, по итогам торгов которого курс доллара равнялся 33,6306 рублям, является точкой локального минимума. Поэтому этот день возьмем в качестве начального пункта нового тренда, который, как мы ожидаем, будет иметь более высокий коэффициент детерминации.

Рис. 1.14.

Шаг 5. Для того чтобы определить дату торгового дня с №116 достаточно построить таблицу по курсу доллара к рублю с параллельными датами и порядковыми номерами торговых дней – см. таблица 1.2. Из этой таблицы легко сделать вывод, локальный минимум, зафиксированный по итогам торгового дня с №116, приходится на 27 июня 2014 года (этот день в таблице выделен жирным шрифтом), то есть именно эта дата станет исходным пунктом для нового тренда.

Таблица 1.2. Курс доллара к рублю с 1 января по 30 ноября 2014 года с параллельными датами и порядковыми номерами торговых дней.

Источник: скорректированные автором данные Банка России

Шаг 6. Для того чтобы построить новый, хотя и более короткий тренд, но с высоким коэффициентом детерминации необходимо выделить мышкой столбец с ежедневными данными за период с 27 июня по 28 ноября 2014 года. Столбец с датами при этом не выделяем.

Шаг 7. Воспользуемся шагами 1-3 алгоритма № 4 «Построение графическим способом линейного тренда в Excel» для построения графика курса доллара к рублю за период с 27 июня по 28 ноября 2014 года. При этом на оси Y установим минимальное значение по курсу доллара на уровне 33 рублей – см. 1-2 шаги алгоритма № 3 «Оптимизация масштаба графика в Excel с учетом анализируемых данных». В результате у нас получился следующий график ‑ см. рис. 1.15.

Источник: Банк России

Рис. 1.15.

Шаг 8. Для построения линейного тренда в Excel по графику курса доллара к рублю за период с 27 июня по 28 ноября 2014 года в зависимости от номера торгового дня (начиная 27.06.2014 г. =1 и до 28.11.2014. г.=109) нужно воспользоваться 4-5 шагами алгоритма № 4 «Построение графическим способом линейного тренда в Excel». В результате у нас появится следующий график с линейным трендом ‑ см. рис. 1.16.

Источник: Банк России

Рис. 1.16.

Судя по рис. 1.16, у этого тренда величина достоверности аппроксимации R2 =0,8933. Таким образом данный линейный тренд объясняет 89,33 % всех колебаний курса доллара к рублю, то есть это достаточно высокий уровень коэффициента детерминации. Следовательно, мы справились с задачей – найти линейный тренд, который лучше подходит для прогнозирования в биржевой торговле. Как я уже говорил, для целей прогнозирования, на наш взгляд, желательно использовать линейный тренд с коэффициентом детерминации не ниже R2=0,80.

Формула этого тренда Y = 0,1231X + 32,101 означает, что при увеличении номера торгового дня X на одну единицу (то есть с каждым последующим торговым днем) величина курса доллара Y в период с 27.06.2014 г. по 28.11. 2014 г. в среднем вырастала на 12,31 копейки при исходном уровне (то есть перед началом торгов 27.06.2014 г.), равном 32,101 рублей.

Таким образом в главе 1 мы научились в Excel:

Строить график с данными по курсу валюты.

Оптимизации масштаба графика курса валюты с учетом значений анализируемых данных.

Построению графическим способом линейного тренда.

Поиску и построению графическим способом линейного тренда с высоким коэффициентом детерминации.

1.3. Работа над закреплением пройденного материала

С учетом полученной в этой главе информации предлагаю читателю проверить свои знания, решив следующие два задания. При этом нужно исходить, что выявление линейного тренда нам потребуется для участия в торгах 1 декабря 2014 года.

Задание 1.1

Шаг 1. Теперь нам нужны исходные данные по паре ‑ евро/рубль за период с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года. При этом с 1 июля 1992 года и до конца 1998 года будем использовать вместо евро его предшественницу ‑ ЭКЮ, которую в еврозоне в начале 1999 года обменяли к новой единой европейской валюте исходя из соотношения 1 евро=1 ЭКЮ. Данные по курсу евро и ЭКЮ нужно скачать на сайте Банка России в разделе «Динамика официального курса заданной валюты».

Шаг 2. Проведите первичную обработку данных для дальнейшей с ними работы, как мы ранее это делали по курсу доллара к рублю. То есть нужно сдвинуть дату итогов котировки валютной пары на один день назад. Кроме того, данные по курсу евро (а точнее говоря по курсу ЭКЮ) к рублю с 30 июня 1992 года по 31 декабря 1997 года необходимо разделить на 1000. Поскольку Банк России дает курс рубля за этот период в неденоминированном виде.

Шаг 3. Постройте график с данными по курсу евро к рублю.