Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Рис. 9.1. Анализ индикатора RSI акций Microsoft (MSFT). Глядя на этот дневной график акций Microsoft (MSFT), обратите внимание на то, что RSI добавлен на шкале над объемом. Для большей ясности я отобразила горизонтальные пунктирные линии сетки на отметках 25, 50 и 75 по шкале RSI. 1. Смотрите: по мере того как акции идут вверх, RSI начинает расходиться с ценой, его значения выше 75 – он находится на перепроданной территории. Это – классическое медвежье расхождение, и в данном случае оно действительно направляет цены, которые начинают откат длительностью две с половиной недели. 2. Комбинация свечей «бычье поглощение» на хорошем объеме после тестирования области поддержки между 40– и 50-дневной скользящей средней, когда RSI поднимается выше 50, стала хорошим подтверждением сигнала на открытие длинной позиции. 3. Аналогичное развитие событий и похожие возможности, но в этот раз «молот» действует как сигнал разворота. 4. Подъем к 75 после двухдневного ралли – хороший повод частично зафиксировать прибыль или хотя бы приготовиться к этому. 4а. Новое тестирование максимумов сочетается с отрицательным расхождением RSI, медвежьей «завесой из темных облаков» и большим объемом торгов. Черт побери! 4б. Более низкий максимум в форме медвежьего «харами» и прыжок вниз индикатора RSI на следующей сессии. 5. Бычья комбинация «просвет в облаках» во время тестирования 200-дневной МА и большой бычий «молот». На этот раз RSI находится в зоне перепроданности и двигается вверх с уровня ниже 30.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Рис. 9.2. Анализ индикатора RSI акций U. S. Steel (X). На этот раз мы смотрим на дневной график U.S. Steel (X). И снова видно, насколько хорошо RSI определяет направление движения цен и дает нам дополнительные указания. 1. RSI показывает сильное положительное расхождение с ценами в модели «двойное дно». Посмотрите на подтверждение объемами прорыва свечой уровня сопротивления. Поскольку скользящие средние еще не выстроились в правильном порядке, этого важного подтверждения сигналу явно не хватает, но ситуация хорошо иллюстрирует многие особенности торговли акциями. 2. Вот классическая модель: МА выстроились в правильном порядке, цены тестируют 40-дневную скользящую среднюю, объем большой, RSI быстро растет от уровня ниже 30, из зоны перепроданности. 3. «Дожи» тестирует уровень поддержки во время отката, в то время как RSI показывает положительное расхождение. 4. В районе этих максимумов уже кажется, что акции становятся перекупленными, но обратите также внимание на отрицательную дивергенцию цен и RSI. Более того, низкий объем в сочетании с «харами» служит точным сигналом к фиксации прибыли. 5. Это подобно модели цена-RSI в точке 1, но здесь свеча прорывает все три более медленные скользящие средние. 6. Эй, быки, «облегчаем» позиции[21]! Обратите внимание, что свечи наверху завершаются «дожи-надгробием» в сочетании с самым низким объемом торгов за все те несколько сессий, когда акции двигались к этим вершинам. Плюс посмотрите на отрицательную дивергенцию RSI. Важный сигнал! 7. Здесь RSI выступает в качестве позитивного лидера, быстро проскакивая уровень 50, одновременно «дожи» на большом объеме закрывается выше 20-дневной МА, действуя как отличное подтверждение «молота» снизу, появившегося за три дня до этого. 8. Цены формируют фигуру «двойная вершина» на вялом объеме, получают пинок от «дожи-надгробия», и все это дополняется отрицательной дивергенцией с перекупленным уровнем RSI («тройная вершина» с наклоном вниз). Это еще один четкий сигнал для фиксации прибыли, пока она быстро не исчезла!

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Что такое стохастик и как им пользоваться

Трейдеры иногда называют стохастик стохастиками, потому что он изображается двумя линиями, дающими единый сигнал.

Этот индикатор перекупленности/перепроданности был придуман Джорджем Лейном; он показывает, насколько близко к границам своего ценового диапазона за определенный период времени находятся акции.

Основной принцип таков: когда котировки растут в рамках восходящего тренда, цены закрытия движутся к верхней границе текущего ценового диапазона. Во время нисходящего тренда они, как правило, опускаются к его нижней границе. Формулу мы с вами учить не будем. Если бы вы ее увидели – сказали бы мне спасибо за это!

Повторюсь, осциллятор стохастика изображается двумя линиями. Главная линия называется %К. Вторая, сигнальная – %D. Эта %D является трехдневной скользящей средней линии %K. Часто можно видеть, что %K изображают пунктиром, а %D – сплошной линией.