Курс лекций для портфельного инвестора

2. Выделить все дни, в которые цена закрытия оказалась выше, чем накануне; сложить цены закрытия в эти дни и разделить на 7, чтобы найти среднюю цену закрытия ВВЕРХ.

3. Выделить все дни, в которые цена закрытия оказалась ниже, чем накануне, сложить цены закрытия в эти дни и разделить на 7, чтобы найти среднюю цену.

4. Разделить среднюю цену закрытия ВВЕРХ на среднюю цену ВНИЗ, чтобы найти относительную силу (RS). Подставить результат в приведенную выше формулу, чтобы получить RSI - индекс относительной силы.

Повторять процесс ежедневно.

RSI колеблется между 0 и 100. Когда RSI доходит до максимума и двигается вниз, он показывает на «вершину». Когда RSI перестает падать и двигается вверх, он показывает «дно». Эти повороты происходят на разном уровне на разных рынках и даже на одном рынке во время господства «быков» или «медведей».

Горизонтальные справочные линии должны отсекать самые высокие пики и спады RSI. Их часто проводят на значениях 30 и 70. Некоторые игроки используют 40 и 80 во время рынка «быков», а во время рынка «медведей» – 20 и 60. Используйте правило пяти процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5% всего времени за последние 4-6 месяцев. Корректируйте справочную линию каждые три месяца.

RSI дает три типа сигналов, располагающихся в порядке убывания важности: дивергенция, фигуры и уровень RSI.

Дивергенция между RSI и ценами дает самый сильный сигнал к покупке или продаже. Она обычно появляется в основных максимумах и минимумах и показывает, когда тренд слаб и готов двинуться вспять.

Дивергенция «быков» дает сигнал к покупке, возникает, если цены падают до нового минимума, a RSI дает более высокий минимум, чем при предыдущем падении цен. Покупайте, как только RSI двинется вверх из второго минимума. Сигнал к покупке особенно силен, если первый минимум лежит ниже справочной линии, а второй – выше этой линии.

Дивергенция «медведей» дает сигнал к продаже, возникает, если цены поднимаются до нового максимума, a RSI дает более низкий максимум, чем при предыдущем подъеме цен. Продавайте, как только RSI двинется вниз из второго максимума. Сигнал к продаже особенно силен, если первый максимум лежит выше справочной линии, а второй – ниже этой линии.

Классические приемы технического анализа лучше работают с RSI, чем с другими индикаторами. Линии тренда, поддержка и сопротивление, «голова» и «плечи» – все они отлично работают вместе с RSI. RSI часто завершает формирование этих фигур на несколько дней раньше цен, давая подсказку об их вероятной динамике. Например, RSI обычно пересекает линию тренда на один или два дня раньше, чем цены.

Когда RSI пересекает нисходящую линию тренда, разместите заказ на покупку над линией тренда, чтобы поймать восходящий прорыв.

Когда RSI пересекает восходящую линию тренда, разместите заказ на продажу под линией тренда, чтобы поймать нисходящий тренд.

Две последние операции можно делать лишь в том случае, когда предохранительная остановка не превышает возможного лимита по проигрышу за одну сделку (более подробно см. лекцию 6 «Система торговли»).

Когда RSI проходит выше верхней справочной линии, это говорит о силе «быков» и о том, что рынок находится в той зоне, когда цены, вероятнее всего, могут поменять направление движения, и участники рынка готовы начать продавать. Когда RSI опускается ниже нижней справочной линии, это указывает на силу «медведей» и на то, что участники рынка готовы перейти к покупке.

Аналитики рекомендуют покупать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный восходящий тренд.

Продавать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный нисходящий тренд.

Покупайте, если RSI опустился ниже нижней справочной линии, а затем пошел вверх и пересек ее.

Продавайте, если RSI поднялся выше верхней справочной линии, а затем пошел вниз и пересек ее.

Объем отражает уровень активности игроков и инвесторов. Каждый элемент объема отражает действия двух человек: один игрок продает что-либо (акцию, контракт и др.), а другой у него покупает. Объем за один день равен количеству проданного в данный день.

Объем обычно изображают в виде гистограммы – ряда столбиков, высота которых отражает ежедневные объемы. Обычно его рисуют ниже цен.

Правильно анализируя движение цены и объема, можно делать вывод о движении цены, как минимум, на следующий день.