Тогда Ленин провел за границей целых пять месяцев. Для лечения в швейцарском санатории, которое было истинным поводом для поездки, оставалось всего несколько недель. В Берлине он смотрел в театре «Ткачей» Гауптмана и познакомился с Карлом Каутским, являвшимся для него, прежде всего, воплощением марксиста-теоретика. Энгельс умер в августе этого года, так что Ленин уже не мог с ним познакомиться. В последнее время Ленин много занимался его работами и пытался свести воедино учения Маркса и Энгельса, невзирая на известные расхождения. В округе Нидербарним под Берлином Ленин принял участие в собрании рабочих. В берлинских библиотеках он познакомился с третьим томом «Капитала» Маркса. Одновременно Ленин совершенствовался в немецком языке, которым, правда, владел с детства, однако должен был привыкнуть к звучанию устной речи. Утверждение о том, что он говорил по-немецки со швабским акцентом — не более чем легенда; во время последующего пребывания в Швейцарии он, по-видимому, усвоил некоторые швейцарские диалектизмы. Французский язык поначалу давался ему даже легче, чем немецкий. В Париже Ленин посетил зятя Маркса П. Лафарга, с которым поддерживал связь до самой его смерти, наступившей в результате самоубийства.
После того как Ленин вернулся в Россию, доставив в чемодане с двойным дном нелегальную литературу, внимательная царская полиция установила за ним слежку. Несмотря на это ему удалось установить в Вильне, Петербурге и Москве связи с женевской группой «Освобождение труда» и наладить регулярное поступление корреспонденции в Швейцарию. Затем он попытался включиться в волну забастовок, прокатившуюся осенью 1895 года по предприятиям Петербурга, распространяя среди рабочих крупных заводов листовки и брошюры. Тогда же Ленин познакомился со своим будущим противником Юлием Мартовым и по заслугам оценил его деятельность. Вместе с Мартовым он приступил к объединению небольших разрозненных революционных групп города в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Ленин обучал своих соратников методам нелегальной работы, которым научился у самарских народников: шифрованию, использованию тайнописи, умению уйти от преследователей или организовать слежку и тому подобному. Будучи крайне неприхотливым в частной жизни, он целиком и полностью посвятил себя этой агитационной деятельности. В кругу соратников Ленина особенно резко ощущалось влияние его волевой личности. Потресов в своих воспоминаниях говорит о почти гипнотическом воздействии, с помощью которого Ленину удавалось осуществлять власть над людьми: секрет, которым не владели ни Плеханов, ни Мартов. «Никто, — писал Плеханов впоследствии, — не способен был настолько убедить в своих планах, настолько пленить всей своей личностью, как этот на первый взгляд невзрачный и грубоватый человек, который, казалось, вовсе не обладал талантом очаровывать других».
В декабре 1895 года было подготовлено издание давно задуманной газеты «Дело рабочего»; тайная типография народников готова была приступить к набору. Ленин уже правил пробные оттиски первого номера, когда в ночь на 20 декабря нагрянула полиция, наведенная на след шпиком. Почти все члены петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» были арестованы. Среди них — Ленин и Надежда Крупская.
Период предварительного заключения в Петербурге Ленин использовал для серьезной научной работы по вопросам развития капитализма. Прокурор разрешил Ульянову получать необходимую литературу, поскольку ему импонировал энтузиазм, с которым заключенный относился к научным занятиям. Позднее, в сибирской глуши, у Ленина также была возможность покупать и брать для прочтения книги, подписываться на журналы и вести обширную, частью нелегальную корреспонденцию.
Ленина сослали в село Шушенское у истоков Енисея, где ему предстояло провести четыре года. Административный приговор был вынесен без какого-либо судебного разбирательства в феврале 1897 года. Ленину разрешили добираться до места ссылки на собственные средства, что позволило ему в течение недели свободно перемещаться по Петербургу, а также посетить мать и друзей в Москве. Мать и сестра сопровождали его до Тулы.
В Красноярске, столице губернии, он сделал остановку на несколько недель и смог воспользоваться знаменитой библиотекой купца Юдина; 20 мая Ленин прибыл к месту назначения. Климат в этой местности был здоровым; располагалась она неподалеку от китайской границы и называли ее «сибирской Италией». Вдалеке виднелись заснеженные вершины Саян. Сюда был также сослан и князь Кропоткин, анархист. Ленину повезло больше, чем Мартову, которого отправили в ссылку на холодный север Сибири, в Туруханск, куда позднее пришлось прибыть и Сталину.