В первые месяцы жизни в Москве супруги не чувствовали никакой угрозы – Лина находила новую жизнь сносной, Сергей же чувствовал себя как рыба в воде. Лина помнила, как Прокофьев радовался возвращению в Россию. От мрачных мыслей Лину отвлекало общение с представителями новаторских, бунтарских направлений. Именно в таких кругах вращался ее муж. Теперь эти люди пытались соответствовать аморфной творческой доктрине под названием социалистический реализм. Кроме того, Лину приглашали в директорские ложи в театрах и на дипломатические приемы. Тревоги относительно учебы Святослава и Олега оказались напрасными – мальчики получали хорошее образование. Святослав учился в английской школе, брал уроки русского языка и, по настоянию Лины, говорил дома по-французски; такие же планы у нее были в отношении Олега. Лина с головой погрузилась в домашние дела, поскольку найти и удержать домработниц было трудно. В первое время она продолжала заниматься пением, но потом стало ясно, что рассчитывать на какие-либо предложения бессмысленно…
После переезда в Москву главным событием в ее музыкальной карьере было исполнение «Гадкого утенка» в Московской консерватории 20 ноября 1937 года; дирижировал Сергей. Спустя четыре месяца 21 марта 1938 года в Соединенных Штатах Лина выступила с концертом в советском посольстве в Вашингтоне; и снова аккомпанировал Прокофьев. В этот же период состоялись и другие выступления Лины, но эти два концерта имели для нее особое значение, поскольку положили конец мечтам о счастливом будущем и символизировали начало горького настоящего.
Весной 1938 года у Лины с Сергеем наступил творческий застой. Последний раз она выступила по Всесоюзному радио 20 апреля 1937 года; она исполнила три романса на стихи Пушкина для голоса и фортепиано. Этот заказ, приуроченный к столетию со дня смерти Пушкина, был самым малооплачиваемым из всех, когда-либо полученных Сергеем, однако он оказался весьма выгоден по политическим причинам. У Лины были сложные отношения с радиокомитетом, но оборвались они не по ее вине. Борис Гусман, чиновник, который организовывал ее выступления, лишился работы. Вернее, он был арестован, но об этом Лина не знала.
В Париже Лину раздражали бытовые проблемы; в Москве же все оказалось еще сложнее – Лина запуталась в бюрократических хитросплетениях и советской системе льгот. Номенклатура (люди, занимавшие руководящие посты в партии и правительстве) находилась в привилегированном положении, равно как и члены их семей – эти люди имели право выбирать себе квартиры и дачи, в их распоряжении были специальные больницы и лучшие курорты. Льготы существовали до, во время и после чисток, жертвами которых становились былые обладатели преимуществ. Поездки за границу были не только самой большой, но и самой опасной привилегией; НКВД контролировал, фиксировал и тщательно изучал контакты с иностранцами. Также номенклатуре предоставлялись автомобили с шоферами.
Для Сергея, заядлого автомобилиста, получение прав и покупка машины обернулись сложной бюрократической проблемой, которую он намеревался преодолеть во что бы то ни стало. Каким-то невероятным образом ему удалось договориться, чтобы из Соединенных Штатов в Москву доставили «форд» голубого цвета с 8-цилиндровым двигателем. В январе 1937 года Прокофьев получил разрешение Наркомвнешторга (Народный комиссариат внешней торговли СССР). Позже, когда потребовалось заменить изношенные запчасти, он добился разрешения купить новые, заплатив за них долларами, заработанными во время зарубежных гастролей. Его водитель, Федор Михайлов, всегда получал талоны на бензин в необходимом количестве. Вдобавок к роскошной машине Сергей носил сшитые на заказ костюмы-тройки, разноцветные галстуки и дорогую обувь, всем своим видом демонстрируя расточительность. Прокофьев тщательно следил за гардеробом, стремясь выгодно смотреться на фоне небрежно одетых коллег. Лина, по его мнению, тоже должна была выглядеть лучше всех. Сергей организовал для жены подписку на парижский журнал Vogue, и она нашла портниху и меховщика для создания элегантного франко-русского образа.