Малая энциклопедия трейдера

14. В случае обратного (противоположного) движения цены трейдер до определенного им самим момента ждет изменения ситуации к лучшему. Если ситуация не улучшается, то он закрывает сделку с убытком. Чем больше игроков определило одинаковый уровень цен для закрытия убыточных позиций, тем выше вероятность самоусиления движения цены именно в этот момент с возможным выталкиванием цены за этот уровень, что приносит таким трейдерам дополнительные убытки.

Самоусиление процесса движения цены

15. Самоусиление происходит:

при присоединении новых единомышленников; причем первоначально идет приток из своих рядов, а потом и из стана противников;

нежелании противников заключать сделки по текущим ценам при данной динамике цены (бездействие — это тоже действие);

массовом закрытии убыточных позиций противниками;

заключении новых сделок, что, как правило, приводит к перемещению цены тейк-профита дальше от первоначального уровня.

16. Самоусиливающийся процесс характеризуется резким однонаправленным изменением котировок при увеличении количества заключаемых сделок.

Исходя из всего вышесказанного перед нами стоит задача оценить направление действия желания большинства участников рынка и его силу.

2.13.2. Анализ желания рынка, его направления и силы

Цель анализа — определить направление желания действия рынка и силу этого желания.

Объектами анализа являются скорость изменения цены, измеряемая количеством сделок, и масса изменения, определяемая как разница между предыдущей и текущей котировкой.

В первоначальной позиции flat (флэт — боковой тренд) желания всех участников рынка пропорционально равны. Иными словами, количество трейдеров, желающих покупать, равно количеству трейдеров, желающих продавать. Чем дольше длится период консолидации рынка, тем уже пределы колебания цены и границы получения тейк-профита.

Но с течением времени это соотношение начинает меняться. Либо у одной из сторон начинают сдавать нервы, либо на рынок выходит новая информация, либо кто-то оказывается морально или финансово не готов к движению рынка. В любом случае, если рынок не мертвый, рано или поздно он сдвинется с уровня. При этом может произойти как быстрый выход цен на новый уровень торгов, так и расширение границ колебаний — так называемая раскачка рынка с тестированием слабой стороны. В такие периоды увеличиваются границы получения тейк-профита и количество сделок. Через некоторое время проявляется общее направление динамики цены и начинается самоусиливающийся процесс. В дальнейшем этот процесс ослабевает, и происходит откат. Рынок входит в очередной флэт.

В ходе вышеописанного движения рынка на него одновременно воздействуют желания и активные действия быков и медведей. Пассивные действия «квадратных» трейдеров сильного воздействия на рынок не оказывают, да и рассчитать их не представляется возможным. Таким образом, мы постоянно наблюдаем своеобразное перетягивание каната между быками и медведями. Остается только рассчитать, кто сильнее в настоящий момент тянет канат и не ослабевает ли его хватка. Точкой отсчета в движении каната является последняя котировочная цена. Каждое движение каната в ту или иную сторону показывает одномоментное усилие одного из участников рынка по перетягиванию каната на себя. Сумма этих усилий дает возможность оценить не только одномоментное, но и общее направление тренда, а также его силу.

Один тик изменения цены дает представление о рыночных предпочтениях только одного (на валютном рынке) или двух (на биржевых рынках) участников рынка. Ряд (последовательность) этих тиков показывает настроение большинства участников рынка. Но только подключив к последовательности тиков эффект обратной связи, мы сможем действительно оценить динамическое изменение желаний трейдеров.

Индикатор, в основу которого легли эти идеи, я назвал Канатом. Схематично Канат выглядит следующим образом:

Расчет Каната включает следующие этапы.

1. Оценка силы быков и медведей, в том числе:

расчет статической силы быков и медведей на последний соответствующий тик;

сравнение статической силы быков и медведей для выявления наиболее сильной партии в данный момент; находим направление усилия и силу его действия в заданном направлении;

расчет динамического изменения силы быков и медведей, что дает нам возможность оценить, не слабеет ли кто из них;

сравнение динамического изменения силы быков и медведей для выявления наиболее сильной партии на длительном промежутке времени.

Но быть физически сильнее еще не означает стать победителем. Более шустрый противник может добиться лучших практических результатов за счет скорости ударов. Представьте бой боксера-тяжеловеса с маленьким кикбоксером, и вы поймете, о чем я говорю. Так что следует вести речь о необходимости расчета и сравнения подвижности противников.

Силу быков и медведей в статическом состоянии можно рассчитать, используя следующие формулы:

Сб = CПИi,

где Сб — сила быков;

СПИi — сумма положительных изменений за анализируемый период времени.