Малая энциклопедия трейдера

Что касается конкретных предложений по построению средних, то могу порекомендовать вам для начала использовать следующие порядки средних при анализе:

1-месячного графика цен — 21-, 55- и 89-й порядки средних;

1-недельного графика цен — 21-, 55-, 89- и 144-й порядки средних;

1-дневного графика цен — 21-, 55-, 89-, 144- и 233-й порядки средних;

1-часового графика цен — 21-, 55-, 89-, 144- и 233-й порядки средних.

Естественно, что постоянных средних, которых можно было бы применять независимо от рынка и периода времени, нет. Главное помнить, что средняя всегда является уровнем — сопротивления и/или поддержки. А отсюда и возникают правила подбора ее разрядности, т.е. периода, за который следует усреднять цену, а также определения, какой тип усреднения применять.

2.5.2. Правила анализа средних

К общим правилам анализа средних можно отнести следующие:

направление — следите за общим направлением движения средней и торгуйте в этом направлении. Это самый важный сигнал, так как он показывает направление тренда;

пересечение — находите моменты пересечения средней и графика цены, которые являются аналогом прохода уровня сопротивления или поддержки. И торгуйте на проход этих уровней;

экстремум — наблюдайте за максимумами или минимумами средних. Они могут быть разворотными моментами тенденций;

расхождение — находите наибольшее расхождение средней и цены. Это очень похоже на осцилляторы, речь о которых пойдет дальше.

Эти правила можно выгодно применять только на точно подобранных порядках средних. Правильность выбора порядка средней проверяется на просмотре исторических данных — насколько статистически обоснованна была данная средняя на предыдущем периоде времени, не очень далеко отстающем от текущего момента. А еще лучше предсказательную способность средней проверить на практике — так быстро выявится ошибочность или верность стратегического использования сигналов, подаваемых взаимодействием средних и цен.

Метод анализа средних, по-моему, не менее значим, нежели анализ трендовых линий и моделей. Средние удачно дополняют классический трендовый анализ в части определения направления тренда, его силы и амплитуды, а также ЖЦТ.

Анализ средних имеет еще одно преимущество перед анализом трендовых моделей. И заключается оно в том, что построение средних в меньшей степени зависит от «экспертного» мнения человека, по сути субъективного. А субъективность процесса установления разрядности средних можно минимизировать через компьютерную оптимизацию и подбор наилучшего параметра при помощи простого правила.

При построении средней необходимо минимизировать количество баров, которые находятся одновременно выше средней, построенной по максимальным ценам, и ниже средней, построенной по минимальным ценам.

Иными словами, рыночные цены должны находиться:

или ниже средней, построенной по максимуму;

или выше средней, построенной по минимуму.

И еще. Запомните — это важно! Средние плохо помогают во флэте. Старайтесь не строить свои решения на основе анализа средних, когда тренд умирающе-вялый, а тем более нейтральный. Множество ложных сигналов, подаваемых в этот момент запаздывающими средними, сведет на нет все ваши усилия по извлечению прибыли. В этом случае воспользуйтесь возможностью увеличить порядок средней, перейти на другой, намного более высокий порядок построения средних — с часовых графиков на дневные или с дневных на недельные.

Для анализа различных видов средних (EMA, MA, WMA) применяются одни и те же методы, которые дают одинаковые сигналы. Поэтому будем рассматривать средние безотносительно того, какой вид конкретной средней мы применяем.

Точки пересечения с графиком цены (цена обозначена сплошной линией, средняя пунктирной)

Данная конструкция характерна для усиления бычьего тренда либо для разворота медвежьего.

Данная конструкция характерна для усиления медвежьего тренда либо разворота бычьего. Для примера приведу несколько графиков (рис. 2.37).

Рис. 2.37. Пример анализа средних

Поворотные моменты (цена обозначена сплошной линией, средняя пунктирной)

Такой разворот обычно характерен для усиления бычьего тренда.

Эти сигналы характерны для усиления медвежьего тренда.

Рис. 2.38. Пример анализа средних

На рис. 2.38 видно, что практически все сигналы опаздывают, а некоторые подаются как раз тогда, когда пора заключать прямо противоположные сделки. Уменьшить такое запаздывание можно, снизив порядок средней. Также необходимо при работе со средними следить за общим направлением тренда. Сигналы, подаваемые средними в рамках действующего тренда, гораздо сильнее, нежели противоречащие тренду.