Мария Федоровна, находясь в Дании, естественно, не могла оставаться равнодушной к общественной и политической жизни страны. Ее возмущала позиция датского правительства, которое допустило М. Литвинова в Данию и вело с ним официальные переговоры. В письме сестре в Англию она сообщала: «Представь себе, что мерзавец Литвинов-Финкельштейн до сих пор здесь! И раз уж никто не предпринимает никаких мер, чтобы выслать его, я просила полицмейстера зайти ко мне, чтобы задать ему вопрос, почему ему [Литвинову] позволяют находиться здесь так долго? Он ответил, что, к сожалению, ничего не может поделать, так как премьер-министр, этот скотина Ц[але] запретил полиции следить за его передвижениями и, более того, теперь отдал полицмейстеру приказ снять с Литвинова наблюдение. Никогда ни с чем подобным не сталкивалась, ведь теперь этот подлец может сеять раздоры и несчастья и отравлять атмосферу здесь, в Дании, своей пропагандой, как ему заблагорассудится, еще бы — он протеже самого премьер-министра. Очаровательно! Я сразу же рассказала обо всем Кристиану, который несколько удивился моим словам, поскольку ничего об этом от своих министров не слышал, да, судя по всему, и не понимает, какую угрозу таит в себе пребывание здесь этого опасного человека. Печально сознавать, что люди могут быть слепы до потери разума!..»
Датский король Кристиан X относился к своей родне — императрице Марии Федоровне и ее дочерям — довольно прохладно. Младшая дочь великая княгиня Ольга Александровна в те годы состояла во втором браке с бывшим полковником русской армии Н. А. Куликовским. После приезда в Данию у Ольги Александровны также не было средств к существованию, и, чтобы получить деньги на содержание семьи, Куликовский вынужден был поступить на службу смотрителем конюшен к богатому датскому помещику американского происхождения Расмуссену. Расмуссен жил в США и лишь время от времени приезжал в Данию. Кристиан X, узнав, что Куликовский находится на службе у Расмуссена, заявил великой княгине Ольге Александровне, что ее муж должен немедленно оставить эту должность, так как король не может принимать при дворе конюха. Отношения между Ольгой Александровной и Кристианом X сразу испортились. Мария Федоровна в своих дневниках того периода писала о тяжелом характере Кристиана: «Ольга была расстроена тем, что сказал ей за столом Кристиан. Она сидела и чуть не плакала. Как неприятно, что он шутит таким отвратительным образом. Это очень от него отталкивает». Король был также недоволен и тем, что картины, которые Ольга Александровна рисовала, она иногда продавала, чтобы получить деньги для существования семьи.
Кристиан X высказывал недовольство по поводу поведения сына великой княгини Ксении Александровны — князя Василия Александровича, который находился в дружбе со священником Русской церкви в Копенгагене Л. Колчевым и дьяконом Шумовым. Кристиан X требовал отъезда великого князя Василия Александровича в Англию.
В литературе сохранилось немало историй о постоянных стычках короля с императрицей. Одна из них произошла из-за счета за электричество. Однажды вечером к Марии Федоровне явился слуга короля и от его имени попросил погасить часть ламп, так как последний счет за электричество оказался слишком высок. В ответ Мария Федоровна вызвала собственного камердинера и велела зажечь все лампы на своей половине.