Большевикам в те годы, видимо, было известно, что в храме Александра Невского в Копенгагене находились тогда великие святыни Русского государства — Десная рука и часть Древа Иоанна Предтечи, спасенные и вывезенные из гатчинской церкви Святого Павла настоятелем собора протоиереем Иоанном Богоявленским 13 октября 1920 года.
Святыни были сначала доставлены в Таллин, а затем переданы законной владелице — императрице Марии Федоровне, супруге Александра III и матери Николая II.
Документы, хранящиеся в архивах ФСБ, свидетельствуют о том, что большевистская агентура Дании регулярно направляла в ИНО ГПУ секретные сообщения о настроениях русских эмигрантов и лиц, находящихся, в частности, в окружении императрицы Марии Федоровны, ее ближайших родственников, служителей церкви. Так, в одной из депеш, датируемой 28 сентября 1923 года и содержащей адресные пометки: «1) Пиляру — Арбузову; 2) Ягоде — Менжинскому; 3) Вележеву», говорилось: «Из русской эмиграции в Дании, образующей местное ядро монархической организации (и деятельность которых подлежит обследованию), обращают на себя внимание следующие: Барон фон Мейендорф (бывший полномочный представитель); Генерал Потоцкий (военный атташе); секретарь миссии Папаригопуло; великая княгиня Ольга; Полковник Куликовский; Барон фон Герсдорф; Генерал Лазарев; Адмирал Григорьев; Две грузинские княгини; Князь Мышецкий; полковник Котляревский; Генерал Безобразов; Обер-лейтенант Ногаец; Графиня Менгден; Священник Попов; Консул Эрнфельд; Полковник Катляцевский».
Императрица принимала множество различных лиц, которые приезжали к ней в Копенгаген. Среди них были как русские люди, так и многие представители общественности разных стран. 25 февраля 1922 года Марию Федоровну посетил бывший офицер царской свиты, знаменитый финский генерал Карл Густав Маннергейм. «В 11.30 ко мне прибыл с визитом генерал Маннергейм, которого я так ждала. Долго говорили о старых добрых временах и о настоящих горестных событиях», — записала императрица в своем дневнике. Финский генерал в своих мемуарах также отметил это событие. Он писал, что «ему представилась возможность выразить свое почтение Ее Величеству, которая проводила в этой стране свои последние годы».
Но Мария Федоровна принимала далеко не всех: во время визита в Данию итальянской королевской четы — короля Виктора Эммануила и королевы Елены (Италия к тому времени уже признала Советскую Россию) Кристиан X заявил, что они будут приняты вдовствующей императрицей в ее дворце в Видёре; итальянские гости прибыли туда, но Мария Федоровна даже не вышла к ним.
В 1921 году в баварском курортном городке Рейхенгалле состоялся Общероссийский монархический съезд, на котором присутствовали 150 человек. На съезде был избран Высший монархический совет в составе бывшего члена Государственной думы Н. Е. Маркова Второго, А. А. Ширинского-Шихматова и А. Н. Масленникова. Представители монархической эмиграции занялись поиском кандидата на пост «временного блюстителя престола до окончательного решения вопроса о его замене законным государем Императором».
Согласно документу Высшего монархического совета от 26 июля (8 августа) 1922 года, «Рейхенгалльский съезд, не признав возможным за рубежом разрешить вопрос о престолонаследии, поручил Высшему монархическому совету обратиться к Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне с всеподданнейшей просьбой об указании лица, имеющего стать впредь до воцарения законного государя блюстителем престола и возглавителем монархического движения». Митрополит Антоний (Храповицкий), генерал-адъютант В. М. Безобразов и Н. Е. Марков посетили Марию Федоровну, но она, приняв их поочередно, предпочла уклониться от того, чтобы возглавить монархическое объединение.
Однако согласно опубликованным документам из архива ФСБ весной 1922 года Высший монархический совет якобы по поручению Марии Федоровны направлял к сербскому королю графа Палена, который от имени вдовствующей императрицы должен был просить короля «воздействовать на Врангеля для монархического выступления». Как сообщал резидент Иностранного отдела ГПУ из Берлина 15 апреля 1922 года, Струве и Карташев пытались «привлечь Врангеля в круг Императрицы Марии Федоровны».