«Несмотря на мои частые повторения, что я не желаю, чтоб, когда я выезжаю, за мною ездили мушары и проч., я опять замечаю, что приказание мое не исполняется. Я не знаю, Ваши ли это люди или Грессера (генерал-адъютант, петербургский градоначальник в 1882–1892 годах —
Когда я еду по заведениям или госпиталям, всегда все полицейское начальство той местности является туда, и, конечно, этого достаточно. Прошу в этот раз сделать распоряжение раз и навсегда, и чтобы не приходилось мне повторять это каждый год снова; мне это надоело. Я никогда не мешаю Вам и Грессеру принимать меры, которые Вы находите нужными, но следовать за собой положительно запрещаю».
Александр III очень любил Гатчину. Как вспоминал С. Д. Шереметев, в Гатчине «он много ходил, наслаждался прогулками с семьею, словно помещик в своей усадьбе. Прогулки по окрестностям и пикники в лесу были особенно приятны и даже оживленны… Но оживление это было не светское, а особого свойства, особенно ему любезного. Оживление придавали дети, уже достигшие того возраста, когда они всего забавнее и веселее».
Оставаясь в Гатчине один или с детьми, когда Мария Федоровна вынуждена была покинуть мужа, уезжая то на Кавказ — навестить больного сына Георгия, то в Данию — с визитом к своим родителям, Александр III регулярно писал жене письма, рассказывая о своей жизни в Гатчине, о детях. Письмо от 18 апреля 1884 года: «В 11 часов поехали к обедне в милую нашу церковь. Утро было хорошее, тепло и тихо, и во время обедни соловей пел все время, так это было оригинально и мило!» Прогулки с отцом по паркам Гатчины дети обожали. Великая княгиня Ольга Александровна вспоминала: «Настоящим праздником были те дни, когда, услышав, как часы на башне дворца бьют три раза, мы получали сообщение о том, что Его Императорское Величество позволит взять нас с собой в гатчинские леса.
Мы отправлялись в Зверинец — парк, где водились олени, — только мы трое и больше никого. Мы походили на трех медведей из русской сказки: отец нес большую лопату, Михаил — поменьше, а я совсем крохотную. У каждого из нас был также топорик, фонарь и яблоко. Если дело происходило зимой, то отец учил нас, как аккуратно расчистить дорожку, как срубить засохшее дерево. Он научил нас с Михаилом, как надо разводить костер; наконец, мы пекли на костре яблоки, заливали костер и при свете фонарей находили дорогу домой. Летом отец учил нас читать следы животных. Очень часто мы приходили к какому-нибудь озеру, и Папа́ учил нас грести. Ему так хотелось, чтобы мы научились читать книгу природы так же легко, как это умел делать он сам. Те дневные прогулки были самыми дорогими для нас уроками».
В тяжелый 1881 год Мария Федоровна, естественно, не могла посетить Данию и поэтому в письмах к отцу настойчиво просила его приехать в Санкт-Петербург навестить их. Кристиан IX обещал дочери выполнить ее просьбу, но его беспокоила мысль о необходимости соответствовать российской экстравагантности. В письме дочери он писал, что в случае его с королевой визита в Санкт-Петербург он желал бы жить как можно ближе к Минни, но не во дворце, а в более изолированной обстановке.
Визит датской королевской четы состоялся поздней осенью 1881 года. Прием, оказанный им, был очень торжественным. Почетных гостей в Кронштадтском порту встречали император и императрица, а также большая свита из особ императорской фамилии, светские дамы, великие князья и княжны, придворные кавалеры.